2018年8月17日のトレトレ日記


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人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り136日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは706日。

《今日の名言シャワー》
歩け、歩け、続けることの大切さ。
(伊能忠敬:測量家)

お早うございます。

日経225先物トレード

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線:短75本、中225本、長675本)

システムトレード


2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。


《概要》
◆5分足デイトレ(CTW_DT)

22285円買い(11:10)が22135円損切(19:10)で-150円

◆5分足デイトレ(CTW_DT_V2)

22285円買い(11:10)が22135円損切(19:10)で-150円

◆日足寄り引け(DUD_NC)

ノーサイン

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。


5分足の2本は共に撃沈。

11時半頃、エントリーしているかを確認してみると、一方がエラーでストップ。

調べてみると原因は証券会社の契約締結前交付書面の確認のし忘れという凡ミスでした。

一昨日の停電に続き2日連続のトラブル。

最近はほとんどノートラブルだったのですが、、、

トラブルは上記の他には、次のような原因で発生します。

・収集している5分足データの歯抜け

深夜、極端に取引が少ない時に一時的にRSSからデータを取得できないことがあります。

一応対策は取っているのですが、それでもたま~~に発生。

・WINDOWS UPDATEの再起動

WINDOWS UPDATEの再起動に関しては、アクティブ時間を設定しておけば最大18時間、

再起動しないようにできるわけですが、

5分足システムは対象が日通しということで約22時間連続稼働させますので少々難儀です。

アップデイトを自動ではなく手動で行うように設定し直そうかとも思ったのですが、面倒くさそうなので断念。

昼頃にアクティブ時間を再設定し直せば対処可能ですが、昼前後からはPCの前にいないことも多い。

ということで朝、ナイトの終了後、必ず更新プログラムがないかをチェックし更新・再稼働することで対処しています。

なんやかんやで年間で何日かはトラブルが発生してしまいますが、

エントリーしていな時もあり、

トラブルーのせいで利益喪失の時もあり、

トラブルーのおかげで損失回避の時もあり、

長いスパンでみると実際の収益にはあまり影響は出ていませんので許容範囲内かなと思っています。

225、少しボラが出てきてくれましたが、ヨコヨコ状態は相変わらず、

本格的なトレンドが出てくれるまでしばらくは辛抱の日々は続きそうです。

来週も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!


《詳細》

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 22285 22285
決済価格 22135 22135
決済方法 損切 損切
損益額 0 -150 -150
当月 損益額 505 480 475 0
利益額 855 865 870 0
損失額 -350 -385 -395 0
取引数 9 9 9 13
利益数 5 6 6 13
損失数 4 3 3 0
引分数 0 0 0 0
平均損益額 56.11 53.33 52.78 0.00
平均利益額 171.00 144.17 145.00 0.00
平均損失額 -87.50 -128.33 -131.67
勝率 55.56 66.67 66.67 100.00
PF 2.44 2.25 2.20
POR 1.95 1.12 1.10
当年 損益額 1180 585 1080 -475
利益額 5525 6395 7615 2385
損失額 -4345 -5810 -6535 -2860
取引数 83 96 106 87
利益数 41 45 49 64
損失数 42 51 56 23
引分数 0 0 1 0
平均損益額 14.22 6.09 10.19 -5.46
平均利益額 134.76 142.11 155.41 37.27
平均損失額 -103.45 -113.92 -116.70 -124.35
勝率 49.40 46.88 46.23 73.56
PF 1.27 1.10 1.17 0.83
POR 1.30 1.25 1.33 0.30
通算 損益額 78815 31070 30710 30725
利益額 185380 79035 85470 73025
損失額 -106565 -47965 -54760 -42300
取引数 2902 1260 1377 888
利益数 1654 691 746 447
損失数 1173 552 612 439
引分数 75 17 19 2
平均損益額 27.16 24.66 22.30 34.60
平均利益額 112.08 114.38 114.57 163.37
平均損失額 -90.85 -86.89 -89.48 -96.36
勝率 57.00 54.84 54.18 50.34
PF 1.74 1.65 1.56 1.73
POR 1.23 1.32 1.28 1.70
最大損益額 78825 31220 31050 32290
現在ドローダウン 10 150 340 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン(カウンターを選択する割合を少し高めてもみ合いに強くした、、、つもりです。)
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





裁量トレード


裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。


1.22310円買い(9:01)が22300円損切(9:10)で-10円
2.22290円買い(10:29)が22260円損切(10:45)で-30円
計 -40円

4日連続のマイナス、今週はやることに一貫性がなくいいとこ無でした。
来週、頑張ろう!

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22290 22240
高値 22330 22300
安値 22220 22080
終値 22260 22250
前日比 100 -40
終-始 -30 10
高-安 110 220
NT倍率 13.13 13.15
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22290 22240
高値 22330 22305
安値 22220 22075
終値 22260 22250
前日比 95 -40
終-始 -30 10
高-安 110 230
NT倍率 13.13 13.14
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1689 1694.5
高値 2699.5 1696.5
安値 1689 1680.5
終値 1695.5 1692
前日比 12.5 2.5
終-始 6.5 -2.5
高-安 1010.5 16
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1689 1693.5
高値 1699.5 1696.5
安値 1689 1680.75
終値 1696 1693.25
前日比 12 3.75
終-始 7 -0.25
高-安 10.5 15.75
●NYDOW
始値 25550.8
高値 25728.6
安値 25521.66
終値 25669.32
前日比 110.59
終-始 118.52
高-安 206.94
●NASDAQ
始値 7786.64
高値 7830.78
安値 7752.68
終値 7816.33
前日比 9.81
終-始 29.69
高-安 78.1
●S&P500
始値 2838.32
高値 2855.63
安値 2833.73
終値 2850.13
前日比 9.44
終-始 11.81
高-安 21.9

心トレ


2016年6月よりメンタルトレーニング開始。


呼吸法
名言シャワー
元気ソングシャワー
アファメーション

体トレ


2017年9月より自宅筋トレ開始、2018年4月(76kg)よりダイエット中、ターゲットは69㎏前後。


体重 71.1㎏
ウォーキング 7㎞(途中で懸垂26回、脚上げ腕立てはさぼり)

筋トレ 休み
《ボディメーカー マルチラック2》

《アイロテック バーベルセット》

絵トレ


2018年7月より独学絵トレーニング開始。
当面の教材は以前購入したもののほぼ眺めていただけだった森田健二郎氏、永沢まこと氏、西丸式人氏、田中己永氏等の書籍及びHP。


休み

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