日経225先物システムトレード（EXCEL自動売買シストレ）ブログ：2018/3/23の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。

人生は短く、時は速やかに過ぎる。

今年も残り283日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは853日。

主要指数値動きチェック
主要指数サマリー
トレード結果
1. システムトレード
2. 裁量トレード

主要指数値動きチェック

ＮＹダウ

◆日足チャート

前日比－424.69。

200日移動平均線タッチまではいかず。

2/9の最安値と200日移動平均線値がほぼ同値。

200日移動平均線を割り込んでいくか否かが来週のポイント。

ドル円

◆日足チャート

上ヒゲをつけた陰線で終了。

週足ベースでみると昨年形成されたレクタングルの幅が６円前後。

その幅で考えると今回の円高は中期的には102円前後まであるのだろうか。

日経225先物ミニ直近メジャー限月

◆日足チャート

◆5分足チャート

・ＭＡ並び順

長（225）＞中（75）＞短（25）

・気になるサポレジポイント

20450
20340
20150
19950

◆過去30日間変動幅推移

日付	日中	夜間	日中＋夜間
2018/2/8	340	870	870
2018/2/9	340	0	340
2018/2/13	525	310	790
2018/2/14	435	545	550
2018/2/15	280	300	325
2018/2/16	360	165	410
2018/2/19	320	215	320
2018/2/20	235	225	250
2018/2/21	360	250	360
2018/2/22	235	270	280
2018/2/23	200	195	280
2018/2/26	200	235	355
2018/2/27	190	215	310
2018/2/28	310	245	440
2018/3/1	330	715	935
2018/3/2	255	475	590
2018/3/5	235	530	610
2018/3/6	170	390	420
2018/3/7	300	240	300
2018/3/8	215	295	360
2018/3/9	545	390	545
2018/3/12	310	185	310
2018/3/13	285	400	415
2018/3/14	210	320	320
2018/3/15	280	225	335
2018/3/16	250	180	355
2018/3/19	310	440	575
2018/3/20	165	210	290
2018/3/22	240	505	565
2018/3/23	470	485	675
平均	297	334	449

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	20700	20410
高値	20810	20620
安値	20340	20140
終値	20350	20140
前日比	-1030	-720
終-始	-350	-270
高-安	470	480
NT倍率	12.38	12.39
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	20750	20410
高値	20810	20620
安値	20340	20135
終値	20350	20145
前日比	-1040	-715
終-始	-400	-265
高-安	470	485
NT倍率	12.39	12.39
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1663	1648.5
高値	1671.5	1660.5
安値	1641	1624
終値	1644	1625
前日比	-67	-46
終-始	-19	-23.5
高-安	30.5	36.5
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1662.5	1644.5
高値	1671.75	1660.5
安値	1640.75	1624.25
終値	1642.5	1626
前日比	-68.25	-43.25
終-始	-20	-18.5
高-安	31	36.25
●ＮYDOW
始値	23995.18
高値	24108.47
安値	23509.06
終値	23533.2
前日比	-424.69
終-始	-461.98
高-安	599.41
●NASDAQ
始値	7170.68
高値	7194.31
安値	6992.67
終値	6992.67
前日比	-174.01
終-始	-178.01
高-安	201.64
●S&P500
始値	2646.71
高値	2657.67
安値	2585.89
終値	2588.26
前日比	-55.43
終-始	-58.45
高-安	71.78
●ＣＭＥ日経225	ドル建て	円建て
始値	20830	20800
高値	20850	20810
安値	20170	20130
清算値	20215	20170
前日比	-685	-690
終-始	-615	-630
高-安	680	680

トレード結果

システムトレード

◆５分足スウィング（CTW＿SW)

ドローダウン1500円オーバーで取引中断中

◆５分足デイトレ（CTW_DT)

20580円売りが引けで＋435円

◆日足寄り引け（DUD_NC)

ノーサイン

◆雑感

異常だった官製相場の化粧が剥がれてきた感がある。

現在の日銀のETFの平均購入コストはいくらなんだろう？

そして平均購入コストを割ってしまった時、いったい日銀はどうするつもりなんだろうか？

買ったものはどこかで売らなければならない。

しかし日銀の「売り」は確実に下落に拍車をかけてしまう。

出口戦略がかなり難しそうだ。

システムは相変わらずだ。

昨年の前半は低ボラで苦しんだ。

今回は短周期波長でもがいている。

我慢だ。

来週も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！

◆トレード結果詳細

	システム略称	DUD_NC	CTW_DT	CTW_SW
				TOTAL	トレード1
当日	売買サイン		売
	仕掛価格		20580
	決済価格		20145
	決済方法		引成
	損益額	0	435	0
当月	損益額	175	-185	-630
	利益額	725	1010	260
	損失額	-550	-1195	-890
	取引数	11	13	11
	利益数	5	3	3
	損失数	6	10	8
	引分数	0	0	0
	平均損益額	15.91	-14.23	-57.27
	平均利益額	145.00	336.67	86.67
	平均損失額	-91.67	-119.50	-111.25
	勝率	45.45	23.08	27.27
	ＰＦ	1.32	0.85	0.29
	ＰＯＲ	1.58	2.82	0.78
当年	損益額	540	-180	-475
	利益額	2395	2500	2385
	損失額	-1855	-2680	-2860
	取引数	33	37	41
	利益数	15	14	18
	損失数	18	23	23
	引分数	0	0	0
	平均損益額	16.36	-4.86	-11.59
	平均利益額	159.67	178.57	132.50
	平均損失額	-103.06	-116.52	-124.35
	勝率	45.45	37.84	43.90
	ＰＦ	1.29	0.93	0.83
	ＰＯＲ	1.55	1.53	1.07
通算	損益額	78175	30305	30725
	利益額	182250	75140	73025
	損失額	-104075	-44835	-42300
	取引数	2852	1201	842
	利益数	1628	660	401
	損失数	1149	524	439
	引分数	75	17	2
	平均損益額	27.41	25.23	36.49
	平均利益額	111.95	113.85	182.11
	平均損失額	-90.58	-85.56	-96.36
	勝率	57.08	54.95	47.62
	ＰＦ	1.75	1.68	1.73
	ＰＯＲ	1.24	1.33	1.89
	最大損益額	78345	30875	32290
	現在ドローダウン	170	570	1565
	最大ドローダウン	1365	1125	1565

(注）

●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
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●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は