本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。
225先物ミニ15分足チャート↓
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
おはようございます。
今年も残り18日、東京オリンピックまでは954日となりました。
ダウまたもや最高値更新、強過ぎますね、２２５先物はほぼトントン。
２２５先物、２２０００円近辺まで下落しましたが、又、２３０００円近辺まで戻してしまいました。
プラトー状態で大きなトレンドになりにくい局面が続いています。
５分足の２本はノーサイン、寄り引けのＤＵＤはちょいプラスでした。
12/7のＤＵＤの決済価格を10円違って転記してしまっていたので、修正しました。
システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記述しています。
今日も、一時の結果に一喜一憂せず、マイシステムを信じて、愚直にシステムを運用していこうと思います。
指数サマリー
| ●日経225先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 22890 | 22830 |
| 高値 | 22970 | 22940 |
| 安値 | 22800 | 22780 |
| 終値 | 22840 | 22900 |
| 前日比 | -50 | 40 |
| 終-始 | -50 | 70 |
| 高-安 | 170 | 160 |
| NT倍率 | 12.59 | 12.59 |
| ●日経225先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 22910 | 22830 |
| 高値 | 22975 | 22935 |
| 安値 | 22815 | 22780 |
| 終値 | 22855 | 22900 |
| 前日比 | -40 | 45 |
| 終-始 | -55 | 70 |
| 高-安 | 160 | 155 |
| NT倍率 | 12.59 | 12.59 |
| ●TOPIX先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1811 | 1813 |
| 高値 | 1820 | 1822 |
| 安値 | 1809 | 1810 |
| 終値 | 1814.5 | 1819 |
| 前日比 | 4 | 10 |
| 終-始 | 3.5 | 6 |
| 高-安 | 11 | 12 |
| ●TOPIX先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1811.5 | 1813.25 |
| 高値 | 1820 | 1821.75 |
| 安値 | 1809.25 | 1810 |
| 終値 | 1814.75 | 1819 |
| 前日比 | 3.75 | 10.75 |
| 終-始 | 3.25 | 5.75 |
| 高-安 | 10.75 | 11.75 |
| ●ＮYDOW | ||
| 始値 | 24452.96 | |
| 高値 | 24552.97 | |
| 安値 | 24443.83 | |
| 終値 | 24504.6 | |
| 前日比 | 118.57 | |
| 終-始 | 51.64 | |
| 高-安 | 109.14 | |
| ●NASDAQ | ||
| 始値 | 6872.72 | |
| 高値 | 6884.81 | |
| 安値 | 6856.3 | |
| 終値 | 6862.32 | |
| 前日比 | -12.76 | |
| 終-始 | -10.4 | |
| 高-安 | 28.51 | |
| ●S&P500 | ||
| 始値 | 2661.73 | |
| 高値 | 2669.72 | |
| 安値 | 2659.78 | |
| 終値 | 2664.11 | |
| 前日比 | 4.12 | |
| 終-始 | 2.38 | |
| 高-安 | 9.94 | |
| ●ＣＭＥ 日経225 | ドル建て | 円建て |
| 始値 | 22955 | 22910 |
| 高値 | 23010 | 22960 |
| 安値 | 22835 | 22785 |
| 清算値 | 22900 | 22850 |
| 前日比 | -60 | -65 |
| 終-始 | -55 | -60 |
| 高-安 | 175 | 175 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。
| システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | ||
| TOTAL | トレード1 | ||||
| 当日 | 売買サイン | 売 | |||
| 仕掛価格 | 22910 | ||||
| 決済価格 | 22855 | ||||
| 決済方法 | 引成 | ||||
| 損益額 | 55 | 0 | 0 | ||
| 当月 | 損益額 | 30 | 15 | -360 | |
| 利益額 | 235 | 305 | 275 | ||
| 損失額 | -205 | -290 | -635 | ||
| 取引数 | 4 | 4 | 6 | ||
| 利益数 | 2 | 2 | 2 | ||
| 損失数 | 2 | 2 | 4 | ||
| 引分数 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平均損益額 | 7.50 | 3.75 | -60.00 | ||
| 平均利益額 | 117.50 | 152.50 | 137.50 | ||
| 平均損失額 | -102.50 | -145.00 | -158.75 | ||
| 勝率 | 50.00 | 50.00 | 33.33 | ||
| ＰＦ | 1.15 | 1.05 | 0.43 | ||
| ＰＯＲ | 1.15 | 1.05 | 0.87 | ||
| 当年 | 損益額 | 1200 | 1725 | 3265 | |
| 利益額 | 5050 | 7335 | 9555 | ||
| 損失額 | -3850 | -5610 | -6290 | ||
| 取引数 | 101 | 160 | 123 | ||
| 利益数 | 54 | 85 | 60 | ||
| 損失数 | 43 | 74 | 63 | ||
| 引分数 | 4 | 1 | 0 | ||
| 平均損益額 | 11.88 | 10.78 | 26.54 | ||
| 平均利益額 | 93.52 | 86.29 | 159.25 | ||
| 平均損失額 | -89.53 | -75.81 | -99.84 | ||
| 勝率 | 53.47 | 53.13 | 48.78 | ||
| ＰＦ | 1.31 | 1.31 | 1.52 | ||
| ＰＯＲ | 1.04 | 1.14 | 1.60 | ||
| 通算 | 損益額 | 77160 | 30370 | 31160 | |
| 利益額 | 179360 | 72375 | 70490 | ||
| 損失額 | -102200 | -42005 | -39330 | ||
| 取引数 | 2814 | 1159 | 796 | ||
| 利益数 | 1609 | 642 | 380 | ||
| 損失数 | 1130 | 500 | 414 | ||
| 引分数 | 75 | 17 | 2 | ||
| 平均損益額 | 27.42 | 26.20 | 39.15 | ||
| 平均利益額 | 111.47 | 112.73 | 185.50 | ||
| 平均損失額 | -90.44 | -84.01 | -95.00 | ||
| 勝率 | 57.18 | 55.39 | 47.74 | ||
| ＰＦ | 1.75 | 1.72 | 1.79 | ||
| ＰＯＲ | 1.23 | 1.34 | 1.95 | ||
| 最大損益額 | 77310 | 30775 | 32290 | ||
| 現在ドローダウン | 150 | 405 | 1130 | ||
| 最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1405 |
（注）
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 100
平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
