日経225先物システムトレード（EXCEL自動売買シストレ）ブログ：2018/5/28の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。

人生は短く、時は速やかに過ぎる。

今年も残り217日（本日を含めて）、
東京オリンピックまでは787日。

主要指数値動きチェック
主要指数サマリー
トレード結果
1. システムトレード

主要指数値動きチェック

ＮＹダウ

◆日足チャート
米国市場休場です。

ドル円

◆日足チャート

日経225先物ミニ直近メジャー限月

◆日足チャート

・ＭＡ並び順：長（200）＜中（75）＜短（25）
◆15分足チャート

・ＭＡ並び順：長（225）＜短（25）＜中（75）

◆過去30日間変動幅推移

日付	日中	夜間	日中＋夜間
2018/4/12	130	225	260
2018/4/13	180	230	230
2018/4/16	125	115	125
2018/4/17	120	150	170
2018/4/18	280	105	280
2018/4/19	180	140	305
2018/4/20	190	145	220
2018/4/23	145	190	190
2018/4/24	150	390	390
2018/4/25	160	150	220
2018/4/26	110	160	170
2018/4/27	110	160	170
2018/5/1	105	140	140
2018/5/2	155	90	160
2018/5/7	180	110	180
2018/5/8	150	105	155
2018/5/9	120	90	130
2018/5/10	115	75	130
2018/5/11	260	60	260
2018/5/14	155	55	155
2018/5/15	110	110	190
2018/5/16	90	110	115
2018/5/17	85	115	160
2018/5/18	90	140	140
2018/5/21	145	50	145
2018/5/22	70	90	115
2018/5/23	310	155	475
2018/5/24	280	485	570
2018/5/25	210	220	260
2018/5/28	145	155	195
直近30日平均	155	151	214
直近5日平均	203	221	323

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	22490	22490
高値	22550	22500
安値	22400	22350
終値	22490	22420
前日比	50	70
終-始	0	-70
高-安	150	150
NT倍率	12.68	12.70
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	22485	22495
高値	22545	22505
安値	22400	22350
終値	22500	22405
前日比	65	50
終-始	15	-90
高-安	145	155
NT倍率	12.68	12.69
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1771	1773
高値	1776.5	1774
安値	1766	1762
終値	1774	1765.5
前日比	4	3
終-始	3	-7.5
高-安	10.5	12
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1770.25	1773.5
高値	1776.25	1774.25
安値	1765.5	1762
終値	1774	1766.25
前日比	3.75	2.25
終-始	3.75	-7.25
高-安	10.75	12.25
●ＮYDOW
始値
高値
安値
終値
前日比
終-始
高-安
●NASDAQ
始値
高値
安値
終値
前日比
終-始
高-安
●S&P500
始値
高値
安値
終値
前日比
終-始
高-安
●ＣＭＥ日経225	ドル建て	円建て
始値
高値
安値
清算値
前日比
終-始
高-安

トレード結果

◆雑感

手掛かり難に加え米国市場がMemorial Dayで休場ということもあり、静かな1日。

今月も残り3日。

なんとかトントンに持っていきたいところですが、どうなることやら。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！

システムトレード

◆５分足デイトレ（CTW_DT)

22445円売りが引けで+40円

◆５分足デイトレ（CTW_DT_V2)

ノーサイン

◆日足寄り引け（DUD_NC)

ノーサイン

◆５分足スウィング（CTW＿SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

◆トレード結果詳細

	システム略称	DUD_NC	CTW_DT	CTW_DT_V2	CTW_SW
					TOTAL
当日	売買サイン		売
	仕掛価格		22445
	決済価格		22405
	決済方法		引成
	損益額	0	40	0	0
当月	損益額	-115	-200	-240	0
	利益額	130	355	320	0
	損失額	-245	-555	-560	0
	取引数	5	11	10	0
	利益数	3	5	4	0
	損失数	2	6	6	0
	引分数	0	0	0	0
	平均損益額	-23.00	-18.18	-24.00
	平均利益額	43.33	71.00	80.00
	平均損失額	-122.50	-92.50	-93.33
	勝率	60.00	45.45	40.00
	ＰＦ	0.53	0.64	0.57
	ＰＯＲ	0.35	0.77	0.86
当年	損益額	900	-50	1030	-475
	利益額	3285	4315	5435	2385
	損失額	-2385	-4365	-4405	-2860
	取引数	50	66	69	41
	利益数	25	29	31	18
	損失数	25	37	37	23
	引分数	0	0	1	0
	平均損益額	18.00	-0.76	14.93	-11.59
	平均利益額	131.40	148.79	175.32	132.50
	平均損失額	-95.40	-117.97	-119.05	-124.35
	勝率	50.00	43.94	44.93	43.90
	ＰＦ	1.38	0.99	1.23	0.83
	ＰＯＲ	1.38	1.26	1.47	1.07
通算	損益額	78535	30435	30660	30725
	利益額	183140	76955	83290	73025
	損失額	-104605	-46520	-52630	-42300
	取引数	2869	1230	1340	842
	利益数	1638	675	728	401
	損失数	1156	538	593	439
	引分数	75	17	19	2
	平均損益額	27.37	24.74	22.88	36.49
	平均利益額	111.81	114.01	114.41	182.11
	平均損失額	-90.49	-86.47	-88.75	-96.36
	勝率	57.09	54.88	54.33	47.62
	ＰＦ	1.75	1.65	1.58	1.73
	ＰＯＲ	1.24	1.32	1.29	1.89
	最大損益額	78690	30875	31050	32290
	現在ドローダウン	155	440	390	1565
	最大ドローダウン	1365	1125	1125	1565

(注）

●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン（もみ合いに強くした、、、つもり）
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　100

平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。