2018年8月6日のトレトレ日記

ブログ村に参加しています。(2018/6/22～）↓

人生は短く、時は速やかに過ぎる。
今年も残り147日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは718日。

《今日の名言シャワー》
「すべてのものは場所を決めておき、すべての仕事は時間を決めてせよ。」
（ベンジャミン・フランクリン：アメリカの政治家）

お早うございます。

日経225先物トレード
心トレ
体トレ
絵トレ

日経225先物トレード

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線：短75本、中225本、長675本）

システムトレード

《概要》
◆５分足デイトレ（CTW_DT)

ノーサイン

◆５分足デイトレ（CTW_DT_V2)

ノーサイン

◆日足寄り引け（DUD_NC)

22545円売り（8：45）が22485円引成（15：15）で+60円

◆５分足スウィング（CTW＿SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

上にも下にも走れず、低ボラで終始。

5分足の2本はカウンター戦略を選択も、エントリー条件には達せず反応無でした。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！

《詳細》

	システム略称	DUD_NC	CTW_DT	CTW_DT_V2	CTW_SW
					TOTAL
当日	売買サイン	売り
	仕掛価格	22545
	決済価格	22485
	決済方法	引成
	損益額	60	0	0
当月	損益額	100	235	260	0
	利益額	190	235	260	0
	損失額	-90	0	0	0
	取引数	3	2	2	4
	利益数	2	2	2	4
	損失数	1	0	0	0
	引分数	0	0	0	0
	平均損益額	33.33	117.50	130.00	0.00
	平均利益額	95.00	117.50	130.00	0.00
	平均損失額	-90.00
	勝率	66.67	100.00	100.00	100.00
	ＰＦ	2.11
	ＰＯＲ	1.06
当年	損益額	775	340	865	-475
	利益額	4860	5765	7005	2385
	損失額	-4085	-5425	-6140	-2860
	取引数	77	89	99	78
	利益数	38	41	45	55
	損失数	39	48	53	23
	引分数	0	0	1	0
	平均損益額	10.06	3.82	8.74	-6.09
	平均利益額	127.89	140.61	155.67	43.36
	平均損失額	-104.74	-113.02	-115.85	-124.35
	勝率	49.35	46.07	45.45	70.51
	ＰＦ	1.19	1.06	1.14	0.83
	ＰＯＲ	1.22	1.24	1.34	0.35
通算	損益額	78410	30825	30495	30725
	利益額	184715	78405	84860	73025
	損失額	-106305	-47580	-54365	-42300
	取引数	2896	1253	1370	879
	利益数	1651	687	742	438
	損失数	1170	549	609	439
	引分数	75	17	19	2
	平均損益額	27.08	24.60	22.26	34.95
	平均利益額	111.88	114.13	114.37	166.72
	平均損失額	-90.86	-86.67	-89.27	-96.36
	勝率	57.01	54.83	54.16	49.83
	ＰＦ	1.74	1.65	1.56	1.73
	ＰＯＲ	1.23	1.32	1.28	1.73
	最大損益額	78825	30875	31050	32290
	現在ドローダウン	415	50	555	1565
	最大ドローダウン	1365	1125	1125	1565

(注）

●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン（カウンターを選択する割合を少し高めてもみ合いに強くした、、、つもりです。）
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　100

平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード

シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。原則、参戦は午前中のみ。

1.22545円買い（9：04）が22520円損切（9：31）で－25円
2.22495円買い（9：42）が22500円利確（9：55）で+5円
3.22525円買い（10：33）が22575円利確（10：50）で＋50円
計　＋30円

寄値は5分足（675本）の下でしたが、目線は一度ちょっと下げて上がるイメージ。

1回目、狙い通り下げてくれたので、
売り気配520円、買い気配515円の時に515円で指値。

これが失敗のもとでした。せこい事をせず成り行き買いが正解。

結局、積み残され上昇、追っかけて545円で成り行き買いという悪いパターン。

追っかけた分、ターゲット値を下げて発注すればいいものを、
利確＋50円、損切－25円のW指値注文。一旦含み益がでたものの、
ターゲットに届かずロスカット。

2回目、さらに下げたところで再び買いエントリー。
W指値を入れるも上値が重そうなので取り消して利確。

3回目、「じゅん散歩」を見て気分転換後、外出前に525円買い。
利確＋50円、損切－25円のW指値注文はなんとかゲット。

《反省点》
1.エントリーは成行注文で行う。
2.典型的な保ち合い相場なので押し目、戻り目は形成しにくい。
サポレジでのカウンター仕掛を狙ってみよう。

昨日は日中140円、夜間125円と超低ボラのヨコヨコ状態。

本日も同じような展開なら利確ターゲット40～50円を狙っていこうかと思います。

寄り前の目線は5分足ＭＡ（675本）の傾斜は下降継続も価格は5分足ＭＡ（675本）の上なので、ニュートラルもしくは若干買い有利。

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	22540	22470
高値	22600	22560
安値	22470	22440
終値	22490	22540
前日比	-20	-20
終-始	-50	70
高-安	130	120
NT倍率	13.00	13.01
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	22545	22475
高値	22605	22560
安値	22465	22435
終値	22485	22485
前日比	-25	-75
終-始	-60	10
高-安	140	125
NT倍率	12.99	12.96
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1743	1729.5
高値	1747	1736
安値	1729	1727
終値	1730	1733
前日比	-13	-11.5
終-始	-13	3.5
高-安	18	9
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1744	1730.25
高値	1747	1735.75
安値	1729.25	1727
終値	1730.5	1734.5
前日比	-12.25	-10.75
終-始	-13.5	4.25
高-安	17.75	8.75
●ＮYDOW
始値	25437.43
高値	25540.02
安値	25581.38
終値	25502.18
前日比	39.6
終-始	64.75
高-安	-41.36
●NASDAQ
始値	7809.43
高値	7809.68
安値	7801.88
終値	7859.68
前日比	47.66
終-始	50.25
高-安	7.8
●S&P500
始値	2840.29
高値	2853.29
安値	2835.98
終値	2850.4
前日比	10.05
終-始	10.11
高-安	17.31