2018年9月25日のトレトレ日記

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り97日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは667日。

《今日の名言シャワー》
平凡な事を毎日平凡な気持ちで実行するのが、すなわち非凡なのである。 」
(アンドレ・ジッド:フランスの小説家)

お早うございます。

日経225先物トレード結果

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線:短75本、中225本、長675本)

システムトレード結果


2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。


《結果概要》
◆5分足デイトレ(CTW_DT)

ノーサイン

◆5分足デイトレ(CTW_DT_V2)

ノーサイン

◆日足寄り引け(DUD_NC)

ノーサイン

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。


225先物ミニ、夜間で23870円まで伸びましたが、ダウが下げて(ドル円は円安方向に動いたのですが)伸び切れずでした。

全システム反応せずでした。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!


《結果詳細》

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格
決済価格
決済方法
損益額 0 0 0
当月 損益額 140 -495 -370 0
利益額 410 195 200 0
損失額 -270 -690 -570 0
取引数 6 11 8 0
利益数 4 2 2 0
損失数 2 9 6 0
引分数 0 0 0 0
平均損益額 23.33 -45.00 -46.25
平均利益額 102.50 97.50 100.00
平均損失額 -135.00 -76.67 -95.00
勝率 66.67 18.18 25.00
PF 1.52 0.28 0.35
POR 0.76 1.27 1.05
当年 損益額 1250 -140 465 -475
利益額 6240 6670 7870 2385
損失額 -4990 -6810 -7405 -2860
取引数 94 112 119 112
利益数 47 48 52 89
損失数 47 64 66 23
引分数 0 0 1 0
平均損益額 13.30 -1.25 3.91 -4.24
平均利益額 132.77 138.96 151.35 26.80
平均損失額 -106.17 -106.41 -112.20 -124.35
勝率 50.00 42.86 43.70 79.46
PF 1.25 0.98 1.06 0.83
POR 1.25 1.31 1.35 0.22
通算 損益額 78885 30345 30095 30725
利益額 186095 79310 85725 73025
損失額 -107210 -48965 -55630 -42300
取引数 2913 1276 1390 913
利益数 1660 694 749 472
損失数 1178 565 622 439
引分数 75 17 19 2
平均損益額 27.08 23.78 21.65 33.65
平均利益額 112.11 114.28 114.45 154.71
平均損失額 -91.01 -86.66 -89.44 -96.36
勝率 56.99 54.39 53.88 51.70
PF 1.74 1.62 1.54 1.73
POR 1.23 1.32 1.28 1.61
最大損益額 78975 31220 31050 32290
現在ドローダウン 90 875 955 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン(カウンターを選択する割合を少し高めてもみ合いに強くした、、、つもりです。)
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで3~4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





裁量トレード結果


裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。


ノートレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 23680 23770
高値 23800 23870
安値 23650 23750
終値 23740 23810
前日比 280 120
終-始 60 40
高-安 150 120
NT倍率 13.14 13.15
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 23685 23765
高値 23795 23870
安値 23655 23750
終値 23740 23810
前日比 280 125
終-始 55 45
高-安 140 120
NT倍率 13.14 13.16
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1790.5 1809
高値 1810 1716
安値 1789.5 1807
終値 1806.5 1810
前日比 37 22
終-始 16 1
高-安 20.5 -91
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1790.5 1808.75
高値 1810 1816
安値 1790 1807.25
終値 1806.75 1809
前日比 37.25 20.75
終-始 16.25 0.25
高-安 20 8.75
●NYDOW
始値 26601.58
高値 26634.85
安値 26475.58
終値 26492.21
前日比 -69.84
終-始 -109.37
高-安 159.27
●NASDAQ
始値 8001.59
高値 8014.12
安値 7979.29
終値 8007.47
前日比 14.22
終-始 5.88
高-安 34.83
●S&P500
始値 2921.75
高値 2923.95
安値 2913.7
終値 2915.56
前日比 -3.81
終-始 -6.19
高-安 10.25
CME 日経225
始値 23750 23710
高値 23905 23865
安値 23690 23655
終値 23840 23810
前日比 105 110
終-始 90 100
高-安 215 210

心トレ


2016年6月よりメンタルトレーニング開始。


呼吸法
名言シャワー
元気ソングシャワー
アファメーション

体トレ


2017年9月より自宅筋トレ開始、2018年4月(76kg)よりダイエット中、ターゲットは69㎏前後。


<体重> 69.5㎏
<有酸素運動> 休み
・ウォーキング
・エアロバイク
<筋トレ>
・ワンハンドダンベルカール
重量 22.5㎏
回数 10
重量 15㎏
回数 20,20,18

《ボディメーカー マルチラック2》

《アイロテック バーベルセット》

絵トレ


2018年7月より独学絵トレーニング開始。
当面の教材は以前購入したもののほぼ眺めていただけだった森田健二郎氏、永沢まこと氏、西丸式人氏、田中己永氏等の書籍及びHP。


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