2018年10月9日のトレトレ日記

人生は短く、時は速やかに過ぎる。
今年も残り83日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは652日。

《今日の名言シャワー》
「時は人間が消費しうるもっとも価値あるものなり。」
（テオプラストス:古代ギリシャの哲学者）

お早うございます。

日経225先物トレード結果
心トレ
体トレ
絵トレ

日経225先物トレード結果

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線：短75本、中225本、長675本）

システムトレード結果

2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。

《結果概要》
◆５分足自動売買（CTW_DT)

22515円売り（12：35）が22530円夜間引け（5：30）で－15円

◆５分足自動売買2（CTW_DT_V2)

22525円売り（12：35）が22530円夜間引け（5：30）で－5円

◆日足日中寄引（DUD_NC)

22560円買い（8：45）が22465円日中引け（15：15）で－95円

◆日足夜間寄引（NUD)

22490円売り（16：30）が22530円夜間引け（5：30）で－40円

◆５分足スウィング（CTW＿SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

昨日の225先物、23500円を挟んだ攻防でした。

大きな悪材料が出ての下げではないので、300円台まで押しましたが反発。

5分足の2本、一時180円程含み益がありましたが、トレーリングストップ発動値までは至らず利確できませんでした。

昨日は2本とも、同一ロジック。仕掛値の違いは例によって動かしているPCのスペックの差によるものです。

寄り引けも撃沈。

東証のシステム障害、楽天証券には影響がなかったようでRSSデータは正常に受信できていたのでロボも正常に稼働。

どこかの証券会社がミスで通常の1000倍のデータを東証に送信してしまったのが原因とか。

多くのトランザクションが大量に流し込まれた場合の対策は当然のようになされていたと思うのですが、、、

対策漏れということでしょうか？

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！

《結果詳細》

	システム略称	DUD_NC	NUD	CTW_DT	CTW_DT_V2	CTW_SW
						TOTAL
当日	売買サイン	買	売	売	売
	仕掛価格	22560	22490	22515	22525
	決済価格	22465	22530	22530	22530
	決済方法	引成	引成	引成	引成
	損益額	-95	-40	-15	-5
当月	損益額	-190	-125	-140	-15	0
	利益額	175	235	145	155	0
	損失額	-365	-360	-285	-170	0
	取引数	5	6	4	4	0
	利益数	2	3	1	1	0
	損失数	3	3	3	3	0
	引分数	0	0	0	0	0
	平均損益額	-38.00	-20.83	-35.00	-3.75
	平均利益額	87.50	78.33	145.00	155.00
	平均損失額	-121.67	-120.00	-95.00	-56.67
	勝率	40.00	50.00	25.00	25.00
	ＰＦ	0.48	0.65	0.51	0.91
	ＰＯＲ	0.72	0.65	1.53	2.74
当年	損益額	1295	3175	-140	500	-475
	利益額	6650	9485	6955	8075	2385
	損失額	-5355	-6310	-7095	-7575	-2860
	取引数	101	129	118	124	121
	利益数	51	65	51	54	98
	損失数	50	58	67	69	23
	引分数	0	6	0	1	0
	平均損益額	12.82	24.61	-1.19	4.03	-3.93
	平均利益額	130.39	145.92	136.37	149.54	24.34
	平均損失額	-107.10	-108.79	-105.90	-109.78	-124.35
	勝率	50.50	50.39	43.22	43.55	80.99
	ＰＦ	1.24	1.50	0.98	1.07	0.83
	ＰＯＲ	1.22	1.34	1.29	1.36	0.20
通算	損益額	78930	21620	30345	30130	30725
	利益額	186505	71350	79595	85930	73025
	損失額	-107575	-49730	-49250	-55800	-42300
	取引数	2920	1502	1282	1395	922
	利益数	1664	781	697	751	481
	損失数	1181	669	568	625	439
	引分数	75	52	17	19	2
	平均損益額	27.03	14.39	23.67	21.60	33.32
	平均利益額	112.08	91.36	114.20	114.42	151.82
	平均損失額	-91.09	-74.33	-86.71	-89.28	-96.36
	勝率	56.99	52.00	54.37	53.84	52.17
	ＰＦ	1.73	1.43	1.62	1.54	1.73
	ＰＯＲ	1.23	1.23	1.32	1.28	1.58
	最大損益額	79130	21980	31220	31050	32290
	現在ドローダウン	200	360	875	920	1565
	最大ドローダウン	1365	1200	1125	1125	1565

(注）

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　100

平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで3~4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード結果

裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。

ノートレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	23550	23490
高値	23600	23560
安値	23440	23320
終値	23470	23530
前日比	-450	-220
終-始	-80	40
高-安	160	240
NT倍率	13.32	13.30
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	23560	23490
高値	23600	23560
安値	23440	23320
終値	23465	23530
前日比	-455	-215
終-始	-95	40
高-安	160	240
NT倍率	13.33	13.29
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1777.5	1763.5
高値	1779.5	1770
安値	1756	1748.5
終値	1761.5	1769
前日比	-35	-16.5
終-始	-16	5.5
高-安	23.5	21.5
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1777	1763.5
高値	1779.5	1770.75
安値	1756.25	1749
終値	1760.75	1770.75
前日比	-36.5	-16.25
終-始	-16.25	7.25
高-安	23.25	21.75
●ＮYDOW
始値	26469.19
高値	26539.94
安値	26324.16
終値	26430.57
前日比	-56.21
終-始	-38.62
高-安	215.78
●NASDAQ
始値	7728.51
高値	7789.75
安値	7718.95
終値	7738.02
前日比	2.07
終-始	9.51
高-安	70.8
●S&P500
始値	2882.51
高値	2894.83
安値	2874.27
終値	2880.34
前日比	-4.09
終-始	-2.17
高-安	20.56
●ＣＭＥ日経225	＄	￥
始値	23630	23610
高値	23650	23625
安値	23355	23320
終値	23555	23525
前日比	-100	-100
終-始	-75	-85
高-安	295	305