日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/6/21の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り193日(本日を含めて)、
東京オリンピックまでは763日。

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22490 22590
高値 22740 22600
安値 22430 22360
終値 22600 22390
前日比 120 -70
終-始 110 -200
高-安 310 240
NT倍率 12.96 12.95
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22465 22595
高値 22735 22605
安値 22435 22360
終値 22605 22390
前日比 130 -65
終-始 140 -205
高-安 300 245
NT倍率 12.95 12.95
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1745.5 1742.5
高値 1756 1744.5
安値 1743.5 1725
終値 1743.5 1729
前日比 -4 -16
終-始 -2 -13.5
高-安 12.5 19.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1745.75 1743.25
高値 1756 1744.5
安値 1743.75 1725.25
終値 1745.25 1728.75
前日比 -2.25 -17.75
終-始 -0.5 -14.5
高-安 12.25 19.25
●NYDOW
始値 24639.21
高値 24639.21
安値 24406.63
終値 24461.7
前日比 -196.1
終-始 -177.51
高-安 232.58
●NASDAQ
始値 7800.3
高値 7803.45
安値 7699.2
終値 7712.95
前日比 -68.57
終-始 -87.35
高-安 104.25
●S&P500
始値 2769.28
高値 2769.28
安値 2744.39
終値 2749.76
前日比 -17.56
終-始 -19.52
高-安 24.89

日経225先物ミニメジャー限月変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/5/11 260 60 260
2018/5/14 155 55 155
2018/5/15 110 110 190
2018/5/16 90 110 115
2018/5/17 85 115 160
2018/5/18 90 140 140
2018/5/21 145 50 145
2018/5/22 70 90 115
2018/5/23 310 155 475
2018/5/24 280 485 570
2018/5/25 210 220 260
2018/5/28 145 155 195
2018/5/29 210 310 520
2018/5/30 155 255 345
2018/5/31 160 260 260
2018/6/1 245 150 300
2018/6/4 250 95 250
2018/6/5 135 120 155
2018/6/6 165 160 255
2018/6/7 130 240 290
2018/6/8 220 180 335
2018/6/11 190 125 340
2018/6/12 230 110 230
2018/6/13 110 125 155
2018/6/14 175 215 215
2018/6/15 145 165 235
2018/6/18 230 135 245
2018/6/19 390 165 495
2018/6/20 420 140 420
2018/6/21 300 245 375
直近30日平均 194 165 273
直近3日平均 370 183 430

トレード結果

◆雑感
5分足チャート

5分足は2本共、カウンターエントリー、エントリー条件が異なりますので仕掛時間は異なっていますが。

DTの方がトレーリングストップが有効になる条件をタイトにしているのでトレーリングストップが働かず引けまでひっぱれたので結果的に良かったことになります。

5分足の方は波動の周期が長くなってきてくれているので少し戦いやすくなってきました。

逆に寄り引けは苦戦。

3システム共売りで入ったわけですが、結果は3者3様。

シストレの面白い所でもあります。

今朝は3:00起床、クロアチアVSアルゼンチンを見ました。

いや~クロアチア強いですね。

メッシはほとんど仕事をさせてもらえませんでした。

クロアチアの選手の平均身長は約185㎝、フィジカルも圧倒的に強いですから彼らに組織的に守られたらなかなか点は取れませんね。

攻撃力はもともと定評がありましたから、今大会の台風の目になりそうです。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!

システムトレード

◆5分足デイトレ(CTW_DT)

22655円売り(12:25)が夜間引け(5:30)で+265円

◆5分足デイトレ(CTW_DT_V2)

22630円売り(11:05)が利確(20:10)で+110円

◆日足寄り引け(DUD_NC)

22465円売り(8:45)が損切(10:58)で-160円

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

◆トレード結果詳細

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 22465 22655 22630
決済価格 22625 22390 22520
決済方法 損切 引成 利確
損益額 -160 265 110
当月 損益額 -520 735 635 0
利益額 85 740 705 0
損失額 -605 -5 -70 0
取引数 6 5 7 6
利益数 1 4 5 6
損失数 5 1 2 0
引分数 0 0 0 0
平均損益額 -86.67 147.00 90.71 0.00
平均利益額 85.00 185.00 141.00 0.00
平均損失額 -121.00 -5.00 -35.00
勝率 16.67 80.00 71.43 100.00
PF 0.14 148.00 10.07
POR 0.70 37.00 4.03
当年 損益額 465 255 1255 -475
利益額 3495 5055 6140 2385
損失額 -3030 -4800 -4885 -2860
取引数 58 74 79 47
利益数 27 33 36 24
損失数 31 41 42 23
引分数 0 0 1 0
平均損益額 8.02 3.45 15.89 -10.11
平均利益額 129.44 153.18 170.56 99.38
平均損失額 -97.74 -117.07 -116.31 -124.35
勝率 46.55 44.59 45.57 51.06
PF 1.15 1.05 1.26 0.83
POR 1.32 1.31 1.47 0.80
通算 損益額 78100 30740 30885 30725
利益額 183350 77695 83995 73025
損失額 -105250 -46955 -53110 -42300
取引数 2877 1238 1350 848
利益数 1640 679 733 407
損失数 1162 542 598 439
引分数 75 17 19 2
平均損益額 27.15 24.83 22.88 36.23
平均利益額 111.80 114.43 114.59 179.42
平均損失額 -90.58 -86.63 -88.81 -96.36
勝率 57.00 54.85 54.30 48.00
PF 1.74 1.65 1.58 1.73
POR 1.23 1.32 1.29 1.86
最大損益額 78690 30875 31050 32290
現在ドローダウン 590 135 165 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン(もみ合いに強くした、、、つもり)
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





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