2018年8月21日のトレトレ日記


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人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り132日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは702日。

《今日の名言シャワー》
困難だから、やろうとしないのではない。やろうとしないから困難なのだ。 」
(セネカ:古代ローマの哲学者)

お早うございます。

日経225先物トレード

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線:短75本、中225本、長675本)

システムトレード


2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。


《概要》
◆5分足デイトレ(CTW_DT)

ノーサイン

◆5分足デイトレ(CTW_DT_V2)

ノーサイン

◆日足寄り引け(DUD_NC)

22105円売り(8:45)が22275円損切(12:54)で-170円

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。


寄り引け、現在のような局面では余程の悪材料が出てこない限り下に走る可能性は少なく、

かつかなり低い位置での寄りでしたので「売り」サインの時点で負けか良くてトントンを覚悟。

残念ながら、良くてトントンとはならず撃沈。

5分足システム、就寝前に確認してみるとロボが停止。

調べてみると9時前から1時間程マーケットスピードが停止したらしく。

(マーケットスピードを開いていた3台とも、同一時刻にマーケットスピードが停止。停電でもなく、ウィンドウズアップデイトの再起動でもなく、ヤフーニュースは見れていましたからインターネットの問題でもなく、念の為に楽天証券に問い合わせしても昨夜はシステムエラーは発生しておらず、、、なんとも不可解な現象でした。稲川淳二系の話でしょうか?(笑))

確認前もノーサイン、今朝、その後のデータを入れてもノーサインということで実害はなしでした。

お盆を挟んで多少動いてくれましたが、この3日間の変動幅平均は日中168円、夜間157円とまたまた低ボラ状態に。

パッとしません。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!


《詳細》

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 22105
決済価格 22275
決済方法 損切
損益額 -170 0 0
当月 損益額 335 430 425 0
利益額 855 865 870 0
損失額 -520 -435 -445 0
取引数 10 10 10 15
利益数 5 6 6 15
損失数 5 4 4 0
引分数 0 0 0 0
平均損益額 33.50 43.00 42.50 0.00
平均利益額 171.00 144.17 145.00 0.00
平均損失額 -104.00 -108.75 -111.25
勝率 50.00 60.00 60.00 100.00
PF 1.64 1.99 1.96
POR 1.64 1.33 1.30
当年 損益額 1010 535 1030 -475
利益額 5525 6395 7615 2385
損失額 -4515 -5860 -6585 -2860
取引数 84 97 107 89
利益数 41 45 49 66
損失数 43 52 57 23
引分数 0 0 1 0
平均損益額 12.02 5.52 9.63 -5.34
平均利益額 134.76 142.11 155.41 36.14
平均損失額 -105.00 -112.69 -115.53 -124.35
勝率 48.81 46.39 45.79 74.16
PF 1.22 1.09 1.16 0.83
POR 1.28 1.26 1.35 0.29
通算 損益額 78645 31020 30660 30725
利益額 185380 79035 85470 73025
損失額 -106735 -48015 -54810 -42300
取引数 2903 1261 1378 890
利益数 1654 691 746 449
損失数 1174 553 613 439
引分数 75 17 19 2
平均損益額 27.09 24.60 22.25 34.52
平均利益額 112.08 114.38 114.57 162.64
平均損失額 -90.92 -86.83 -89.41 -96.36
勝率 56.98 54.80 54.14 50.45
PF 1.74 1.65 1.56 1.73
POR 1.23 1.32 1.28 1.69
最大損益額 78825 31220 31050 32290
現在ドローダウン 180 200 390 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン(カウンターを選択する割合を少し高めてもみ合いに強くした、、、つもりです。)
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





裁量トレード


裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。


ノートレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22100 22230
高値 22290 22370
安値 22030 22220
終値 22220 22320
前日比 60 160
終-始 120 90
高-安 260 150
NT倍率 13.20 13.20
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22105 22235
高値 22290 22365
安値 22035 22215
終値 22210 22320
前日比 50 155
終-始 105 85
高-安 255 150
NT倍率 13.19 13.21
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1681 1684
高値 1692.5 1694
安値 1678 1683
終値 1683 1691
前日比 -4.5 4.5
終-始 2 7
高-安 14.5 11
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1681 1687.5
高値 1692.75 1694.25
安値 1678 1683
終値 1684 1690
前日比 -2.5 3.5
終-始 3 2.5
高-安 14.75 11.25
●NYDOW
始値 25786.93
高値 25888.82
安値 25784.9
終値 25822.29
前日比 63.6
終-始 35.36
高-安 103.92
●NASDAQ
始値 7840.09
高値 7897.698
安値 7836.79
終値 7859.17
前日比 38.16
終-始 19.08
高-安 60.908
●S&P500
始値 2861.51
高値 2873.23
安値 2861.32
終値 2862.96
前日比 5.91
終-始 1.45
高-安 11.91

心トレ


2016年6月よりメンタルトレーニング開始。


呼吸法
名言シャワー
元気ソングシャワー
アファメーション

体トレ


2017年9月より自宅筋トレ開始、2018年4月(76kg)よりダイエット中、ターゲットは69㎏前後。


体重 70.3㎏
ウォーキング 7㎞(途中で懸垂25回、脚上げ腕立てはさぼり)

筋トレ
・インクラインダンベルカール
重量 17.5㎏
回数 10,9,8,8
重量 15㎏
回数 12
・ダンベルリストカール
重量 17.5㎏
回数 16,15,15

《ボディメーカー マルチラック2》

《アイロテック バーベルセット》

絵トレ


2018年7月より独学絵トレーニング開始。
当面の教材は以前購入したもののほぼ眺めていただけだった森田健二郎氏、永沢まこと氏、西丸式人氏、田中己永氏等の書籍及びHP。


トレース水彩習作12作目、今回は水面がテーマの課題を選択。
取り敢えずトレースのみ、彩色は本日の予定です。↓

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