本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。
225先物15分足チャート↓
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
おはようございます。
今年も残り29日、東京オリンピックまでは965日となりました。
ダウは前日比-32.16、一時、利益確定で大きく下げましたが、最終的にはかなり戻して終了。
強い。
２２５先物もナイトセッションで同様の動きでした。やはり強い。
ボラは出てきましたが、チャートの基準平均線の傾きはほとんど無く相変わらずトレンドレス。
上下に大きく振られるのでマイシステムには難しいステージです。
CTW_SWは逆逆に動かれ苦戦、CTW_DTも損切でした。
DUD_NCはノーサイン。
CTW_SWのドローダウン、MAXドローダウンまで205、厳しい局面が続きます。
システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記述しています。
来週も、一時の結果に一喜一憂せず、マイシステムを信じて、愚直にシステムを運用していこうと思います。
指数サマリー
| ●日経225先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 22910 | 22830 |
| 高値 | 23000 | 22850 |
| 安値 | 22670 | 22370 |
| 終値 | 22780 | 22640 |
| 前日比 | 20 | -260 |
| 終-始 | -130 | -190 |
| 高-安 | 330 | 480 |
| NT倍率 | 12.70 | 12.68 |
| ●日経225先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 22905 | 22830 |
| 高値 | 23000 | 22845 |
| 安値 | 22670 | 22370 |
| 終値 | 22790 | 22630 |
| 前日比 | 25 | -270 |
| 終-始 | -115 | -200 |
| 高-安 | 330 | 475 |
| NT倍率 | 12.70 | 12.68 |
| ●TOPIX先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1803.5 | 1797 |
| 高値 | 1809.5 | 1800.5 |
| 安値 | 1786.5 | 1765 |
| 終値 | 1794 | 1786 |
| 前日比 | -3 | -18.5 |
| 終-始 | -9.5 | -11 |
| 高-安 | 23 | 35.5 |
| ●TOPIX先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1803.75 | 1796.25 |
| 高値 | 1809.25 | 1800.5 |
| 安値 | 1786.75 | 1765 |
| 終値 | 1794 | 1785.25 |
| 前日比 | -3 | -24 |
| 終-始 | -9.75 | -11 |
| 高-安 | 22.5 | 35.5 |
| ●ＮYDOW | ||
| 始値 | 24305.4 | |
| 高値 | 24322.06 | |
| 安値 | 23921.9 | |
| 終値 | 24231.59 | |
| 前日比 | -32.16 | |
| 終-始 | -73.81 | |
| 高-安 | 400.16 | |
| ●NASDAQ | ||
| 始値 | 6852.8 | |
| 高値 | 6872.17 | |
| 安値 | 6737.16 | |
| 終値 | 6847.59 | |
| 前日比 | -26.38 | |
| 終-始 | -5.21 | |
| 高-安 | 135.01 | |
| ●S&P500 | ||
| 始値 | 2645.1 | |
| 高値 | 2650.62 | |
| 安値 | 2605.52 | |
| 終値 | 2642.22 | |
| 前日比 | -5.36 | |
| 終-始 | -2.88 | |
| 高-安 | 45.1 | |
| ●ＣＭＥ 日経225 | ドル建て | 円建て |
| 始値 | 22895 | 22890 |
| 高値 | 23005 | 23000 |
| 安値 | 22375 | 22370 |
| 清算値 | 22655 | 22655 |
| 前日比 | -225 | -220 |
| 終-始 | -240 | -235 |
| 高-安 | 630 | 630 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。
| システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | ||||
| TOTAL | トレード1 | トレード2 | トレード3 | ||||
| 当日 | 売買サイン | 売 | 売 | 買 | 売 | ||
| 仕掛価格 | 22690 | 22730 | 22770 | 22525 | |||
| 決済価格 | 22840 | 22770 | 22635 | ||||
| 決済方法 | 損切 | ドテン | 損切 | 保有中 | |||
| 損益額 | 0 | -150 | -175 | -40 | -135 | ||
| 当月 | 損益額 | 0 | -150 | -175 | |||
| 利益額 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 損失額 | 0 | -150 | -175 | ||||
| 取引数 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 利益数 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 損失数 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 引分数 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 平均損益額 | -150.00 | -87.50 | |||||
| 平均利益額 | |||||||
| 平均損失額 | -150.00 | -87.50 | |||||
| 勝率 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ＰＦ | 0.00 | 0.00 | |||||
| ＰＯＲ | |||||||
| 当年 | 損益額 | 1170 | 1560 | 3450 | |||
| 利益額 | 4815 | 7030 | 9280 | ||||
| 損失額 | -3645 | -5470 | -5830 | ||||
| 取引数 | 97 | 157 | 119 | ||||
| 利益数 | 52 | 83 | 58 | ||||
| 損失数 | 41 | 73 | 61 | ||||
| 引分数 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 平均損益額 | 12.06 | 9.94 | 28.99 | ||||
| 平均利益額 | 92.60 | 84.70 | 160.00 | ||||
| 平均損失額 | -88.90 | -74.93 | -95.57 | ||||
| 勝率 | 53.61 | 52.87 | 48.74 | ||||
| ＰＦ | 1.32 | 1.29 | 1.59 | ||||
| ＰＯＲ | 1.04 | 1.13 | 1.67 | ||||
| 通算 | 損益額 | 77130 | 30205 | 31345 | |||
| 利益額 | 179125 | 72070 | 70215 | ||||
| 損失額 | -101995 | -41865 | -38870 | ||||
| 取引数 | 2810 | 1156 | 792 | ||||
| 利益数 | 1607 | 640 | 378 | ||||
| 損失数 | 1128 | 499 | 412 | ||||
| 引分数 | 75 | 17 | 2 | ||||
| 平均損益額 | 27.45 | 26.13 | 39.58 | ||||
| 平均利益額 | 111.47 | 112.61 | 185.75 | ||||
| 平均損失額 | -90.42 | -83.90 | -94.34 | ||||
| 勝率 | 57.19 | 55.36 | 47.73 | ||||
| ＰＦ | 1.76 | 1.72 | 1.81 | ||||
| ＰＯＲ | 1.23 | 1.34 | 1.97 | ||||
| 最大損益額 | 77260 | 30775 | 32290 | ||||
| 現在ドローダウン | 130 | 570 | 945 | ||||
| 最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1150 |
（注）
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 100
平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
