2018年8月1日のトレトレ日記

人生は短く、時は速やかに過ぎる。
今年も残り152日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは722日。

《今日の名言シャワー》
「勝者はどんな問題にも解答を見つけ、敗者はどんな解答にも問題を見つける。」
（ロバート・アンソニー：アメリカの心理学者）

お早うございます。

日経225先物トレード
心トレ
体トレ
絵トレ

日経225先物トレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	22640	22750
高値	22780	22770
安値	22600	22580
終値	22780	22620
前日比	280	0
終-始	140	-130
高-安	180	190
NT倍率	12.85	12.85
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	22640	22750
高値	22770	22765
安値	22600	22580
終値	22770	22615
前日比	270	-5
終-始	130	-135
高-安	170	185
NT倍率	12.84	12.85
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1758	1772
高値	1773	1773.5
安値	1755	1758.5
終値	1773	1760.5
前日比	25	1
終-始	15	-11.5
高-安	18	15
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1758	1771
高値	1773.25	1773.25
安値	1755.25	1758.5
終値	1773.25	1759.5
前日比	26.25	-0.25
終-始	15.25	-11.5
高-安	18	14.75
●ＮYDOW
始値	25461.63
高値	25488.8
安値	25278.32
終値	25333.82
前日比	-81.37
終-始	-127.81
高-安	210.48
●NASDAQ
始値	7701.82
高値	7732.68
安値	7670.71
終値	7707.29
前日比	35.5
終-始	5.47
高-安	61.97
●S&P500
始値	2821.17
高値	2825.83
安値	2865.85
終値	2813.36
前日比	-2.93
終-始	-7.81
高-安	-40.02

日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート

(移動平均線：短75本、中225本、長675本）

システムトレード結果

トレード結果概要

◆５分足デイトレ（CTW_DT)

22650円買い（11：25）が22725円利確（17：25）で+75円

◆５分足デイトレ（CTW_DT_V2)

22655円買い（11：25）が22750円利確（16：40）で+95円

◆日足寄り引け（DUD_NC)

22640円買い（8：45）が8：45）が22770円引け（15：15）で+130円

◆５分足スウィング（CTW＿SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

5分足2本ともトレンドフォロー（弱）戦略を選択、

結果の違いは昨日に引き続きPCのスペックの違いによる収集データの相違によるものです。

5分足の連勝は久しぶりのような気がします。

8月はなんとかプラスで始まることができましたが、

相変わらずの方向感のない動き、今後、どうなることやら。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！

ブログ村に参加してみました。(2018/6/22～）↓

トレード結果詳細

	システム略称	DUD_NC	CTW_DT	CTW_DT_V2	CTW_SW
					TOTAL
当日	売買サイン	買	買	買
	仕掛価格	22640	22650	22655
	決済価格	22770	22725	22750
	決済方法	引成	利確	利確
	損益額	130	75	95
当月	損益額	130	75	95	0
	利益額	130	75	95	0
	損失額	0	0	0	0
	取引数	1	1	1	1
	利益数	1	1	1	1
	損失数	0	0	0	0
	引分数	0	0	0	0
	平均損益額	130.00	75.00	95.00	0.00
	平均利益額	130.00	75.00	95.00	0.00
	平均損失額
	勝率	100.00	100.00	100.00	100.00
	ＰＦ
	ＰＯＲ
当年	損益額	805	180	700	-475
	利益額	4800	5605	6840	2385
	損失額	-3995	-5425	-6140	-2860
	取引数	75	88	98	75
	利益数	37	40	44	52
	損失数	38	48	53	23
	引分数	0	0	1	0
	平均損益額	10.73	2.05	7.14	-6.33
	平均利益額	129.73	140.13	155.45	45.87
	平均損失額	-105.13	-113.02	-115.85	-124.35
	勝率	49.33	45.45	44.90	69.33
	ＰＦ	1.20	1.03	1.11	0.83
	ＰＯＲ	1.23	1.24	1.34	0.37
通算	損益額	78440	30665	30330	30725
	利益額	184655	78245	84695	73025
	損失額	-106215	-47580	-54365	-42300
	取引数	2894	1252	1369	876
	利益数	1650	686	741	435
	損失数	1169	549	609	439
	引分数	75	17	19	2
	平均損益額	27.10	24.49	22.15	35.07
	平均利益額	111.91	114.06	114.30	167.87
	平均損失額	-90.86	-86.67	-89.27	-96.36
	勝率	57.01	54.79	54.13	49.66
	ＰＦ	1.74	1.64	1.56	1.73
	ＰＯＲ	1.23	1.32	1.28	1.74
	最大損益額	78825	30875	31050	32290
	現在ドローダウン	385	210	720	1565
	最大ドローダウン	1365	1125	1125	1565

(注）

●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン（カウンターを選択する割合を少し高めてもみ合いに強くした、、、つもりです。）
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　100

平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。