2018年10月23日のトレトレ日記

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り69日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは638日。

《今日の名言シャワー》
私は耳が良く聞こえない。
でもそのために不利になったことはない。
むしろ雑音が聞こえなくなって、集中力が増してよかった。
(トーマス・エジソン:アメリカの発明家)

お早うございます。

日経225先物トレード結果

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線:短75本、中225本、長675本)

システムトレード結果


2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。


《結果概要》
◆5分足自動売買(CTW_DT)

22215円買い(11:05)が21665円利確(23:35)で+550円

◆5分足自動売買2(CTW_DT_V2)

22215円買い(11:05)が21845円利確(18:45)で+370円

◆日足日中寄引(DUD_NC)

22445売り(8:45)が21930円日中引け(15:15)で+515円

◆日足夜間寄引(NUD)

21990円売り(16:30)が22170円夜間引け(5:30)で-180円

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。


今年度のダウの日足です。↓

上昇トレンドライン近辺まで押したあと、200日移動平均線近辺まで上昇して終わっています。

200日移動平均線、今年に入ってもゆるやかな右肩上がりをキープし続けてきましたが、

ここにきてほぼ傾斜がなくなってきています。

システムですが、5分足が大きく取れたので助かりました。

CTW_DTは久しぶりのドローダウン解消です。

CTW_DT2は最大ドローダウン更新寸前までいっていましたが、取り敢えず更新を回避。

今年はここまで5分足システムの勝率が例年より10%程度悪化、

PORが若干高いのでなんとかプラスを維持している状態です。

このままボラ高が継続しいてくれればパフォーマンスは改善されると思いますが、

今後また膠着状態に陥ってしまうと大きく取ったものをちょこちょこ吐き出すというパターンに戻ってしまいます。

潮目が変わってこのままある程度動き続けてくれる事を祈るばかりです。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!


《結果詳細》

システム略称 DUD_NC NUD CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 22445 21990 22215 22215
決済価格 21930 22170 21665 21845
決済方法 引成 引成 利確 利確
損益額 515 -180 550 370
当月 損益額 165 185 735 435 0
利益額 1115 1255 1780 1355 0
損失額 -950 -1070 -1045 -920 0
取引数 14 15 14 14 0
利益数 6 8 5 5 0
損失数 7 7 9 9 0
引分数 1 0 0 0 0
平均損益額 11.79 12.33 52.50 31.07
平均利益額 185.83 156.88 356.00 271.00
平均損失額 -135.71 -152.86 -116.11 -102.22
勝率 42.86 53.33 35.71 35.71
PF 1.17 1.17 1.70 1.47
POR 1.37 1.03 3.07 2.65
当年 損益額 1650 3485 735 950 -475
利益額 7590 10505 8590 9275 2385
損失額 -5940 -7020 -7855 -8325 -2860
取引数 110 138 128 134 131
利益数 55 70 55 58 108
損失数 54 62 73 75 23
引分数 1 6 0 1 0
平均損益額 15.00 25.25 5.74 7.09 -3.63
平均利益額 138.00 150.07 156.18 159.91 22.08
平均損失額 -110.00 -113.23 -107.60 -111.00 -124.35
勝率 50.00 50.72 42.97 43.28 82.44
PF 1.28 1.50 1.09 1.11 0.83
POR 1.25 1.33 1.45 1.44 0.18
通算 損益額 79285 21930 31220 30580 30725
利益額 187445 72370 81230 87130 73025
損失額 -108160 -50440 -50010 -56550 -42300
取引数 2929 1511 1292 1405 932
利益数 1668 786 701 755 491
損失数 1185 673 574 631 439
引分数 76 52 17 19 2
平均損益額 27.07 14.51 24.16 21.77 32.97
平均利益額 112.38 92.07 115.88 115.40 148.73
平均損失額 -91.27 -74.95 -87.13 -89.62 -96.36
勝率 56.95 52.02 54.26 53.74 52.68
PF 1.73 1.43 1.62 1.54 1.73
POR 1.23 1.23 1.33 1.29 1.54
最大損益額 79285 22110 31220 31050 32290
現在ドローダウン 0 180 0 470 1565
最大ドローダウン 1365 1200 1125 1125 1565

(注)

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで3~4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





裁量トレード結果


裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。


ノートレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22450 21980
高値 22460 22180
安値 21920 21630
終値 21920 22160
前日比 -710 -310
終-始 -530 180
高-安 540 550
NT倍率 13.35 13.34
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22445 21990
高値 22455 22185
安値 21930 21635
終値 21930 22170
前日比 -695 -310
終-始 -515 180
高-安 525 550
NT倍率 13.36 13.33
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1683 1645.5
高値 1683 1664
安値 1640.5 1624.5
終値 1641.5 1661.5
前日比 -54 -23.5
終-始 -41.5 16
高-安 42.5 39.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1682 1644.75
高値 1683 1664.25
安値 1640.5 1627.75
終値 1641 1663
前日比 -54 -18.5
終-始 -41 18.25
高-安 42.5 36.5
●NYDOW
始値 25038.46
高値 25307.7
安値 24768.79
終値 25191.43
前日比 -125.98
終-始 152.97
高-安 538.91
●NASDAQ
始値 7328.55
高値 7472.58
安値 7260.13
終値 7437.54
前日比 -31.09
終-始 108.99
高-安 212.45
●S&P500
始値 2721.03
高値 2753.59
安値 2691.43
終値 2740.69
前日比 -15.19
終-始 19.66
高-安 62.16
●CME 日経225
始値 22470 22470
高値 22515 22485
安値 22670 22640
終値 22205 22175
前日比 -295 -300
終-始 -265 -295
高-安 -155 -155

心トレ


2016年6月よりメンタルトレーニング開始。


呼吸法
名言シャワー
元気ソングシャワー
アファメーション

体トレ


2017年9月より自宅筋トレ開始、2018年4月(76kg)よりダイエット中、ターゲットは69㎏前後。


<体重> 68.6kg
<有酸素運動>   休み
・ウォーキング
・エアロバイク
<筋トレ> 休み

《ボディメーカー マルチラック2》

《アイロテック バーベルセット》

絵トレ


2018年7月より独学絵トレーニング開始。
当面の教材は以前購入したもののほぼ眺めていただけだった森田健二郎氏、永沢まこと氏、西丸式人氏、田中己永氏等の書籍及びHP。


休み

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