2018年11月15日

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り46日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは615日。

今日の名言シャワー
生きることで老いる人はいない。人生に興味を失うことでのみ老いるのである。
(マリー・ベイノン・レイ)

日経225先物トレード結果

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線:短75本、中225本、長675本)

システムトレード結果


2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感。


《結果概要》
◆5分足自動売買(CTW_DT)

22815円買い(11:35)が21665円損切(22:55)で-150円

◆5分足自動売買2(CTW_DT_V2)

22815円買い(11:35)が21665円損切(22:55)で-150円

◆日足日中寄引(DUD_NC)

ノーサイン

◆日足夜間寄引(NUD)

22865円買い(16:30)が21685円損切(22:35)で-180円

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。


明け方起きてロボを見てみると、5分足は既に撃沈されていた。

これで5分足V2は運用中断ルールの最大ドローダウン1500円超えに該当、運用中断だ。

2016年の後半くらいから、それまでと違う難しさを感じてきた。

局面が上昇期からプラトー状態に移りトレンドレスな局面が多くなってきたこともあるかもしれない。

結局、今年の値動きには拙いマイシステムでは対応できなかった。

完敗だ。そして納得だ。

システム内で戦略を選択するようにしてもダメだった。

遡る本数を短くすればある程度戦えるが他の年のパフォーマンスが悪くなってしまう。

複数のパラメータセットで動かし、ある一定の期間のパフォーマンスを検証しながら、

最適のパラメータセットを選択するようなことも考えたが、

たぶんパフォーマンスを評価する為の期間をどれくらいにすればというところで躓くだろう。

局面局面でそれも違ってくる。

周期と振れ幅の大きさを計測するようなことも必要なのかもしれない。

見る足を5分ではなくもう少し長い足、例えば15分位の足にして、足の前後関係からパターンを抽出してサインを出すようなことも取り入れていかないといけないのかもしれない。

しかし、そのようなことを試みて、全ての局面に対応できる確率の高いパターンを見い出せるかと自問しても、、、自分のスキルでは難しいとしか答えようがない。

可能性はあるのだろうが。

この10年間、分足システムにはかなりの時間と労力を費やしてきた。

辛い事もあったが、あ~だこ~だとない知恵を絞りだしてなにかしらのエッジを見出す作業は今思えば楽しいものだった。

ちょうど10年、いい区切りなのかもしれない。分足は全て中断だ。

少々悔しい気持ちもするが、趣味にしてはほどほどの実益も上げることもできた。

やり切ったという気持ちの方が強い。

3日坊主が良く続けたものだ。

今年の動きがアノマリーなのか、それとも変化の始まりなのかはわからない。

何年か経ったら検証してみたい。

日足システムの方は撤退ルール抵触まで運用を続けるつもりだ。

これからも一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!


《結果詳細》

システム略称 DUD_NC NUD CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 21865 21815 21815
決済価格 21685 21665 21665
決済方法 損切 損切 損切
損益額 0 -180 -150 -150
当月 損益額 -450 -495 -810 -800 0
利益額 5 370 90 180 0
損失額 -455 -865 -900 -980 0
取引数 4 9 7 9 0
利益数 1 3 1 2 0
損失数 3 6 6 7 0
引分数 0 0 0 0 0
平均損益額 -112.50 -55.00 -115.71 -88.89
平均利益額 5.00 123.33 90.00 90.00
平均損失額 -151.67 -144.17 -150.00 -140.00
勝率 25.00 33.33 14.29 22.22
PF 0.01 0.43 0.10 0.18
POR 0.03 0.86 0.60 0.64
当年 損益額 1455 2940 -470 -190 -475
利益額 8020 11455 8900 9685 2385
損失額 -6565 -8515 -9370 -9875 -2860
取引数 116 153 141 149 148
利益数 57 75 57 62 125
損失数 58 72 84 86 23
引分数 1 6 0 1 0
平均損益額 12.54 19.22 -3.33 -1.28 -3.21
平均利益額 140.70 152.73 156.14 156.21 19.08
平均損失額 -113.19 -118.26 -111.55 -114.83 -124.35
勝率 49.14 49.02 40.43 41.61 84.46
PF 1.22 1.35 0.95 0.98 0.83
POR 1.24 1.29 1.40 1.36 0.15
通算 損益額 79090 21385 30015 29440 30725
利益額 187875 73320 81540 87540 73025
損失額 -108785 -51935 -51525 -58100 -42300
取引数 2935 1526 1305 1420 949
利益数 1670 791 703 759 508
損失数 1189 683 585 642 439
引分数 76 52 17 19 2
平均損益額 26.95 14.01 23.00 20.73 32.38
平均利益額 112.50 92.69 115.99 115.34 143.75
平均損失額 -91.49 -76.04 -88.08 -90.50 -96.36
勝率 56.90 51.83 53.87 53.45 53.53
PF 1.73 1.41 1.58 1.51 1.73
POR 1.23 1.22 1.32 1.27 1.49
最大損益額 79540 22430 31220 31050 32290
現在ドローダウン 450 1045 1205 1610 1565
最大ドローダウン 1365 1200 1205 1610 1565

