2018年10月23日のトレトレ日記

人生は短く、時は速やかに過ぎる。
今年も残り69日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは638日。

《今日の名言シャワー》
「私は耳が良く聞こえない。
でもそのために不利になったことはない。
むしろ雑音が聞こえなくなって、集中力が増してよかった。」
（トーマス・エジソン:アメリカの発明家）

お早うございます。

日経225先物トレード結果
心トレ
体トレ
絵トレ

日経225先物トレード結果

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線：短75本、中225本、長675本）

システムトレード結果

2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。

《結果概要》
◆５分足自動売買（CTW_DT)

22215円買い（11：05）が21665円利確（23：35）で＋550円

◆５分足自動売買2（CTW_DT_V2)

22215円買い（11：05）が21845円利確（18：45）で＋370円

◆日足日中寄引（DUD_NC)

22445売り（8：45）が21930円日中引け（15：15）で＋515円

◆日足夜間寄引（NUD)

21990円売り（16：30）が22170円夜間引け（5：30）で－180円

◆５分足スウィング（CTW＿SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

今年度のダウの日足です。↓

上昇トレンドライン近辺まで押したあと、200日移動平均線近辺まで上昇して終わっています。

200日移動平均線、今年に入ってもゆるやかな右肩上がりをキープし続けてきましたが、

ここにきてほぼ傾斜がなくなってきています。

システムですが、5分足が大きく取れたので助かりました。

CTW_DTは久しぶりのドローダウン解消です。

CTW_DT2は最大ドローダウン更新寸前までいっていましたが、取り敢えず更新を回避。

今年はここまで5分足システムの勝率が例年より10％程度悪化、

PORが若干高いのでなんとかプラスを維持している状態です。

このままボラ高が継続しいてくれればパフォーマンスは改善されると思いますが、

今後また膠着状態に陥ってしまうと大きく取ったものをちょこちょこ吐き出すというパターンに戻ってしまいます。

潮目が変わってこのままある程度動き続けてくれる事を祈るばかりです。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！

《結果詳細》

	システム略称	DUD_NC	NUD	CTW_DT	CTW_DT_V2	CTW_SW
						TOTAL
当日	売買サイン	売	売	売	売
	仕掛価格	22445	21990	22215	22215
	決済価格	21930	22170	21665	21845
	決済方法	引成	引成	利確	利確
	損益額	515	-180	550	370
当月	損益額	165	185	735	435	0
	利益額	1115	1255	1780	1355	0
	損失額	-950	-1070	-1045	-920	0
	取引数	14	15	14	14	0
	利益数	6	8	5	5	0
	損失数	7	7	9	9	0
	引分数	1	0	0	0	0
	平均損益額	11.79	12.33	52.50	31.07
	平均利益額	185.83	156.88	356.00	271.00
	平均損失額	-135.71	-152.86	-116.11	-102.22
	勝率	42.86	53.33	35.71	35.71
	ＰＦ	1.17	1.17	1.70	1.47
	ＰＯＲ	1.37	1.03	3.07	2.65
当年	損益額	1650	3485	735	950	-475
	利益額	7590	10505	8590	9275	2385
	損失額	-5940	-7020	-7855	-8325	-2860
	取引数	110	138	128	134	131
	利益数	55	70	55	58	108
	損失数	54	62	73	75	23
	引分数	1	6	0	1	0
	平均損益額	15.00	25.25	5.74	7.09	-3.63
	平均利益額	138.00	150.07	156.18	159.91	22.08
	平均損失額	-110.00	-113.23	-107.60	-111.00	-124.35
	勝率	50.00	50.72	42.97	43.28	82.44
	ＰＦ	1.28	1.50	1.09	1.11	0.83
	ＰＯＲ	1.25	1.33	1.45	1.44	0.18
通算	損益額	79285	21930	31220	30580	30725
	利益額	187445	72370	81230	87130	73025
	損失額	-108160	-50440	-50010	-56550	-42300
	取引数	2929	1511	1292	1405	932
	利益数	1668	786	701	755	491
	損失数	1185	673	574	631	439
	引分数	76	52	17	19	2
	平均損益額	27.07	14.51	24.16	21.77	32.97
	平均利益額	112.38	92.07	115.88	115.40	148.73
	平均損失額	-91.27	-74.95	-87.13	-89.62	-96.36
	勝率	56.95	52.02	54.26	53.74	52.68
	ＰＦ	1.73	1.43	1.62	1.54	1.73
	ＰＯＲ	1.23	1.23	1.33	1.29	1.54
	最大損益額	79285	22110	31220	31050	32290
	現在ドローダウン	0	180	0	470	1565
	最大ドローダウン	1365	1200	1125	1125	1565

(注）

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　100

平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで3~4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード結果

裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。

ノートレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	22450	21980
高値	22460	22180
安値	21920	21630
終値	21920	22160
前日比	-710	-310
終-始	-530	180
高-安	540	550
NT倍率	13.35	13.34
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	22445	21990
高値	22455	22185
安値	21930	21635
終値	21930	22170
前日比	-695	-310
終-始	-515	180
高-安	525	550
NT倍率	13.36	13.33
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1683	1645.5
高値	1683	1664
安値	1640.5	1624.5
終値	1641.5	1661.5
前日比	-54	-23.5
終-始	-41.5	16
高-安	42.5	39.5
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1682	1644.75
高値	1683	1664.25
安値	1640.5	1627.75
終値	1641	1663
前日比	-54	-18.5
終-始	-41	18.25
高-安	42.5	36.5
●ＮYDOW
始値	25038.46
高値	25307.7
安値	24768.79
終値	25191.43
前日比	-125.98
終-始	152.97
高-安	538.91
●NASDAQ
始値	7328.55
高値	7472.58
安値	7260.13
終値	7437.54
前日比	-31.09
終-始	108.99
高-安	212.45
●S&P500
始値	2721.03
高値	2753.59
安値	2691.43
終値	2740.69
前日比	-15.19
終-始	19.66
高-安	62.16
●ＣＭＥ日経225	＄	￥
始値	22470	22470
高値	22515	22485
安値	22670	22640
終値	22205	22175
前日比	-295	-300
終-始	-265	-295
高-安	-155	-155