2018年8月6日のトレトレ日記


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人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り147日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは718日。

《今日の名言シャワー》
すべてのものは場所を決めておき、すべての仕事は時間を決めてせよ。
(ベンジャミン・フランクリン:アメリカの政治家)

お早うございます。

日経225先物トレード

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線:短75本、中225本、長675本)

システムトレード

《概要》
◆5分足デイトレ(CTW_DT)

ノーサイン

◆5分足デイトレ(CTW_DT_V2)

ノーサイン

◆日足寄り引け(DUD_NC)

22545円売り(8:45)が22485円引成(15:15)で+60円

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。


上にも下にも走れず、低ボラで終始。

5分足の2本はカウンター戦略を選択も、エントリー条件には達せず反応無でした。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!


《詳細》

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン 売り
仕掛価格 22545
決済価格 22485
決済方法 引成
損益額 60 0 0
当月 損益額 100 235 260 0
利益額 190 235 260 0
損失額 -90 0 0 0
取引数 3 2 2 4
利益数 2 2 2 4
損失数 1 0 0 0
引分数 0 0 0 0
平均損益額 33.33 117.50 130.00 0.00
平均利益額 95.00 117.50 130.00 0.00
平均損失額 -90.00
勝率 66.67 100.00 100.00 100.00
PF 2.11
POR 1.06
当年 損益額 775 340 865 -475
利益額 4860 5765 7005 2385
損失額 -4085 -5425 -6140 -2860
取引数 77 89 99 78
利益数 38 41 45 55
損失数 39 48 53 23
引分数 0 0 1 0
平均損益額 10.06 3.82 8.74 -6.09
平均利益額 127.89 140.61 155.67 43.36
平均損失額 -104.74 -113.02 -115.85 -124.35
勝率 49.35 46.07 45.45 70.51
PF 1.19 1.06 1.14 0.83
POR 1.22 1.24 1.34 0.35
通算 損益額 78410 30825 30495 30725
利益額 184715 78405 84860 73025
損失額 -106305 -47580 -54365 -42300
取引数 2896 1253 1370 879
利益数 1651 687 742 438
損失数 1170 549 609 439
引分数 75 17 19 2
平均損益額 27.08 24.60 22.26 34.95
平均利益額 111.88 114.13 114.37 166.72
平均損失額 -90.86 -86.67 -89.27 -96.36
勝率 57.01 54.83 54.16 49.83
PF 1.74 1.65 1.56 1.73
POR 1.23 1.32 1.28 1.73
最大損益額 78825 30875 31050 32290
現在ドローダウン 415 50 555 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン(カウンターを選択する割合を少し高めてもみ合いに強くした、、、つもりです。)
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





裁量トレード


シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。原則、参戦は午前中のみ。


1.22545円買い(9:04)が22520円損切(9:31)で-25円
2.22495円買い(9:42)が22500円利確(9:55)で+5円
3.22525円買い(10:33)が22575円利確(10:50)で+50円
計 +30円

寄値は5分足(675本)の下でしたが、目線は一度ちょっと下げて上がるイメージ。

1回目、狙い通り下げてくれたので、
売り気配520円、買い気配515円の時に515円で指値。

これが失敗のもとでした。せこい事をせず成り行き買いが正解。

結局、積み残され上昇、追っかけて545円で成り行き買いという悪いパターン。

追っかけた分、ターゲット値を下げて発注すればいいものを、
利確+50円、損切-25円のW指値注文。一旦含み益がでたものの、
ターゲットに届かずロスカット。

2回目、さらに下げたところで再び買いエントリー。
W指値を入れるも上値が重そうなので取り消して利確。

3回目、「じゅん散歩」を見て気分転換後、外出前に525円買い。
利確+50円、損切-25円のW指値注文はなんとかゲット。

《反省点》
1.エントリーは成行注文で行う。
2.典型的な保ち合い相場なので押し目、戻り目は形成しにくい。
サポレジでのカウンター仕掛を狙ってみよう。

昨日は日中140円、夜間125円と超低ボラのヨコヨコ状態。

本日も同じような展開なら利確ターゲット40~50円を狙っていこうかと思います。

寄り前の目線は5分足MA(675本)の傾斜は下降継続も価格は5分足MA(675本)の上なので、ニュートラルもしくは若干買い有利。

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22540 22470
高値 22600 22560
安値 22470 22440
終値 22490 22540
前日比 -20 -20
終-始 -50 70
高-安 130 120
NT倍率 13.00 13.01
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22545 22475
高値 22605 22560
安値 22465 22435
終値 22485 22485
前日比 -25 -75
終-始 -60 10
高-安 140 125
NT倍率 12.99 12.96
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1743 1729.5
高値 1747 1736
安値 1729 1727
終値 1730 1733
前日比 -13 -11.5
終-始 -13 3.5
高-安 18 9
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1744 1730.25
高値 1747 1735.75
安値 1729.25 1727
終値 1730.5 1734.5
前日比 -12.25 -10.75
終-始 -13.5 4.25
高-安 17.75 8.75
●NYDOW
始値 25437.43
高値 25540.02
安値 25581.38
終値 25502.18
前日比 39.6
終-始 64.75
高-安 -41.36
●NASDAQ
始値 7809.43
高値 7809.68
安値 7801.88
終値 7859.68
前日比 47.66
終-始 50.25
高-安 7.8
●S&P500
始値 2840.29
高値 2853.29
安値 2835.98
終値 2850.4
前日比 10.05
終-始 10.11
高-安 17.31

心トレ


2016年6月よりメンタルトレーニング開始。


呼吸法
名言シャワー
元気ソングシャワー TUBE
アファメーション

体トレ


2017年9月より自宅筋トレ開始、2018年4月(76kg)よりダイエット中、ターゲットは69㎏前後。


体重 70.9kg
ウォーキング  7km(途中で懸垂24回、脚上げ腕立て75回)
筋トレ
・ダンベルフライ
重量 20㎏
回数 20,19,19,17
・ロシアンツイスト
重量 15㎏
回数 左右35,30,30

絵トレ


2018年7月より絵トレーニング開始。
当面の教材は以前購入したもののほぼ眺めていただけだった森田健二郎氏、永沢まこと氏、西丸式人氏、田中己永氏等の書籍及びHP。


休み