日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/5/9の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り236日(本日を含めて)、
東京オリンピックまでは807日。

主要指数値動きチェック

NYダウ

◆日足チャート

前日比+182.33ドル。

ドル円

◆日足チャート

日経225先物ミニ直近メジャー限月

◆日足チャート

・MA並び順:長(200)<中(75)<短(25)
◆15分足チャート

・MA並び順:中(75)<短(25)<長(225)

◆過去30日間変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/3/26 450 360 560
2018/3/27 415 570 570
2018/3/28 300 460 595
2018/3/29 315 450 650
2018/3/30 210 60 210
2018/4/2 250 675 210
2018/4/3 485 285 485
2018/4/4 225 545 545
2018/4/5 290 265 465
2018/4/6 205 390 435
2018/4/9 230 260 290
2018/4/10 430 170 430
2018/4/11 190 205 300
2018/4/12 130 225 260
2018/4/13 180 230 230
2018/4/16 125 115 125
2018/4/17 120 150 170
2018/4/18 280 105 280
2018/4/19 180 140 305
2018/4/20 190 145 220
2018/4/23 145 190 190
2018/4/24 150 390 390
2018/4/25 160 150 220
2018/4/26 110 160 170
2018/4/27 110 160 170
2018/5/1 105 140 140
2018/5/2 155 90 160
2018/5/7 180 110 180
2018/5/8 150 105 155
2018/5/9 120 90 130
直近30日平均 140 95 200
直近5日平均 142 107 153

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22460 22440
高値 22480 22490
安値 22360 22410
終値 22420 22490
前日比 -100 -10
終-始 -40 50
高-安 120 80
NT倍率 12.64 12.66
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22465 22435
高値 22480 22490
安値 22360 22400
終値 22425 22490
前日比 -90 -10
終-始 -40 55
高-安 120 90
NT倍率 12.64 12.66
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1779 1774
高値 1780.5 1777.5
安値 1768 1769
終値 1773.5 1777
前日比 -9.5 -4
終-始 -5.5 3
高-安 12.5 8.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1778.75 1777.5
高値 1780.25 1778
安値 1768.25 1768.5
終値 1773.75 1777
前日比 -9.25 -5
終-始 -5 -0.5
高-安 12 9.5
●NYDOW
始値 24399.18
高値 24586.48
安値 24323.87
終値 24542.54
前日比 182.33
終-始 143.36
高-安 262.61
●NASDAQ
始値 7281.53
高値 7344.8
安値 7259.05
終値 7339.91
前日比 73.01
終-始 58.38
高-安 85.75
●S&P500
始値 2678.12
高値 2701.27
安値 2674.14
終値 2697.79
前日比 25.87
終-始 19.67
高-安 27.13
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 22500 22490
高値 22505 22495
安値 22370 22360
清算値 22500 22485
前日比 -5 -15
終-始 0 -5
高-安 135 135

トレード結果

◆雑感

GW明け3連敗です。

CTW_DTはともかくDT_V2はカウンターエントリーをするはずが今回もトレンドフォローエントリー。

どうもおかしいので調べてみると条件をきく順番が逆という悲しいくらいおそまつなミスです。

今回のマイナーチェンジの結果、確かにもみ合いには強くなったのですが、

強くなったのは変動幅が一定以上の場合のみで、ボラが低い場合は対象外のまま。

今一度チューニングし直します。

変動幅5日平均が日中で142円、夜間で107円と極端に低下してきました。

もみ合い局面の終焉が近そうです。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!

システムトレード

◆5分足デイトレ(CTW_DT)

22415円売りがロスカット-75円

◆5分足デイトレ(CTW_DT_V2)

22415円売りがロスカット-75円

◆日足寄り引け(DUD_NC)

22465円売りが引けで+40円

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

◆トレード結果詳細

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 22465 22415 22415
決済価格 22425 22490 22490
決済方法 引成 損切 損切
損益額 40 -75 -75 0
当月 損益額 40 -285 -285 0
利益額 40 0 0 0
損失額 0 -285 -285 0
取引数 1 3 3 0
利益数 1 0 0 0
損失数 0 3 3 0
引分数 0 0 0 0
平均損益額 40.00 -95.00 -95.00
平均利益額 40.00
平均損失額 -95.00 -95.00
勝率 100.00 0.00 0.00
PF 0.00 0.00
POR
当年 損益額 1055 -135 985 -475
利益額 3195 3960 5115 2385
損失額 -2140 -4095 -4130 -2860
取引数 46 58 62 41
利益数 23 24 27 18
損失数 23 34 34 23
引分数 0 0 1 0
平均損益額 22.93 -2.33 15.89 -11.59
平均利益額 138.91 165.00 189.44 132.50
平均損失額 -93.04 -120.44 -121.47 -124.35
勝率 50.00 41.38 43.55 43.90
PF 1.49 0.97 1.24 0.83
POR 1.49 1.37 1.56 1.07
通算 損益額 78690 30350 30615 30725
利益額 183050 76600 82970 73025
損失額 -104360 -46250 -52355 -42300
取引数 2865 1222 1333 842
利益数 1636 670 724 401
損失数 1154 535 590 439
引分数 75 17 19 2
平均損益額 27.47 24.84 22.97 36.49
平均利益額 111.89 114.33 114.60 182.11
平均損失額 -90.43 -86.45 -88.74 -96.36
勝率 57.10 54.83 54.31 47.62
PF 1.75 1.66 1.58 1.73
POR 1.24 1.32 1.29 1.89
最大損益額 78690 30875 31050 32290
現在ドローダウン 0 525 435 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン(もみ合いに強くした、、、つもり)
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





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