日経225先物システムトレード（EXCEL自動売買シストレ）ブログ：2018/2/13の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。

225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、時は速やかに過ぎる。

今年も残り321日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは891日となりました。

おはようございます。

昨夜の米国市場は小幅続伸、

日経225先物はギャップアップで始まったものの円高が進み、下落。

マイシステムの結果は
５分足スウィング（CTW＿SW)：21580円買いエントリーが－140円ロスカット、その後売りエントリーで＋140円利確、現在保有無
５分足デイトレ（CTW_DT)：21620円買いエントリーが－150円ロスカット
日足寄り引け（DUD_NC)：21640円売りエントリーが＋470円引け
となりました。

当月損益は
CTW_SWが-330円
CTW_DTが-355円
DUD_NCが円+310円

現在のドローダウンは
CTW_SWが725円/最大1425円
CTW_DTが710円/最大1125円
DUD_NCが0円/最大1365円

システム結果の詳細は「日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移」の後に記載しています。

本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー
日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移
トレード結果
1. システムトレード
2. 裁量トレード

指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	21650	21170
高値	21690	21210
安値	21170	20900
終値	21170	21190
前日比	-190	-100
終-始	-480	20
高-安	520	310
NT倍率	12.39	12.35
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	21640	21170
高値	21695	21215
安値	21170	20905
終値	21170	21195
前日比	-190	-90
終-始	-470	25
高-安	525	310
NT倍率	12.40	12.33
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1745.5	1709
高値	1753.5	1718.5
安値	1708	1691
終値	1708	1716
前日比	-18	-4
終-始	-37.5	7
高-安	45.5	27.5
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1744.75	1709
高値	1753.25	1718.5
安値	1707.25	1691
終値	1707.25	1718.5
前日比	-21	2.25
終-始	-37.5	9.5
高-安	46	27.5
●ＮYDOW
始値	24540.33
高値	24705.72
安値	24421.03
終値	24640.45
前日比	39.18
終-始	100.12
高-安	284.69
●NASDAQ
始値	6942.16
高値	7025.68
安値	6938.17
終値	7013.51
前日比	31.55
終-始	71.35
高-安	87.51
●S&P500
始値	2646.27
高値	2668.84
安値	2637.08
終値	2662.94
前日比	6.94
終-始	16.67
高-安	31.76
●ＣＭＥ日経225	ドル建て	円建て
始値	21635	21610
高値	21730	21705
安値	20930	20905
清算値	21235	21205
前日比	-425	-430
終-始	-400	-405
高-安	800	800

日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移

日付	日中	夜間	日中＋夜間
2017/12/27	75	75	95
2017/12/28	230	70	230
2017/12/29	140	80	155
2018/1/4	415	250	595
2018/1/5	225	110	310
2018/1/9	235	170	240
2018/1/10	135	210	305
2018/1/11	145	120	145
2018/1/12	190	200	260
2018/1/15	155	70	155
2018/1/16	265	350	350
2018/1/17	160	315	410
2018/1/18	435	175	435
2018/1/19	150	145	180
2018/1/22	140	170	265
2018/1/23	240	235	265
2018/1/24	185	360	465
2018/1/25	195	315	375
2018/1/26	205	215	220
2018/1/29	220	160	300
2018/1/30	360	240	480
2018/1/31	292	215	292
2018/2/1	275	260	275
2018/2/2	235	325	340
2018/2/5	290	1240	1350
2018/2/6	785	690	1100
2018/2/7	815	710	890
2018/2/8	340	870	870
2018/2/9	340	0	340
2018/2/13	525	310	790
平均	280	289	416

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてはこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

	システム略称	DUD_NC	CTW_DT	CTW_SW
				TOTAL	トレード1	トレード2
当日	売買サイン	売	買		買	売
	仕掛価格	21640	21620		21580	21255
	決済価格	21170	21470		21440	21115
	決済方法	引成	損切		損切	利確
	損益額	470	-150	0	-140	140
当月	損益額	310	-355	-330
	利益額	870	335	510
	損失額	-560	-690	-840
	取引数	7	8	11
	利益数	3	3	5
	損失数	4	5	6
	引分数	0	0	0
	平均損益額	44.29	-44.38	-30.00
	平均利益額	290.00	111.67	102.00
	平均損失額	-140.00	-138.00	-140.00
	勝率	42.86	37.50	45.45
	ＰＦ	1.55	0.49	0.61
	ＰＯＲ	2.07	0.81	0.73
当年	損益額	460	-420	365
	利益額	1380	805	1775
	損失額	-920	-1225	-1410
	取引数	16	18	22
	利益数	7	7	11
	損失数	9	11	11
	引分数	0	0	0
	平均損益額	28.75	-23.33	16.59
	平均利益額	197.14	115.00	161.36
	平均損失額	-102.22	-111.36	-128.18
	勝率	43.75	38.89	50.00
	ＰＦ	1.50	0.66	1.26
	ＰＯＲ	1.93	1.03	1.26
通算	損益額	78095	30065	31565
	利益額	181235	73445	72415
	損失額	-103140	-43380	-40850
	取引数	2835	1182	823
	利益数	1620	653	394
	損失数	1140	512	427
	引分数	75	17	2
	平均損益額	27.55	25.44	38.35
	平均利益額	111.87	112.47	183.79
	平均損失額	-90.47	-84.73	-95.67
	勝率	57.14	55.25	47.87
	ＰＦ	1.76	1.69	1.77
	ＰＯＲ	1.24	1.33	1.92
	最大損益額	78095	30775	32290
	現在ドローダウン	0	710	725
	最大ドローダウン	1365	1125	1405