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225×Excel コドクのトレード

2018年10月24日のトレトレ日記

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り68日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは637日。

《今日の名言シャワー》
人は心が愉快であれば終日歩んでも嫌になることはないが、心に憂いがあればわずか一里でも嫌になる。人生の行路もこれと同様で、人は常に明るく愉快な心をもって人生の行路を歩まねばならぬ。
(W.シェイクスピア:イギリスの劇作家)

お早うございます。

日経225先物トレード結果

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線:短75本、中225本、長675本)
日経225ミニ5分足20181024

システムトレード結果


2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。


《結果概要》
◆5分足自動売買(CTW_DT)

21970円売り(11.05)が22100円(12:30)で-130円

◆5分足自動売買2(CTW_DT_V2)

21965円売り(11.05)が22115円(12:20)で-150円

◆日足日中寄引(DUD_NC)

ノーサイン

◆日足夜間寄引(NUD)

21930円売り(16:30)が21430円夜間引け(5:30)で+500円

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。


ダウ、225先物共に大幅下落でした。

今朝は久しぶりにやらかしました。

2:30頃に目が覚めてしまい、チャートを見るとダウも225先物も下落。

昨日、日中セッション終了後、日中4本値を夜間寄引システムのシートにいれてみるとサインは「売り」。

この時点で11時過ぎに「売り」でエントリーした5分足の2本は損切で撃沈されていました。

マージンベースでいうと両方で-280円。

そこに、またまた「売り」サイン。

ナイトセッションはギャップダウンで始まったものの、

5分足と同様、上げられて撃沈のイメージが強く。

昨日の夜間寄引システムの損切値は200円でしたので、-200円を覚悟して就寝。

ところが起きた時点で約200円のプラス。

この時の心理状態は、

-200円のつもりが+200円、ラッキー!

この後、上げられて含み益が喪失する気がする、今、決済すれば5分足の昼間の負けをある程度カバーできる。

鉄のルールに反するけれども決済してしまえ、そして勝手に決済。

その後、一旦、上昇するも、下落に次ぐ下落。

最終的には300円の機会喪失。ガ~~~ンでした。

シストレでは絶対にやってはいけないことをまたまたやってしまいました。

少々頭に血が上って、本来はやってはいけないことですが、裁量トレで恐々落下するナイフを掴んでほんの少々機会喪失分を埋めましたが、猛省です。

かなり動きが出てきて本来ならば日中寄引と5分足自動売買のパフォーマンスがもう少し上がってきてくれてもよさそうなものなのですが、未だパッとせずです。

この一ケ月のボラを見てみると、↓

変動幅直近30日推移
日付 日中 夜間
2018/9/10 165 140
2018/9/11 225 200
2018/9/12 200 100
2018/9/13 235 190
2018/9/14 170 120
2018/9/18 440 450
2018/9/19 190 120
2018/9/20 215 215
2018/9/21 220 100
2018/9/25 140 120
2018/9/26 205 160
2018/9/27 320 350
2018/9/28 275 225
2018/10/1 190 165
2018/10/2 230 225
2018/10/3 240 225
2018/10/4 385 415
2018/10/5 210 330
2018/10/9 160 240
2018/10/10 230 845
2018/10/11 445 665
2018/10/12 305 450
2018/10/15 325 410
2018/10/16 315 440
2018/10/17 195 280
2018/10/18 295 595
2018/10/19 335 285
2018/10/22 300 285
2018/10/23 525 550
2018/10/24 325 760
直近30日平均 267 322
直近3日平均 383 532

日中のボラもある程度拡大してきてはいますが、夜間の動きが現在の値動きの主体であることがわかります。

値動きの主体がもう少し日中に移行してくれればパフォーマンスアップを望める気がするのですが、、、

 

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!


