日経225先物システムトレード（EXCEL自動売買シストレ）ブログ：2018/3/2の主要指数とトレード日記

本ブログはもがきながらもなんとか継続している「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトの備忘録です。

225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、時は速やかに過ぎる。

今年も残り304日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは874日となりました。

おはようございます。

昨夜の米国市場、ナスダックとS&Pは前日比プラス、ダウは前日比マイナスとなりましたが、後半かなり値を戻して取引を終えています。

日経225先物、一時200日移動平均線を割り込んでいきましたが、ナイトセッションで200日移動平均線付近まで値を戻して取引を終了しています。

マイシステムは
５分足スウィング（CTW＿SW)：ノーサイン
５分足デイトレ（CTW_DT)：21095円売りエントリーが－125円ロスカット
日足寄り引け（DUD_NC)：21200円買いエントリーが引けで－60円
という結果でした。

CTW_SW、今回の下降ビッグウェーブは初期段階で小利で利確、ビッグチャンスをものに出来ませんでした。

これで

当月損益は
CTW_SWが0円
CTW_DTが＋260円
DUD_NCが－60円

当年損益は
CTW_SWが＋155円
CTW_DTが＋265円
DUD_NCが＋305円

現在のドローダウンは
CTW_SWが935円/最大1425円
CTW_DTが125円/最大1125円
DUD_NCが155円/最大1365円

となりました。

システム結果の詳細は「日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移」の後に記載しています。

本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー
日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移
トレード結果
1. システムトレード
2. 裁量トレード

指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	21200	21130
高値	21250	21160
安値	21020	20690
終値	21130	21050
前日比	-510	-130
終-始	-70	-80
高-安	230	470
NT倍率	12.39	12.39
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	21200	21130
高値	21270	21155
安値	21015	20680
終値	21140	21050
前日比	-500	-125
終-始	-60	-80
高-安	255	475
NT倍率	12.40	12.40
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1705.5	1704
高値	1714.5	1707.5
安値	1695	1671
終値	1705	1698.5
前日比	-28.5	-4
終-始	-0.5	-5.5
高-安	19.5	36.5
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1707	1704
高値	1714.5	1707.75
安値	1695	1671
終値	1705.5	1697.25
前日比	-27.5	-4.25
終-始	-1.5	-6.75
高-安	19.5	36.75
●ＮYDOW
始値	24394.91
高値	24592.46
安値	24217.76
終値	24538.06
前日比	-70.92
終-始	143.15
高-安	374.7
●NASDAQ
始値	7099.54
高値	7267.19
安値	7084.73
終値	7257.87
前日比	77.31
終-始	158.33
高-安	182.46
●S&P500
始値	2658.89
高値	2696.25
安値	2647.52
終値	2691.25
前日比	13.58
終-始	32.36
高-安	48.73
●ＣＭＥ日経225	ドル建て	円建て
始値	21135	21130
高値	21270	21270
安値	20690	20685
清算値	21125	21125
前日比	5	5
終-始	-10	-5
高-安	580	585

日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移

日付	日中	夜間	日中＋夜間
2018/1/19	150	145	180
2018/1/22	140	170	265
2018/1/23	240	235	265
2018/1/24	185	360	465
2018/1/25	195	315	375
2018/1/26	205	215	220
2018/1/29	220	160	300
2018/1/30	360	240	480
2018/1/31	292	215	292
2018/2/1	275	260	275
2018/2/2	235	325	340
2018/2/5	290	1240	1350
2018/2/6	785	690	1100
2018/2/7	815	710	890
2018/2/8	340	870	870
2018/2/9	340	0	340
2018/2/13	525	310	790
2018/2/14	435	545	550
2018/2/15	280	300	325
2018/2/16	360	165	410
2018/2/19	320	215	320
2018/2/20	235	225	250
2018/2/21	360	250	360
2018/2/22	235	270	280
2018/2/23	200	195	280
2018/2/26	200	235	355
2018/2/27	190	215	310
2018/2/28	310	245	440
2018/3/1	330	715	935
2018/3/2	255	475	590
平均	310	350	473

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてはこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

	システム略称	DUD_NC	CTW_DT	CTW_SW
				TOTAL	トレード1
当日	売買サイン	買	売
	仕掛価格	21200	21095
	決済価格	21140	21220
	決済方法	引成	損切
	損益額	-60	-125	0
当月	損益額	-60	260	0
	利益額	0	385	0
	損失額	-60	-125	0
	取引数	1	2	0
	利益数	0	1	0
	損失数	1	1	0
	引分数	0	0	0
	平均損益額	-60.00	130.00
	平均利益額		385.00
	平均損失額	-60.00	-125.00
	勝率	0.00	50.00
	ＰＦ	0.00	3.08
	ＰＯＲ		3.08
当年	損益額	305	265	155
	利益額	1670	1875	2125
	損失額	-1365	-1610	-1970
	取引数	23	26	30
	利益数	10	12	15
	損失数	13	14	15
	引分数	0	0	0
	平均損益額	13.26	10.19	5.17
	平均利益額	167.00	156.25	141.67
	平均損失額	-105.00	-115.00	-131.33
	勝率	43.48	46.15	50.00
	ＰＦ	1.22	1.16	1.08
	ＰＯＲ	1.59	1.36	1.08
通算	損益額	77940	30750	31355
	利益額	181525	74515	72765
	損失額	-103585	-43765	-41410
	取引数	2842	1190	831
	利益数	1623	658	398
	損失数	1144	515	431
	引分数	75	17	2
	平均損益額	27.42	25.84	37.73
	平均利益額	111.85	113.24	182.83
	平均損失額	-90.55	-84.98	-96.08
	勝率	57.11	55.29	47.89
	ＰＦ	1.75	1.70	1.76
	ＰＯＲ	1.24	1.33	1.90
	最大損益額	78095	30875	32290
	現在ドローダウン	155	125	935
	最大ドローダウン	1365	1125	1405