本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り203日（本日を含めて）、
東京オリンピックまでは773日。
主要指数サマリー
| ●日経225先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 22610 | 22820 |
| 高値 | 22790 | 22940 |
| 安値 | 22600 | 22820 |
| 終値 | 22790 | 22900 |
| 前日比 | 170 | 250 |
| 終-始 | 180 | 80 |
| 高-安 | 190 | 120 |
| NT倍率 | 12.76 | 12.75 |
| ●日経225先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 22620 | 22825 |
| 高値 | 22790 | 22940 |
| 安値 | 22600 | 22815 |
| 終値 | 22780 | 22915 |
| 前日比 | 165 | 265 |
| 終-始 | 160 | 90 |
| 高-安 | 190 | 125 |
| NT倍率 | 12.76 | 12.75 |
| ●TOPIX先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1778.5 | 1788 |
| 高値 | 1788.5 | 1797 |
| 安値 | 1775 | 1788 |
| 終値 | 1785.5 | 1795.5 |
| 前日比 | 7 | 14.5 |
| 終-始 | 7 | 7.5 |
| 高-安 | 13.5 | 9 |
| ●TOPIX先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1778.5 | 1788.5 |
| 高値 | 1788.25 | 1797.25 |
| 安値 | 1775.25 | 1788 |
| 終値 | 1785.5 | 1797.25 |
| 前日比 | 9.25 | 16.25 |
| 終-始 | 7 | 8.75 |
| 高-安 | 13 | 9.25 |
| ●ＮYDOW | ||
| 始値 | 25336.67 | |
| 高値 | 25402.83 | |
| 安値 | 25290.2 | |
| 終値 | 25322.31 | |
| 前日比 | 5.78 | |
| 終-始 | -14.36 | |
| 高-安 | 112.63 | |
| ●NASDAQ | ||
| 始値 | 7647.24 | |
| 高値 | 7677.29 | |
| 安値 | 7642.87 | |
| 終値 | 7659.93 | |
| 前日比 | 14.42 | |
| 終-始 | 12.69 | |
| 高-安 | 34.42 | |
| ●S&P500 | ||
| 始値 | 2780.18 | |
| 高値 | 2790.21 | |
| 安値 | 2780.17 | |
| 終値 | 2782 | |
| 前日比 | 2.97 | |
| 終-始 | 1.82 | |
| 高-安 | 10.04 | |
| ●ＣＭＥ 日経225 | ドル建て | 円建て |
| 始値 | 22640 | 22600 |
| 高値 | 22985 | 22940 |
| 安値 | 22600 | 22565 |
| 清算値 | 22960 | 22920 |
| 前日比 | 290 | 290 |
| 終-始 | 320 | 320 |
| 高-安 | 385 | 375 |
日経225先物ミニメジャー限月変動幅推移
| 日付 | 日中 | 夜間 | 日中＋夜間 |
| 2018/4/26 | 110 | 160 | 170 |
| 2018/4/27 | 110 | 160 | 170 |
| 2018/5/1 | 105 | 140 | 140 |
| 2018/5/2 | 155 | 90 | 160 |
| 2018/5/7 | 180 | 110 | 180 |
| 2018/5/8 | 150 | 105 | 155 |
| 2018/5/9 | 120 | 90 | 130 |
| 2018/5/10 | 115 | 75 | 130 |
| 2018/5/11 | 260 | 60 | 260 |
| 2018/5/14 | 155 | 55 | 155 |
| 2018/5/15 | 110 | 110 | 190 |
| 2018/5/16 | 90 | 110 | 115 |
| 2018/5/17 | 85 | 115 | 160 |
| 2018/5/18 | 90 | 140 | 140 |
| 2018/5/21 | 145 | 50 | 145 |
| 2018/5/22 | 70 | 90 | 115 |
| 2018/5/23 | 310 | 155 | 475 |
| 2018/5/24 | 280 | 485 | 570 |
| 2018/5/25 | 210 | 220 | 260 |
| 2018/5/28 | 145 | 155 | 195 |
| 2018/5/29 | 210 | 310 | 520 |
| 2018/5/30 | 155 | 255 | 345 |
| 2018/5/31 | 160 | 260 | 260 |
| 2018/6/1 | 245 | 150 | 300 |
| 2018/6/4 | 250 | 95 | 250 |
| 2018/6/5 | 135 | 120 | 155 |
| 2018/6/6 | 165 | 160 | 255 |
| 2018/6/7 | 130 | 240 | 290 |
| 2018/6/8 | 220 | 180 | 335 |
| 2018/6/11 | 190 | 125 | 340 |
| 直近30日平均 | 162 | 152 | 236 |
| 直近3日平均 | 180 | 182 | 322 |
トレード結果
◆雑感
またしても全システムノーサインでした。
心を動かしてはいけないと言っても、、、なんともフラストレーションの溜まる展開です。
寄引けはもう少し高めの寄りでしたら「買い」だったのですが、、、愚痴です。
5足自動は昨日も2システム共「カウンターエントリー」を選択しているのですが、
エントリー条件は満足せず。
横ばい局面での基準としているMAとの乖離を狙っていますので、
昨日のようにだらだら上げられると反応してくれません。
戦略はシステム内でMAのモメンタムと変動幅、標準偏差を見て判定するようにしているのですが、
局面に合った戦略を選択するということは本当に難しいことだなと改めて痛感します。
