日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/1/24の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。

225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り341日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは911日となりました。

おはようございます。

昨夜の米国市場は、ダウ小幅上昇、ナスダック小幅下落、S&Pは横ばいで引けました。

日経225先物は日夜共下落。

マイシステムの結果は
5分足スウィング(CTW_SW):23820円売りエントリーが+100円で利確、現在保有無、
5分足デイトレ(CTW_DT):ノーサイン、
日足寄り引け(DUD_NC):ノーサイン
となりました。

多少ボラが大きくなってきてはいますが、

この位置から又上昇となるとトレンドレス局面が続いてしまいます。

円高にふれていますのでもっと大きく下げてもらいたいのですが、、、

システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記載しています。

本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 24020 23930
高値 24060 23940
安値 23870 23590
終値 23910 23730
前日比 -210 -260
終-始 -110 -200
高-安 190 350
NT倍率 12.59 12.59
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 24015 23930
高値 24055 23950
安値 23870 23590
終値 23905 23730
前日比 -215 -260
終-始 -110 -200
高-安 185 360
NT倍率 12.59 12.58
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1904 1899.5
高値 1908 1901.5
安値 1896 1876
終値 1898.5 1885.5
前日比 -12.5 -17
終-始 -5.5 -14
高-安 12 25.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1904.25 1899.75
高値 1908 1901.5
安値 1896 1875.75
終値 1898 1887
前日比 -13 -14.5
終-始 -6.25 -12.75
高-安 12 25.75
●NYDOW
始値 26282
高値 26392.8
安値 26106.94
終値 26252.12
前日比 41.31
終-始 -29.88
高-安 285.86
●NASDAQ
始値 7474.16
高値 7486.32
安値 7376.75
終値 7415.06
前日比 -45.23
終-始 -59.1
高-安 109.57
●S&P500
始値 2845.42
高値 2852.97
安値 2824.81
終値 2837.54
前日比 -1.59
終-始 -7.88
高-安 28.16
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 24020 23995
高値 24075 24050
安値 23620 23590
清算値 23765 23740
前日比 -270 -270
終-始 -255 -255
高-安 455 460

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 23820
決済価格 23720
決済方法 利確
損益額 0 0 100 100
当月 損益額 175 10 920
利益額 430 345 1220
損失額 -255 -335 -300
取引数 7 7 8
利益数 3 3 5
損失数 4 4 3
引分数 0 0 0
平均損益額 25.00 1.43 115.00
平均利益額 143.33 115.00 244.00
平均損失額 -63.75 -83.75 -100.00
勝率 42.86 42.86 62.50
PF 1.69 1.03 4.07
POR 2.25 1.37 2.44
当年 損益額 175 10 920
利益額 430 345 1220
損失額 -255 -335 -300
取引数 7 7 8
利益数 3 3 5
損失数 4 4 3
引分数 0 0 0
平均損益額 25.00 1.43 115.00
平均利益額 143.33 115.00 244.00
平均損失額 -63.75 -83.75 -100.00
勝率 42.86 42.86 62.50
PF 1.69 1.03 4.07
POR 2.25 1.37 2.44
通算 損益額 77810 30495 32120
利益額 180285 72985 71860
損失額 -102475 -42490 -39740
取引数 2826 1171 809
利益数 1616 649 388
損失数 1135 505 419
引分数 75 17 2
平均損益額 27.53 26.04 39.70
平均利益額 111.56 112.46 185.21
平均損失額 -90.29 -84.14 -94.84
勝率 57.18 55.42 47.96
PF 1.76 1.72 1.81
POR 1.24 1.34 1.95
最大損益額 77830 30775 32290
現在ドローダウン 20 280 170
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

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