日経225先物シストレ(自動売買)ブログ:2017/12/19の主要指数とトレード結果

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。



225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
おはようございます。
今年も残り11日、東京オリンピックまでは947日となりました。

225先物、23000円近辺の抵抗帯に再チャレンジも破れず、壁がなかなか厚いですね。

システムは
5分足スウィング(CTW_SW)は利確、
現在保有無、
5分足デイトレ(CTW_DT)はノーサイン、
寄り引け(DUD_NC)はプラスでした。

システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記述しています。

今日も、一時の結果に一喜一憂せず、マイシステムを信じて、愚直にシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22930 22810
高値 22960 22840
安値 22790 22770
終値 22800 22810
前日比 -80 -130
終-始 -130 0
高-安 170 70
NT倍率 12.59 12.60
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22935 22810
高値 22965 22845
安値 22790 22770
終値 22800 22805
前日比 -80 -140
終-始 -135 -5
高-安 175 75
NT倍率 12.59 12.59
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1818.5 1812
高値 1821.5 1815.5
安値 1809.5 1809.5
終値 1811.5 1810.5
前日比 -5 -9
終-始 -7 -1.5
高-安 12 6
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1819 1812
高値 1821.25 1815.5
安値 1809.5 1809.5
終値 1811.25 1811
前日比 -6.25 -9.5
終-始 -7.75 -1
高-安 11.75 6
●NYDOW
始値 24834.38
高値 24850.11
安値 24715.6
終値 24754.26
前日比 -39.46
終-始 -80.12
高-安 134.51
●NASDAQ
始値 6991.25
高値 6995.88
安値 6951.49
終値 6963.85
前日比 -30.91
終-始 -27.4
高-安 44.39
●S&P500
始値 2672.71
高値 2694.44
安値 2680.74
終値 2681.47
前日比 291.31
終-始 308.76
高-安 13.7
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 23010 22985
高値 23045 23000
安値 22805 22760
清算値 22810 22765
前日比 -190 -195
終-始 -200 -220
高-安 240 240





トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 22935 22790
決済価格 22800 22870
決済方法 引成 利確
損益額 135 0 80 80
当月 損益額 530 20 -215
利益額 735 460 420
損失額 -205 -440 -635
取引数 8 6 8
利益数 6 3 4
損失数 2 3 4
引分数 0 0 0
平均損益額 66.25 3.33 -26.88
平均利益額 122.50 153.33 105.00
平均損失額 -102.50 -146.67 -158.75
勝率 75.00 50.00 50.00
PF 3.59 1.05 0.66
POR 1.20 1.05 0.66
当年 損益額 1700 1730 3410
利益額 5550 7490 9700
損失額 -3850 -5760 -6290
取引数 105 162 125
利益数 58 86 62
損失数 43 75 63
引分数 4 1 0
平均損益額 16.19 10.68 27.28
平均利益額 95.69 87.09 156.45
平均損失額 -89.53 -76.80 -99.84
勝率 55.24 53.09 49.60
PF 1.44 1.30 1.54
POR 1.07 1.13 1.57
通算 損益額 77660 30375 31305
利益額 179860 72530 70635
損失額 -102200 -42155 -39330
取引数 2818 1161 798
利益数 1613 643 382
損失数 1130 501 414
引分数 75 17 2
平均損益額 27.56 26.16 39.23
平均利益額 111.51 112.80 184.91
平均損失額 -90.44 -84.14 -95.00
勝率 57.24 55.38 47.87
PF 1.76 1.72 1.80
POR 1.23 1.34 1.95
最大損益額 77660 30775 32290
現在ドローダウン 0 400 985
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

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