(注)

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで3~4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





裁量トレード結果


裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中。


ノートレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 21680 21860
高値 21830 21940
安値 21610 21540
終値 21820 21830
前日比 0 0
終-始 140 -30
高-安 220 400
NT倍率 13.32 13.32
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 21685 21865
高値 21830 21935
安値 21610 21540
終値 21820 21825
前日比 -5 -10
終-始 135 -40
高-安 220 395
NT倍率 13.32 13.32
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1631 1641.5
高値 1641 1647
安値 1626.5 1617
終値 1638.5 1639.5
前日比 -0.5 -0.5
終-始 7.5 -2
高-安 14.5 30
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1631.5 1641.5
高値 1640.75 1647
安値 1626.5 1617
終値 1638.25 1639
前日比 -1.5 -0.75
終-始 6.75 -2.5
高-安 14.25 30
●NYDOW
始値 25061.48
高値 25354.56
安値 24787.79
終値 25289.27
前日比 208.77
終-始 227.79
高-安 566.77
●NASDAQ
始値 7110.83
高値 7274.26
安値 7672.36
終値 7259.03
前日比 122.64
終-始 148.2
高-安 -398.1
●S&P500
始値 2693.52
高値 2735.38
安値 2670.75
終値 2730.2
前日比 28.62
終-始 36.68
高-安 64.63
●CME 日経225
始値 21675 21665
高値 21950 21940
安値 21550 21540
終値 21950 21935
前日比 275 270
終-始 275 270
高-安 400 400

心トレ・体トレ・脳トレ


2016年6月よりメンタルトレーニング開始。
2017年9月より自宅筋トレ開始。
2018年4月(76kg)よりダイエット中、ターゲットは69㎏前後。2018年10月目標達成。
2018年11月より第2フェーズ。68㎏まで一旦落とし、その後、68~69㎏を維持していく。
2018年11月より脳トレ、音読トレ開始。


【体重】69.4㎏
【BMI】22
【血圧】79-115
【有酸素運動】休み
・ウォーキング
・エアロバイク
【ルーティントレーニング チェックリスト】
・呼吸法 〇
・ストレッチ(ヨガ)〇
・眼筋トレ 〇
・表情筋トレ 〇
・舌筋トレ 〇
・軽量ダンベルサーキットトレ 〇
・名言シャワー 〇
・元気ソングシャワー 〇
・アファメーション 〇
・発声
・早口言葉 〇
・脳トレ(25マス探し)
・速読トレ 「NO.1理論」〇
・音読トレ(日本語スピーチ)「あいさつスピーチ実例BOOK」 〇
・音読トレ(英語) 「会話できる英文法大特訓」
【筋トレ】 休み
《ボディメーカー マルチラック2》

《アイロテック バーベルセット》

絵トレ


2018年7月より独学絵トレーニング開始。
当面の教材は以前購入したもののほぼ眺めていただけだった森田健二郎氏、永沢まこと氏、西丸式人氏、田中己永氏等の書籍及びHP。


休み

読書トレ

伝える力(池上彰著:PHPビジネス新書)

副題は「話す」「書く」「聞く」能力が仕事を変える!

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