本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り193日（本日を含めて）、
東京オリンピックまでは763日。
主要指数サマリー
| ●日経225先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 22490 | 22590 |
| 高値 | 22740 | 22600 |
| 安値 | 22430 | 22360 |
| 終値 | 22600 | 22390 |
| 前日比 | 120 | -70 |
| 終-始 | 110 | -200 |
| 高-安 | 310 | 240 |
| NT倍率 | 12.96 | 12.95 |
| ●日経225先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 22465 | 22595 |
| 高値 | 22735 | 22605 |
| 安値 | 22435 | 22360 |
| 終値 | 22605 | 22390 |
| 前日比 | 130 | -65 |
| 終-始 | 140 | -205 |
| 高-安 | 300 | 245 |
| NT倍率 | 12.95 | 12.95 |
| ●TOPIX先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1745.5 | 1742.5 |
| 高値 | 1756 | 1744.5 |
| 安値 | 1743.5 | 1725 |
| 終値 | 1743.5 | 1729 |
| 前日比 | -4 | -16 |
| 終-始 | -2 | -13.5 |
| 高-安 | 12.5 | 19.5 |
| ●TOPIX先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1745.75 | 1743.25 |
| 高値 | 1756 | 1744.5 |
| 安値 | 1743.75 | 1725.25 |
| 終値 | 1745.25 | 1728.75 |
| 前日比 | -2.25 | -17.75 |
| 終-始 | -0.5 | -14.5 |
| 高-安 | 12.25 | 19.25 |
| ●ＮYDOW | ||
| 始値 | 24639.21 | |
| 高値 | 24639.21 | |
| 安値 | 24406.63 | |
| 終値 | 24461.7 | |
| 前日比 | -196.1 | |
| 終-始 | -177.51 | |
| 高-安 | 232.58 | |
| ●NASDAQ | ||
| 始値 | 7800.3 | |
| 高値 | 7803.45 | |
| 安値 | 7699.2 | |
| 終値 | 7712.95 | |
| 前日比 | -68.57 | |
| 終-始 | -87.35 | |
| 高-安 | 104.25 | |
| ●S&P500 | ||
| 始値 | 2769.28 | |
| 高値 | 2769.28 | |
| 安値 | 2744.39 | |
| 終値 | 2749.76 | |
| 前日比 | -17.56 | |
| 終-始 | -19.52 | |
| 高-安 | 24.89 |
日経225先物ミニメジャー限月変動幅推移
| 日付 | 日中 | 夜間 | 日中＋夜間 |
| 2018/5/11 | 260 | 60 | 260 |
| 2018/5/14 | 155 | 55 | 155 |
| 2018/5/15 | 110 | 110 | 190 |
| 2018/5/16 | 90 | 110 | 115 |
| 2018/5/17 | 85 | 115 | 160 |
| 2018/5/18 | 90 | 140 | 140 |
| 2018/5/21 | 145 | 50 | 145 |
| 2018/5/22 | 70 | 90 | 115 |
| 2018/5/23 | 310 | 155 | 475 |
| 2018/5/24 | 280 | 485 | 570 |
| 2018/5/25 | 210 | 220 | 260 |
| 2018/5/28 | 145 | 155 | 195 |
| 2018/5/29 | 210 | 310 | 520 |
| 2018/5/30 | 155 | 255 | 345 |
| 2018/5/31 | 160 | 260 | 260 |
| 2018/6/1 | 245 | 150 | 300 |
| 2018/6/4 | 250 | 95 | 250 |
| 2018/6/5 | 135 | 120 | 155 |
| 2018/6/6 | 165 | 160 | 255 |
| 2018/6/7 | 130 | 240 | 290 |
| 2018/6/8 | 220 | 180 | 335 |
| 2018/6/11 | 190 | 125 | 340 |
| 2018/6/12 | 230 | 110 | 230 |
| 2018/6/13 | 110 | 125 | 155 |
| 2018/6/14 | 175 | 215 | 215 |
| 2018/6/15 | 145 | 165 | 235 |
| 2018/6/18 | 230 | 135 | 245 |
| 2018/6/19 | 390 | 165 | 495 |
| 2018/6/20 | 420 | 140 | 420 |
| 2018/6/21 | 300 | 245 | 375 |
| 直近30日平均 | 194 | 165 | 273 |
| 直近3日平均 | 370 | 183 | 430 |
トレード結果
◆雑感
5分足チャート
5分足は2本共、カウンターエントリー、エントリー条件が異なりますので仕掛時間は異なっていますが。
DTの方がトレーリングストップが有効になる条件をタイトにしているのでトレーリングストップが働かず引けまでひっぱれたので結果的に良かったことになります。
5分足の方は波動の周期が長くなってきてくれているので少し戦いやすくなってきました。
逆に寄り引けは苦戦。
3システム共売りで入ったわけですが、結果は３者３様。
シストレの面白い所でもあります。
