2018年10月26日のトレトレ日記

人生は短く、時は速やかに過ぎる。
今年も残り66日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは635日。

《今日の名言シャワー》
「陽はまた昇る。 」（ヘミングウェー：アメリカの作家）

お早うございます。

日経225先物トレード結果
心トレ
体トレ
絵トレ

日経225先物トレード結果

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線：短75本、中225本、長675本）

システムトレード結果

2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。

《結果概要》
◆５分足自動売買（CTW_DT)

21235円売り（11：20）が21385円損切（2：05）で－150円

◆５分足自動売買2（CTW_DT_V2)

21230円売り（11：20）が21380円損切（2：05）で－150円

◆日足日中寄引（DUD_NC)

ノーサイン

◆日足夜間寄引（NUD)

22185円買い（16：30）が21230円夜間引け（5：30）で－45円

◆５分足スウィング（CTW＿SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

5分足の2本、一時かなり含み益があったのですが、利確できずでした。

V2の方はv1に比べてトレーリングストップ発動値が低いのでなんとか発動してくれるかと思っていたのですが、あと一歩及ばす。

その分、夜間寄引がぎりぎりのところで損切を逃れて小さな損失で済んだので良しとしておきます。

ボラが出てきてくれたので勢いに乗れるかと思っていたのですが、どうにもいけません。

今までの感覚からすると今月あたりはでマージンベースで1システム最低1000円はいける感じなのですが、

そうならない、、、本当に値動きを捕捉する事は難しい。

来週も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！

《結果詳細》

	システム略称	DUD_NC	NUD	CTW_DT	CTW_DT_V2	CTW_SW
						TOTAL
当日	売買サイン		売	売	売
	仕掛価格		21185	21235	21230
	決済価格		21230	21385	21380
	決済方法		引成	損切	損切
	損益額	0	-45	-150	-150
当月	損益額	165	430	305	15	0
	利益額	1115	1755	1780	1355	0
	損失額	-950	-1325	-1475	-1340	0
	取引数	14	18	17	17	0
	利益数	6	9	5	5	0
	損失数	7	9	12	12	0
	引分数	1	0	0	0	0
	平均損益額	11.79	23.89	17.94	0.88
	平均利益額	185.83	195.00	356.00	271.00
	平均損失額	-135.71	-147.22	-122.92	-111.67
	勝率	42.86	50.00	29.41	29.41
	ＰＦ	1.17	1.32	1.21	1.01
	ＰＯＲ	1.37	1.32	2.90	2.43
当年	損益額	1650	3730	305	530	-475
	利益額	7590	11005	8590	9275	2385
	損失額	-5940	-7275	-8285	-8745	-2860
	取引数	110	141	131	137	134
	利益数	55	71	55	58	111
	損失数	54	64	76	78	23
	引分数	1	6	0	1	0
	平均損益額	15.00	26.45	2.33	3.87	-3.54
	平均利益額	138.00	155.00	156.18	159.91	21.49
	平均損失額	-110.00	-113.67	-109.01	-112.12	-124.35
	勝率	50.00	50.35	41.98	42.34	82.84
	ＰＦ	1.28	1.51	1.04	1.06	0.83
	ＰＯＲ	1.25	1.36	1.43	1.43	0.17
通算	損益額	79285	22175	30790	30160	30725
	利益額	187445	72870	81230	87130	73025
	損失額	-108160	-50695	-50440	-56970	-42300
	取引数	2929	1514	1295	1408	935
	利益数	1668	787	701	755	494
	損失数	1185	675	577	634	439
	引分数	76	52	17	19	2
	平均損益額	27.07	14.65	23.78	21.42	32.86
	平均利益額	112.38	92.59	115.88	115.40	147.82
	平均損失額	-91.27	-75.10	-87.42	-89.86	-96.36
	勝率	56.95	51.98	54.13	53.62	52.83
	ＰＦ	1.73	1.44	1.61	1.53	1.73
	ＰＯＲ	1.23	1.23	1.33	1.28	1.53
	最大損益額	79285	22430	31220	31050	32290
	現在ドローダウン	0	255	430	890	1565
	最大ドローダウン	1365	1200	1125	1125	1565

(注）

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　100

平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで3~4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード結果

裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。

ノートレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	21500	21180
高値	21520	21400
安値	20960	20790
終値	21230	21230
前日比	-40	-340
終-始	-270	50
高-安	560	610
NT倍率	13.26	13.27
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	21500	21185
高値	21515	21405
安値	20960	20790
終値	21235	21230
前日比	-40	-345
終-始	-265	45
高-安	555	615
NT倍率	13.26	13.27
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1613.5	1596.5
高値	1617.5	1609
安値	1580	1567
終値	1600.5	1599.5
前日比	-2.5	-22
終-始	-13	3
高-安	37.5	42
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1614.75	1595.5
高値	1617.75	1609
安値	1580	1567
終値	1601.5	1600
前日比	-0.5	-22.75
終-始	-13.25	4.5
高-安	37.75	42
●ＮYDOW
始値	24770.25
高値	24916.16
安値	24445.19
終値	24688.31
前日比	-296.24
終-始	-81.94
高-安	470.97
●NASDAQ
始値	7125.18
高値	7283.22
安値	7057
終値	7167.21
前日比	-151.13
終-始	42.03
高-安	226.22
●S&P500
始値	2667.86
高値	2692.38
安値	2628.162
終値	2658.69
前日比	-46.88
終-始	-9.17
高-安	64.218
●ＣＭＥ日経225	＄	￥
始値	21540	21515
高値	21560	21540
安値	20825	20795
終値	21280	21250
前日比	-310	-315
終-始	-260	-265
高-安	735	745