日経225先物システムトレード（EXCEL自動売買シストレ）ブログ：2018/5/16の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。

人生は短く、時は速やかに過ぎる。

今年も残り229日（本日を含めて）、
東京オリンピックまでは799日。

主要指数値動きチェック
主要指数サマリー
トレード結果
1. システムトレード

主要指数値動きチェック

ＮＹダウ

◆日足チャート

前日比+62.56ドル。

ドル円

◆日足チャート

日経225先物ミニ直近メジャー限月

◆日足チャート

・ＭＡ並び順：長（200）＜中（75）＜短（25）
◆15分足チャート

・ＭＡ並び順：中（75）＜短（25）＜長（225）

◆過去30日間変動幅推移

日付	日中	夜間	日中＋夜間
2018/4/2	250	675	210
2018/4/3	485	285	485
2018/4/4	225	545	545
2018/4/5	290	265	465
2018/4/6	205	390	435
2018/4/9	230	260	290
2018/4/10	430	170	430
2018/4/11	190	205	300
2018/4/12	130	225	260
2018/4/13	180	230	230
2018/4/16	125	115	125
2018/4/17	120	150	170
2018/4/18	280	105	280
2018/4/19	180	140	305
2018/4/20	190	145	220
2018/4/23	145	190	190
2018/4/24	150	390	390
2018/4/25	160	150	220
2018/4/26	110	160	170
2018/4/27	110	160	170
2018/5/1	105	140	140
2018/5/2	155	90	160
2018/5/7	180	110	180
2018/5/8	150	105	155
2018/5/9	120	90	130
2018/5/10	115	75	130
2018/5/11	260	60	260
2018/5/14	155	55	155
2018/5/15	110	110	190
2018/5/16	90	110	115
直近30日平均	140	95	200
直近5日平均	146	82	170

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	22710	22730
高値	22790	22820
安値	22700	22700
終値	22740	22820
前日比	-80	70
終-始	30	90
高-安	90	120
NT倍率	12.61	12.61
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	22715	22735
高値	22790	22815
安値	22700	22705
終値	22735	22815
前日比	-80	70
終-始	20	80
高-安	90	110
NT倍率	12.61	12.62
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1799	1803
高値	1807	1809
安値	1798	1799.5
終値	1803.5	1809
前日比	-2	8.5
終-始	4.5	6
高-安	9	9.5
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1798.8	1802.5
高値	1806.75	1808.5
安値	1798	1799
終値	1802.75	1808.5
前日比	-3.5	9.5
終-始	3.95	6
高-安	8.75	9.5
●ＮYDOW
始値	24722.32
高値	24801.19
安値	24672.79
終値	24768.93
前日比	62.52
終-始	46.61
高-安	128.4
●NASDAQ
始値	7356.22
高値	7413.52
安値	7356.16
終値	7398.3
前日比	46.67
終-始	42.08
高-安	57.36
●S&P500
始値	2712.62
高値	2727.76
安値	2712.17
終値	2722.46
前日比	11.01
終-始	9.84
高-安	15.59
●ＣＭＥ日経225	ドル建て	円建て
始値	22750	22760
高値	22820	22815
安値	22695	22690
清算値	22820	22810
前日比	65	65
終-始	70	50
高-安	125	125

トレード結果

◆雑感

なかなか下がってくれませんね。強い。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！

システムトレード

◆５分足デイトレ（CTW_DT)

22725円売りが損切で－90円

◆５分足デイトレ（CTW_DT_V2)

22725円売りが損切で－90円

◆日足寄り引け（DUD_NC)

22715円買いが引けで＋20円

◆５分足スウィング（CTW＿SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

◆トレード結果詳細

	システム略称	DUD_NC	CTW_DT	CTW_DT_V2	CTW_SW
					TOTAL
当日	売買サイン	買	売	売
	仕掛価格	22715	22725	22725
	決済価格	22735	22815	22815
	決済方法	引成	損切	損切
	損益額	20	-90	-90	0
当月	損益額	15	-225	-225	0
	利益額	130	150	150	0
	損失額	-115	-375	-375	0
	取引数	4	6	6	0
	利益数	3	2	2	0
	損失数	1	4	4	0
	引分数	0	0	0	0
	平均損益額	3.75	-37.50	-37.50
	平均利益額	43.33	75.00	75.00
	平均損失額	-115.00	-93.75	-93.75
	勝率	75.00	33.33	33.33
	ＰＦ	1.13	0.40	0.40
	ＰＯＲ	0.38	0.80	0.80
当年	損益額	1030	-75	1045	-475
	利益額	3285	4110	5265	2385
	損失額	-2255	-4185	-4220	-2860
	取引数	49	61	65	41
	利益数	25	26	29	18
	損失数	24	35	35	23
	引分数	0	0	1	0
	平均損益額	21.02	-1.23	16.08	-11.59
	平均利益額	131.40	158.08	181.55	132.50
	平均損失額	-93.96	-119.57	-120.57	-124.35
	勝率	51.02	42.62	44.62	43.90
	ＰＦ	1.46	0.98	1.25	0.83
	ＰＯＲ	1.40	1.32	1.51	1.07
通算	損益額	78665	30410	30675	30725
	利益額	183140	76750	83120	73025
	損失額	-104475	-46340	-52445	-42300
	取引数	2868	1225	1336	842
	利益数	1638	672	726	401
	損失数	1155	536	591	439
	引分数	75	17	19	2
	平均損益額	27.43	24.82	22.96	36.49
	平均利益額	111.81	114.21	114.49	182.11
	平均損失額	-90.45	-86.46	-88.74	-96.36
	勝率	57.11	54.86	54.34	47.62
	ＰＦ	1.75	1.66	1.58	1.73
	ＰＯＲ	1.24	1.32	1.29	1.89
	最大損益額	78690	30875	31050	32290
	現在ドローダウン	25	465	375	1565
	最大ドローダウン	1365	1125	1125	1565

(注）

●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン（もみ合いに強くした、、、つもり）
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止
●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は