今朝は3:00起床、クロアチアVSアルゼンチンを見ました。
いや～クロアチア強いですね。
メッシはほとんど仕事をさせてもらえませんでした。
クロアチアの選手の平均身長は約185㎝、フィジカルも圧倒的に強いですから彼らに組織的に守られたらなかなか点は取れませんね。
攻撃力はもともと定評がありましたから、今大会の台風の目になりそうです。
本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！
システムトレード
◆５分足デイトレ（CTW_DT)
22655円売り（12：25）が夜間引け（5：30）で+265円
◆５分足デイトレ（CTW_DT_V2)
22630円売り（11：05）が利確（20:10）で+110円
◆日足寄り引け（DUD_NC)
22465円売り（8：45）が損切（10：58）で－160円
◆５分足スウィング（CTW＿SW)
2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。
◆トレード結果詳細
| システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_DT_V2 | CTW_SW | |
| TOTAL | |||||
| 当日 | 売買サイン | 売 | 売 | 売 | |
| 仕掛価格 | 22465 | 22655 | 22630 | ||
| 決済価格 | 22625 | 22390 | 22520 | ||
| 決済方法 | 損切 | 引成 | 利確 | ||
| 損益額 | -160 | 265 | 110 | ||
| 当月 | 損益額 | -520 | 735 | 635 | 0 |
| 利益額 | 85 | 740 | 705 | 0 | |
| 損失額 | -605 | -5 | -70 | 0 | |
| 取引数 | 6 | 5 | 7 | 6 | |
| 利益数 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
| 損失数 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| 引分数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平均損益額 | -86.67 | 147.00 | 90.71 | 0.00 | |
| 平均利益額 | 85.00 | 185.00 | 141.00 | 0.00 | |
| 平均損失額 | -121.00 | -5.00 | -35.00 | ||
| 勝率 | 16.67 | 80.00 | 71.43 | 100.00 | |
| ＰＦ | 0.14 | 148.00 | 10.07 | ||
| ＰＯＲ | 0.70 | 37.00 | 4.03 | ||
| 当年 | 損益額 | 465 | 255 | 1255 | -475 |
| 利益額 | 3495 | 5055 | 6140 | 2385 | |
| 損失額 | -3030 | -4800 | -4885 | -2860 | |
| 取引数 | 58 | 74 | 79 | 47 | |
| 利益数 | 27 | 33 | 36 | 24 | |
| 損失数 | 31 | 41 | 42 | 23 | |
| 引分数 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 平均損益額 | 8.02 | 3.45 | 15.89 | -10.11 | |
| 平均利益額 | 129.44 | 153.18 | 170.56 | 99.38 | |
| 平均損失額 | -97.74 | -117.07 | -116.31 | -124.35 | |
| 勝率 | 46.55 | 44.59 | 45.57 | 51.06 | |
| ＰＦ | 1.15 | 1.05 | 1.26 | 0.83 | |
| ＰＯＲ | 1.32 | 1.31 | 1.47 | 0.80 | |
| 通算 | 損益額 | 78100 | 30740 | 30885 | 30725 |
| 利益額 | 183350 | 77695 | 83995 | 73025 | |
| 損失額 | -105250 | -46955 | -53110 | -42300 | |
| 取引数 | 2877 | 1238 | 1350 | 848 | |
| 利益数 | 1640 | 679 | 733 | 407 | |
| 損失数 | 1162 | 542 | 598 | 439 | |
| 引分数 | 75 | 17 | 19 | 2 | |
| 平均損益額 | 27.15 | 24.83 | 22.88 | 36.23 | |
| 平均利益額 | 111.80 | 114.43 | 114.59 | 179.42 | |
| 平均損失額 | -90.58 | -86.63 | -88.81 | -96.36 | |
| 勝率 | 57.00 | 54.85 | 54.30 | 48.00 | |
| ＰＦ | 1.74 | 1.65 | 1.58 | 1.73 | |
| ＰＯＲ | 1.23 | 1.32 | 1.29 | 1.86 | |
| 最大損益額 | 78690 | 30875 | 31050 | 32290 | |
| 現在ドローダウン | 590 | 135 | 165 | 1565 | |
| 最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1125 | 1565 |
(注）
●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン（もみ合いに強くした、、、つもり）
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止
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●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 100
平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