上昇期や下降期のようにトレンドがある局面では、局面が切り替わる部分ではやはりやられますが、
その後はある程度似たような流れが続いてくれるのでなんとか勝てるのですが、
現在のような天井期や低迷期では、1～2日毎に局面が変わってしまうので歯車が合う確率がかなり低くなってしまいます。
この問題は私レベルでは対応できません。
ただただ歯車が合ってくれるまで待つのみです。
と言っても、この局面、けっこう長引きそうですから、
なんとかしなければということで先月から裁量トレードにチャレンジしています。
裁量は疲れますしあまり向いていないので極力避けたかったのですが仕方ありません。
次のような簡単なシートを作って裁量と言っても極力システマティックにトレードできないかものかと実戦で試行錯誤しているところです。
右端列はコピー用、参照用です。
エントリーのメインにしているのはシステムには取り入れる事ができなかった小さなトレンドラインのブレイク。
ロスカットポイントを浅くできるのでなかなかいい感じです。
メモ欄にはトレード毎の評価を記入しています。
トレードを記録しておく事は本当に大事ですね。
自分のやりがちな悪い傾向等も把握できますので次のトレードに生かせます。
夏くらいまでにスタイルを確立できればと思っています。
本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！
ん～～ん、ファイトだ！
システムトレード
◆５分足デイトレ（CTW_DT)
ノーサイン
◆５分足デイトレ（CTW_DT_V2)
ノーサイン
◆日足寄り引け（DUD_NC)
ノーサイン
◆５分足スウィング（CTW＿SW)
2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。
◆トレード結果詳細
| システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_DT_V2 | CTW_SW | |
| TOTAL | |||||
| 当日 | 売買サイン | ||||
| 仕掛価格 | |||||
| 決済価格 | |||||
| 決済方法 | |||||
| 損益額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当月 | 損益額 | -125 | 105 | 45 | 0 |
| 利益額 | 0 | 105 | 115 | 0 | |
| 損失額 | -125 | 0 | -70 | 0 | |
| 取引数 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 利益数 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 損失数 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 引分数 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 平均損益額 | -125.00 | 52.50 | 15.00 | ||
| 平均利益額 | 105.00 | 115.00 | |||
| 平均損失額 | -125.00 | -35.00 | |||
| 勝率 | 0.00 | 50.00 | 33.33 | ||
| ＰＦ | 0.00 | 1.64 | |||
| ＰＯＲ | 3.29 | ||||
| 当年 | 損益額 | 860 | -375 | 665 | -475 |
| 利益額 | 3410 | 4420 | 5550 | 2385 | |
| 損失額 | -2550 | -4795 | -4885 | -2860 | |
| 取引数 | 53 | 71 | 75 | 41 | |
| 利益数 | 26 | 30 | 32 | 18 | |
| 損失数 | 27 | 40 | 42 | 23 | |
| 引分数 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 平均損益額 | 16.23 | -5.28 | 8.87 | -11.59 | |
| 平均利益額 | 131.15 | 147.33 | 173.44 | 132.50 | |
| 平均損失額 | -94.44 | -119.88 | -116.31 | -124.35 | |
| 勝率 | 49.06 | 42.25 | 42.67 | 43.90 | |
| ＰＦ | 1.34 | 0.92 | 1.14 | 0.83 | |
| ＰＯＲ | 1.39 | 1.23 | 1.49 | 1.07 | |
| 通算 | 損益額 | 78495 | 30110 | 30295 | 30725 |
| 利益額 | 183265 | 77060 | 83405 | 73025 | |
| 損失額 | -104770 | -46950 | -53110 | -42300 | |
| 取引数 | 2872 | 1235 | 1346 | 842 | |
| 利益数 | 1639 | 676 | 729 | 401 | |
| 損失数 | 1158 | 541 | 598 | 439 | |
| 引分数 | 75 | 18 | 19 | 2 | |
| 平均損益額 | 27.33 | 24.38 | 22.51 | 36.49 | |
| 平均利益額 | 111.82 | 113.99 | 114.41 | 182.11 | |
| 平均損失額 | -90.47 | -86.78 | -88.81 | -96.36 | |
| 勝率 | 57.07 | 54.74 | 54.16 | 47.62 | |
| ＰＦ | 1.75 | 1.64 | 1.57 | 1.73 | |
| ＰＯＲ | 1.24 | 1.31 | 1.29 | 1.89 | |
| 最大損益額 | 78690 | 30875 | 31050 | 32290 | |
| 現在ドローダウン | 195 | 765 | 755 | 1565 | |
| 最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1125 | 1565 |
(注）
●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン（もみ合いに強くした、、、つもり）
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止
●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 100
平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
