日経225先物システムトレード（EXCEL自動売買シストレ）ブログ：2018/5/9の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。

人生は短く、時は速やかに過ぎる。

今年も残り236日（本日を含めて）、
東京オリンピックまでは807日。

主要指数値動きチェック
主要指数サマリー
トレード結果
1. システムトレード

主要指数値動きチェック

ＮＹダウ

◆日足チャート

前日比+182.33ドル。

ドル円

◆日足チャート

日経225先物ミニ直近メジャー限月

◆日足チャート

・ＭＡ並び順：長（200）＜中（75）＜短（25）
◆15分足チャート

・ＭＡ並び順：中（75）＜短（25）＜長（225）

◆過去30日間変動幅推移

日付	日中	夜間	日中＋夜間
2018/3/26	450	360	560
2018/3/27	415	570	570
2018/3/28	300	460	595
2018/3/29	315	450	650
2018/3/30	210	60	210
2018/4/2	250	675	210
2018/4/3	485	285	485
2018/4/4	225	545	545
2018/4/5	290	265	465
2018/4/6	205	390	435
2018/4/9	230	260	290
2018/4/10	430	170	430
2018/4/11	190	205	300
2018/4/12	130	225	260
2018/4/13	180	230	230
2018/4/16	125	115	125
2018/4/17	120	150	170
2018/4/18	280	105	280
2018/4/19	180	140	305
2018/4/20	190	145	220
2018/4/23	145	190	190
2018/4/24	150	390	390
2018/4/25	160	150	220
2018/4/26	110	160	170
2018/4/27	110	160	170
2018/5/1	105	140	140
2018/5/2	155	90	160
2018/5/7	180	110	180
2018/5/8	150	105	155
2018/5/9	120	90	130
直近30日平均	140	95	200
直近5日平均	142	107	153

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	22460	22440
高値	22480	22490
安値	22360	22410
終値	22420	22490
前日比	-100	-10
終-始	-40	50
高-安	120	80
NT倍率	12.64	12.66
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	22465	22435
高値	22480	22490
安値	22360	22400
終値	22425	22490
前日比	-90	-10
終-始	-40	55
高-安	120	90
NT倍率	12.64	12.66
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1779	1774
高値	1780.5	1777.5
安値	1768	1769
終値	1773.5	1777
前日比	-9.5	-4
終-始	-5.5	3
高-安	12.5	8.5
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1778.75	1777.5
高値	1780.25	1778
安値	1768.25	1768.5
終値	1773.75	1777
前日比	-9.25	-5
終-始	-5	-0.5
高-安	12	9.5
●ＮYDOW
始値	24399.18
高値	24586.48
安値	24323.87
終値	24542.54
前日比	182.33
終-始	143.36
高-安	262.61
●NASDAQ
始値	7281.53
高値	7344.8
安値	7259.05
終値	7339.91
前日比	73.01
終-始	58.38
高-安	85.75
●S&P500
始値	2678.12
高値	2701.27
安値	2674.14
終値	2697.79
前日比	25.87
終-始	19.67
高-安	27.13
●ＣＭＥ日経225	ドル建て	円建て
始値	22500	22490
高値	22505	22495
安値	22370	22360
清算値	22500	22485
前日比	-5	-15
終-始	0	-5
高-安	135	135

トレード結果

◆雑感

GW明け3連敗です。

CTW_DTはともかくDT_V2はカウンターエントリーをするはずが今回もトレンドフォローエントリー。

どうもおかしいので調べてみると条件をきく順番が逆という悲しいくらいおそまつなミスです。

今回のマイナーチェンジの結果、確かにもみ合いには強くなったのですが、

強くなったのは変動幅が一定以上の場合のみで、ボラが低い場合は対象外のまま。

今一度チューニングし直します。

変動幅5日平均が日中で142円、夜間で107円と極端に低下してきました。

もみ合い局面の終焉が近そうです。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！

システムトレード

◆５分足デイトレ（CTW_DT)

22415円売りがロスカット－75円

◆５分足デイトレ（CTW_DT_V2)

22415円売りがロスカット－75円

◆日足寄り引け（DUD_NC)

22465円売りが引けで+40円

◆５分足スウィング（CTW＿SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

◆トレード結果詳細

	システム略称	DUD_NC	CTW_DT	CTW_DT_V2	CTW_SW
					TOTAL
当日	売買サイン	売	売	売
	仕掛価格	22465	22415	22415
	決済価格	22425	22490	22490
	決済方法	引成	損切	損切
	損益額	40	-75	-75	0
当月	損益額	40	-285	-285	0
	利益額	40	0	0	0
	損失額	0	-285	-285	0
	取引数	1	3	3	0
	利益数	1	0	0	0
	損失数	0	3	3	0
	引分数	0	0	0	0
	平均損益額	40.00	-95.00	-95.00
	平均利益額	40.00
	平均損失額		-95.00	-95.00
	勝率	100.00	0.00	0.00
	ＰＦ		0.00	0.00
	ＰＯＲ
当年	損益額	1055	-135	985	-475
	利益額	3195	3960	5115	2385
	損失額	-2140	-4095	-4130	-2860
	取引数	46	58	62	41
	利益数	23	24	27	18
	損失数	23	34	34	23
	引分数	0	0	1	0
	平均損益額	22.93	-2.33	15.89	-11.59
	平均利益額	138.91	165.00	189.44	132.50
	平均損失額	-93.04	-120.44	-121.47	-124.35
	勝率	50.00	41.38	43.55	43.90
	ＰＦ	1.49	0.97	1.24	0.83
	ＰＯＲ	1.49	1.37	1.56	1.07
通算	損益額	78690	30350	30615	30725
	利益額	183050	76600	82970	73025
	損失額	-104360	-46250	-52355	-42300
	取引数	2865	1222	1333	842
	利益数	1636	670	724	401
	損失数	1154	535	590	439
	引分数	75	17	19	2
	平均損益額	27.47	24.84	22.97	36.49
	平均利益額	111.89	114.33	114.60	182.11
	平均損失額	-90.43	-86.45	-88.74	-96.36
	勝率	57.10	54.83	54.31	47.62
	ＰＦ	1.75	1.66	1.58	1.73
	ＰＯＲ	1.24	1.32	1.29	1.89
	最大損益額	78690	30875	31050	32290
	現在ドローダウン	0	525	435	1565
	最大ドローダウン	1365	1125	1125	1565

(注）

●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン（もみ合いに強くした、、、つもり）
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
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●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は