2018年8月21日のトレトレ日記

ブログ村に参加しています。(2018/6/22～）↓

人生は短く、時は速やかに過ぎる。
今年も残り132日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは702日。

《今日の名言シャワー》
「困難だから、やろうとしないのではない。やろうとしないから困難なのだ。　」
（セネカ：古代ローマの哲学者）

お早うございます。

日経225先物トレード
心トレ
体トレ
絵トレ

日経225先物トレード

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線：短75本、中225本、長675本）

システムトレード

2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。

《概要》
◆５分足デイトレ（CTW_DT)

ノーサイン

◆５分足デイトレ（CTW_DT_V2)

ノーサイン

◆日足寄り引け（DUD_NC)

22105円売り（8：45）が22275円損切（12：54）で－170円

◆５分足スウィング（CTW＿SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

寄り引け、現在のような局面では余程の悪材料が出てこない限り下に走る可能性は少なく、

かつかなり低い位置での寄りでしたので「売り」サインの時点で負けか良くてトントンを覚悟。

残念ながら、良くてトントンとはならず撃沈。

5分足システム、就寝前に確認してみるとロボが停止。

調べてみると9時前から1時間程マーケットスピードが停止したらしく。

（マーケットスピードを開いていた3台とも、同一時刻にマーケットスピードが停止。停電でもなく、ウィンドウズアップデイトの再起動でもなく、ヤフーニュースは見れていましたからインターネットの問題でもなく、念の為に楽天証券に問い合わせしても昨夜はシステムエラーは発生しておらず、、、なんとも不可解な現象でした。稲川淳二系の話でしょうか？（笑））

確認前もノーサイン、今朝、その後のデータを入れてもノーサインということで実害はなしでした。

お盆を挟んで多少動いてくれましたが、この3日間の変動幅平均は日中168円、夜間157円とまたまた低ボラ状態に。

パッとしません。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！

《詳細》

	システム略称	DUD_NC	CTW_DT	CTW_DT_V2	CTW_SW
					TOTAL
当日	売買サイン	売
	仕掛価格	22105
	決済価格	22275
	決済方法	損切
	損益額	-170	0	0
当月	損益額	335	430	425	0
	利益額	855	865	870	0
	損失額	-520	-435	-445	0
	取引数	10	10	10	15
	利益数	5	6	6	15
	損失数	5	4	4	0
	引分数	0	0	0	0
	平均損益額	33.50	43.00	42.50	0.00
	平均利益額	171.00	144.17	145.00	0.00
	平均損失額	-104.00	-108.75	-111.25
	勝率	50.00	60.00	60.00	100.00
	ＰＦ	1.64	1.99	1.96
	ＰＯＲ	1.64	1.33	1.30
当年	損益額	1010	535	1030	-475
	利益額	5525	6395	7615	2385
	損失額	-4515	-5860	-6585	-2860
	取引数	84	97	107	89
	利益数	41	45	49	66
	損失数	43	52	57	23
	引分数	0	0	1	0
	平均損益額	12.02	5.52	9.63	-5.34
	平均利益額	134.76	142.11	155.41	36.14
	平均損失額	-105.00	-112.69	-115.53	-124.35
	勝率	48.81	46.39	45.79	74.16
	ＰＦ	1.22	1.09	1.16	0.83
	ＰＯＲ	1.28	1.26	1.35	0.29
通算	損益額	78645	31020	30660	30725
	利益額	185380	79035	85470	73025
	損失額	-106735	-48015	-54810	-42300
	取引数	2903	1261	1378	890
	利益数	1654	691	746	449
	損失数	1174	553	613	439
	引分数	75	17	19	2
	平均損益額	27.09	24.60	22.25	34.52
	平均利益額	112.08	114.38	114.57	162.64
	平均損失額	-90.92	-86.83	-89.41	-96.36
	勝率	56.98	54.80	54.14	50.45
	ＰＦ	1.74	1.65	1.56	1.73
	ＰＯＲ	1.23	1.32	1.28	1.69
	最大損益額	78825	31220	31050	32290
	現在ドローダウン	180	200	390	1565
	最大ドローダウン	1365	1125	1125	1565

(注）

●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン（カウンターを選択する割合を少し高めてもみ合いに強くした、、、つもりです。）
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　100

平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード

裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。

ノートレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	22100	22230
高値	22290	22370
安値	22030	22220
終値	22220	22320
前日比	60	160
終-始	120	90
高-安	260	150
NT倍率	13.20	13.20
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	22105	22235
高値	22290	22365
安値	22035	22215
終値	22210	22320
前日比	50	155
終-始	105	85
高-安	255	150
NT倍率	13.19	13.21
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1681	1684
高値	1692.5	1694
安値	1678	1683
終値	1683	1691
前日比	-4.5	4.5
終-始	2	7
高-安	14.5	11
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1681	1687.5
高値	1692.75	1694.25
安値	1678	1683
終値	1684	1690
前日比	-2.5	3.5
終-始	3	2.5
高-安	14.75	11.25
●ＮYDOW
始値	25786.93
高値	25888.82
安値	25784.9
終値	25822.29
前日比	63.6
終-始	35.36
高-安	103.92
●NASDAQ
始値	7840.09
高値	7897.698
安値	7836.79
終値	7859.17
前日比	38.16
終-始	19.08
高-安	60.908
●S&P500
始値	2861.51
高値	2873.23
安値	2861.32
終値	2862.96
前日比	5.91
終-始	1.45
高-安	11.91