《結果詳細》

システム略称 DUD_NC NUD CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 21930 21970 21965
決済価格 21430 22100 22115
決済方法 引成 損切 損切
損益額 0 500 -130 -150
当月 損益額 165 685 605 285 0
利益額 1115 1755 1780 1355 0
損失額 -950 -1070 -1175 -1070 0
取引数 14 16 15 15 0
利益数 6 9 5 5 0
損失数 7 7 10 10 0
引分数 1 0 0 0 0
平均損益額 11.79 42.81 40.33 19.00
平均利益額 185.83 195.00 356.00 271.00
平均損失額 -135.71 -152.86 -117.50 -107.00
勝率 42.86 56.25 33.33 33.33
PF 1.17 1.64 1.51 1.27
POR 1.37 1.28 3.03 2.53
当年 損益額 1650 3985 605 800 -475
利益額 7590 11005 8590 9275 2385
損失額 -5940 -7020 -7985 -8475 -2860
取引数 110 139 129 135 132
利益数 55 71 55 58 109
損失数 54 62 74 76 23
引分数 1 6 0 1 0
平均損益額 15.00 28.67 4.69 5.93 -3.60
平均利益額 138.00 155.00 156.18 159.91 21.88
平均損失額 -110.00 -113.23 -107.91 -111.51 -124.35
勝率 50.00 51.08 42.64 42.96 82.58
PF 1.28 1.57 1.08 1.09 0.83
POR 1.25 1.37 1.45 1.43 0.18
通算 損益額 79285 22430 31090 30430 30725
利益額 187445 72870 81230 87130 73025
損失額 -108160 -50440 -50140 -56700 -42300
取引数 2929 1512 1293 1406 933
利益数 1668 787 701 755 492
損失数 1185 673 575 632 439
引分数 76 52 17 19 2
平均損益額 27.07 14.83 24.04 21.64 32.93
平均利益額 112.38 92.59 115.88 115.40 148.42
平均損失額 -91.27 -74.95 -87.20 -89.72 -96.36
勝率 56.95 52.05 54.22 53.70 52.73
PF 1.73 1.44 1.62 1.54 1.73
POR 1.23 1.24 1.33 1.29 1.54
最大損益額 79285 22430 31220 31050 32290
現在ドローダウン 0 0 130 620 1565
最大ドローダウン 1365 1200 1125 1125 1565

(注)

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで3~4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





裁量トレード結果


裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。


久しぶりの裁量トレ。
夜間に21710円買い21760円決済で+50円。

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22140 21940
高値 22210 22100
安値 21890 21350
終値 22030 21430
前日比 110 -730
終-始 -110 -510
高-安 320 750
NT倍率 13.37 13.34
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22145 21930
高値 22210 22100
安値 21885 21340
終値 22030 21430
前日比 100 -740
終-始 -115 -500
高-安 325 760
NT倍率 13.37 13.32
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1659 1639.5
高値 1661.5 1654.5
安値 1637 1600.5
終値 1647.5 1607
前日比 6 -54.5
終-始 -11.5 -32.5
高-安 24.5 54
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1658.5 1640.25
高値 1661.25 1654.5
安値 1637 1600.25
終値 1648 1609
前日比 7 -54
終-始 -10.5 -31.25
高-安 24.25 54.25
●NYDOW
始値 25172.88
高値 25306.23
安値 24533.19
終値 24583.42
前日比 -608.01
終-始 -589.46
高-安 773.04
●NASDAQ
始値 7423.21
高値 7435.69
安値 7099
終値 7108.4
前日比 -329.14
終-始 -314.81
高-安 336.69
●S&P500
始値 2737.87
高値 2742.59
安値 2651.89
終値 2656.1
前日比 -84.59
終-始 -81.77
高-安 90.7
●CME 日経225
始値 22160 22165
高値 22240 22205
安値 21375 21340
終値 21430 21405
前日比 -775 -770
終-始 -730 -760
高-安 865 865

心トレ


2016年6月よりメンタルトレーニング開始。


休み
呼吸法
名言シャワー
元気ソングシャワー
アファメーション

体トレ


2017年9月より自宅筋トレ開始、2018年4月(76kg)よりダイエット中、ターゲットは69㎏前後。


<体重> 69.1㎏
<有酸素運動>
・ウォーキング
・エアロバイク 11㎞
<筋トレ>
休み
《ボディメーカー マルチラック2》

《アイロテック バーベルセット》

絵トレ


2018年7月より独学絵トレーニング開始。
当面の教材は以前購入したもののほぼ眺めていただけだった森田健二郎氏、永沢まこと氏、西丸式人氏、田中己永氏等の書籍及びHP。


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