日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/4/26の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り249日(本日を含めて)、
東京オリンピックまでは819日。

主要指数値動きチェック

NYダウ

◆日足チャート

前日比+238.51ドル。

ドル円

◆日足チャート

日経225先物ミニ直近メジャー限月

◆日足チャート

・MA並び順:長(200)<短(25)<中(75)
◆15分足チャート

・MA並び順:長(225)<中(75)<短(25)

◆過去30日間変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/3/15 280 225 335
2018/3/16 250 180 355
2018/3/19 310 440 575
2018/3/20 165 210 290
2018/3/22 240 505 565
2018/3/23 470 485 675
2018/3/26 450 360 560
2018/3/27 415 570 570
2018/3/28 300 460 595
2018/3/29 315 450 650
2018/3/30 210 60 210
2018/4/2 250 675 210
2018/4/3 485 285 485
2018/4/4 225 545 545
2018/4/5 290 265 465
2018/4/6 205 390 435
2018/4/9 230 260 290
2018/4/10 430 170 430
2018/4/11 190 205 300
2018/4/12 130 225 260
2018/4/13 180 230 230
2018/4/16 125 115 125
2018/4/17 120 150 170
2018/4/18 280 105 280
2018/4/19 180 140 305
2018/4/20 190 145 220
2018/4/23 145 190 190
2018/4/24 150 390 390
2018/4/25 160 150 220
2018/4/26 110 160 170
直近30日平均 249 291 370
直近5日平均 151 207 238

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22330 22310
高値 22390 22450
安値 22270 22280
終値 22320 22440
前日比 100 150
終-始 -10 130
高-安 120 170
NT倍率 12.57 12.58
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22325 22305
高値 22385 22445
安値 22275 22285
終値 22320 22435
前日比 95 140
終-始 -5 130
高-安 110 160
NT倍率 12.58 12.58
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1772.5 1773
高値 1775 1785
安値 1768 1772.5
終値 1775 1783.5
前日比 6 11.5
終-始 2.5 10.5
高-安 7 12.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1773 1773
高値 1775 1785
安値 1768.5 1772.5
終値 1774.75 1783
前日比 6.75 13.25
終-始 1.75 10
高-安 6.5 12.5
●NYDOW
始値 24428.72
高値 24402.46
安値 24128.72
終値 24322.34
前日比 238.51
終-始 -106.38
高-安 273.74
●NASDAQ
始値 7080.49
高値 7143.94
安値 7055.66
終値 7118.68
前日比 114.94
終-始 38.19
高-安 88.28
●S&P500
始値 2681.65
高値 2676.48
安値 2647.16
終値 2666.94
前日比 27.54
終-始 -14.71
高-安 29.32
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 22335 22315
高値 22460 22445
安値 22285 22265
清算値 22450 22435
前日比 145 150
終-始 115 120
高-安 175 180

トレード結果

システムトレード

◆5分足スウィング(CTW_SW)

ドローダウン1500円オーバーで取引中断中

◆5分足デイトレ(CTW_DT)

ノーサイン

◆日足寄り引け(DUD_NC)

ノーサイン

◆雑感

GWモード、ほとんど動かなかった。

4月に入って、久々に裁量トレードを再開。

恐々いろいろ試しながら遊び始めている。

昨日は

朝4:00頃 22255円買い+10円。

朝9:00頃 22315円買い一旦下に振られ-25円

再び22315円に戻ったところで買い+55円。

以前、裁量をやっていた頃は長い時は数時間ホールドしていたが、

今回は決済までは長くても1時間位をめどにしたい。

その為に利確と損切を浅くする。

利確値と損切値の関係はPORを1.1~1.5位を想定。

例えば、

・変動幅が大きい時は、利確45円、損切30円

・変動幅が小さい時は、利確30円、損切20円

のように。

この場合はPORは1.5。

あまり損切値が浅いとすぐロスカットにひっかかってしまうので、

PORがどのくらいが適当なのかを試行錯誤中だ。

エントリー後、決まった数値でW指値。

そうすればメンタルダメージも比較的少ない。

あまり裁量には向かない性格、無理せずちょいプラを目指そう。

あくまでメインはシストレだ。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!

◆トレード結果詳細

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格
決済価格
決済方法
損益額 0 0 0
当月 損益額 415 340 0
利益額 520 1040 0
損失額 -105 -700 0
取引数 9 13 0
利益数 6 8 0
損失数 3 5 0
引分数 0 0 0
平均損益額 46.11 26.15
平均利益額 86.67 130.00
平均損失額 -35.00 -140.00
勝率 66.67 61.54
PF 4.95 1.49
POR 2.48 0.93
当年 損益額 1015 150 -475
利益額 3155 3960 2385
損失額 -2140 -3810 -2860
取引数 45 55 41
利益数 22 24 18
損失数 23 31 23
引分数 0 0 0
平均損益額 22.56 2.73 -11.59
平均利益額 143.41 165.00 132.50
平均損失額 -93.04 -122.90 -124.35
勝率 48.89 43.64 43.90
PF 1.47 1.04 0.83
POR 1.54 1.34 1.07
通算 損益額 78650 30635 30725
利益額 183010 76600 73025
損失額 -104360 -45965 -42300
取引数 2864 1219 842
利益数 1635 670 401
損失数 1154 532 439
引分数 75 17 2
平均損益額 27.46 25.13 36.49
平均利益額 111.93 114.33 182.11
平均損失額 -90.43 -86.40 -96.36
勝率 57.09 54.96 47.62
PF 1.75 1.67 1.73
POR 1.24 1.32 1.89
最大損益額 78650 30875 32290
現在ドローダウン 0 240 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





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