2018年10月5日のトレトレ日記

人生は短く、時は速やかに過ぎる。
今年も残り87日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは657日。

《今日の名言シャワー》
「快活さを失った場合、それを取り戻す最善の方法はいかにも快活そうにふるまい快活そうにしゃべることだ。　」
（ウィリアム.ジェームス：アメリカの心理学者）

お早うございます。

澄んだ青空をバックにした樹木を愛でながらの真夏の早朝ウォーキング、

私にとってはプチ幸せな時間なのですが、残念ながらしばらくは味わえません。

その代わり、この季節は何と言っても紅葉。

いつも歩いている遊歩道にはかなり長い桜の並木があるのですが、

今、桜の葉がちょうどいいくらいに色づいています。

今年の夏が暑かったせいか例年に比べて色鮮やかな気がしますね。

桜というと春ですが、この季節の黄緑色、黄色、橙色が混在した桜の葉のトンネルもなかなかのもので心躍ります。

台風25号が近づいていますが、大きな被害が出ない事を祈ります。

日経225先物トレード結果
心トレ
体トレ
絵トレ
雑感

日経225先物トレード結果

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線：短75本、中225本、長675本）

システムトレード結果

2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。

《結果概要》
◆５分足自動売買（CTW_DT)

23795円売り（11：15）が23650円夜間引け（5：30）で＋145円

◆５分足自動売買2（CTW_DT_V2)

23805円売り（11：10が23650円夜間引け（5：30）で＋155円

◆日足日中寄引（DUD_NC)

23760円買い（8：45）が23815円日中引け（15：15）で+55円

◆日足夜間寄引（NUD)

23780円買い（16：30）が23620円損切（0：40）で－160円

◆５分足スウィング（CTW＿SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

ダウは続落でしたが、25日移動平均線で反発して取引を終えています。

夜間寄引は連敗、その他のシステムはなんとかプラス。

来週も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！

《結果詳細》

	システム略称	DUD_NC	NUD	CTW_DT	CTW_DT_V2	CTW_SW
						TOTAL
当日	売買サイン	買	買	売	売
	仕掛価格	22760	23780	23795	23805
	決済価格	22815	23620	23650	23650
	決済方法	引成	損切	引成	引成
	損益額	55	-160	145	155
当月	損益額	-95	-85	-125	-10	0
	利益額	175	235	145	155	0
	損失額	-270	-320	-270	-165	0
	取引数	4	5	3	3	0
	利益数	2	3	1	1	0
	損失数	2	2	2	2	0
	引分数	0	0	0	0	0
	平均損益額	-23.75	-17.00	-41.67	-3.33
	平均利益額	87.50	78.33	145.00	155.00
	平均損失額	-135.00	-160.00	-135.00	-82.50
	勝率	50.00	60.00	33.33	33.33
	ＰＦ	0.65	0.73	0.54	0.94
	ＰＯＲ	0.65	0.49	1.07	1.88
当年	損益額	1390	3215	-125	505	-475
	利益額	6650	9485	6955	8075	2385
	損失額	-5260	-6270	-7080	-7570	-2860
	取引数	100	128	117	123	120
	利益数	51	65	51	54	97
	損失数	49	57	66	68	23
	引分数	0	6	0	1	0
	平均損益額	13.90	25.12	-1.07	4.11	-3.96
	平均利益額	130.39	145.92	136.37	149.54	24.59
	平均損失額	-107.35	-110.00	-107.27	-111.32	-124.35
	勝率	51.00	50.78	43.59	43.90	80.83
	ＰＦ	1.26	1.51	0.98	1.07	0.83
	ＰＯＲ	1.21	1.33	1.27	1.34	0.20
通算	損益額	79025	21660	30360	30135	30725
	利益額	186505	71350	79595	85930	73025
	損失額	-107480	-49690	-49235	-55795	-42300
	取引数	2919	1501	1281	1394	921
	利益数	1664	781	697	751	480
	損失数	1180	668	567	624	439
	引分数	75	52	17	19	2
	平均損益額	27.07	14.43	23.70	21.62	33.36
	平均利益額	112.08	91.36	114.20	114.42	152.14
	平均損失額	-91.08	-74.39	-86.83	-89.42	-96.36
	勝率	57.01	52.03	54.41	53.87	52.12
	ＰＦ	1.74	1.44	1.62	1.54	1.73
	ＰＯＲ	1.23	1.23	1.32	1.28	1.58
	最大損益額	79130	21980	31220	31050	32290
	現在ドローダウン	105	320	860	915	1565
	最大ドローダウン	1365	1200	1125	1125	1565

(注）

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　100

平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで3~4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード結果

裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。

ノートレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	23760	23780
高値	23940	23890
安値	23730	23550
終値	23820	23650
前日比	-100	-100
終-始	60	-130
高-安	210	340
NT倍率	13.28	13.26
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	23760	23780
高値	23940	23885
安値	23730	23555
終値	23815	23650
前日比	-105	-95
終-始	55	-130
高-安	210	330
NT倍率	13.28	13.26
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1791	1791
高値	1801	1801
安値	1788	1788.5
終値	1793.5	1783.5
前日比	-3	-2
終-始	2.5	-7.5
高-安	13	12.5
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1790.75	1792
高値	1801	1797.75
安値	1788.25	1775.25
終値	1793	1783.75
前日比	-4.25	-3.25
終-始	2.25	-8.25
高-安	12.75	22.5
●ＮYDOW
始値	26632.77
高値	26676.16
安値	26301.81
終値	26447.05
前日比	-180.43
終-始	-185.72
高-安	374.35
●NASDAQ
始値	7874.76
高値	7902.67
安値	7715.97
終値	7788.45
前日比	-91.06
終-始	-86.31
高-安	186.7
●S&P500
始値	2902.54
高値	2909.64
安値	2869.29
終値	2885.57
前日比	-16.04
終-始	-16.97
高-安	40.35
●ＣＭＥ日経225	＄	￥
始値	23800	23770
高値	23970	23935
安値	23585	23550
終値	23695	23660
前日比	-95	-95
終-始	-105	-110
高-安	385	385