日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/4/13の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り262日(本日を含めて)、
東京オリンピックまでは832日。

主要指数値動きチェック

NYダウ

◆日足チャート

前日比-122.91ドル。

ドル円

◆日足チャート

日経225先物ミニ直近メジャー限月

◆日足チャート

・MA並び順

長(200)< 短(25) < 中(75)

◆15分足チャート

・MA並び順

長(225)<短(25)< 中(75)

◆過去30日間変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/3/2 255 475 590
2018/3/5 235 530 610
2018/3/6 170 390 420
2018/3/7 300 240 300
2018/3/8 215 295 360
2018/3/9 545 390 545
2018/3/12 310 185 310
2018/3/13 285 400 415
2018/3/14 210 320 320
2018/3/15 280 225 335
2018/3/16 250 180 355
2018/3/19 310 440 575
2018/3/20 165 210 290
2018/3/22 240 505 565
2018/3/23 470 485 675
2018/3/26 450 360 560
2018/3/27 415 570 570
2018/3/28 300 460 595
2018/3/29 315 450 650
2018/3/30 210 60 210
2018/4/2 250 675 210
2018/4/3 485 285 485
2018/4/4 225 545 545
2018/4/5 290 265 465
2018/4/6 205 390 435
2018/4/9 230 260 290
2018/4/10 430 170 430
2018/4/11 190 205 300
2018/4/12 130 225 260
2018/4/13 180 230 230
平均 285 347 430

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 21770 21830
高値 21910 21920
安値 21730 21690
終値 21810 21770
前日比 150 -70
終-始 40 -60
高-安 180 230
NT倍率 12.61 12.60
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 21770 21825
高値 21910 21920
安値 21730 21690
終値 21810 21765
前日比 150 -70
終-始 40 -60
高-安 180 230
NT倍率 12.61 12.61
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1726 1732
高値 1736 1738.5
安値 1725.5 1721.5
終値 1730 1727.5
前日比 11 -1.5
終-始 4 -4.5
高-安 10.5 17
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1725.5 1731.75
高値 1735.75 1738.5
安値 1723.5 1721.5
終値 1729.25 1726.5
前日比 11.5 -3
終-始 3.75 -5.25
高-安 12.25 17
●NYDOW
始値 24582.82
高値 24646.45
安値 24243.74
終値 24360.14
前日比 -122.91
終-始 -222.68
高-安 402.71
●NASDAQ
始値 7129.62
高値 7183.62
安値 7078.14
終値 7106.65
前日比 -33.6
終-始 -22.97
高-安 105.48
●S&P500
始値 2676.9
高値 2680.26
安値 2645.05
終値 2656.3
前日比 -7.69
終-始 -20.6
高-安 35.21
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 21875 21840
高値 21945 21915
安値 21720 21690
清算値 21795 21765
前日比 -45 -45
終-始 -80 -75
高-安 225 225

トレード結果

システムトレード

◆5分足スウィング(CTW_SW)

ドローダウン1500円オーバーで取引中断中

◆5分足デイトレ(CTW_DT)

ノーサイン

◆日足寄り引け(DUD_NC)

ノーサイン

21770円売り、引けで-40円

◆雑感

相変わらず方向性のない展開が続く。

2システム共ノーサイン。

DUDはこれで7日連続のノーサインだ。

メインとフィルターのサインがなかなか一致しない。

寄り付きが21775円以下売り21780円以上ノートレのサインだったのを21765円以下売り21770円以上ノートレと勘違いしていたことに気がついた。

本来であればエントリーしていなければならなかった。

おかげで実損はなかったが、今後は気をつけよう。

忍耐の日々が続く。

来週も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!

◆トレード結果詳細

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 21770
決済価格 21810
決済方法 引成
損益額 -40 0 0
当月 損益額 290 120 0
利益額 345 565 0
損失額 -55 -445 0
取引数 4 7 0
利益数 2 4 0
損失数 2 3 0
引分数 0 0 0
平均損益額 72.50 17.14
平均利益額 172.50 141.25
平均損失額 -27.50 -148.33
勝率 50.00 57.14
PF 6.27 1.27
POR 6.27 0.95
当年 損益額 890 -70 -475
利益額 2980 3485 2385
損失額 -2090 -3555 -2860
取引数 40 49 41
利益数 18 20 18
損失数 22 29 23
引分数 0 0 0
平均損益額 22.25 -1.43 -11.59
平均利益額 165.56 174.25 132.50
平均損失額 -95.00 -122.59 -124.35
勝率 45.00 40.82 43.90
PF 1.43 0.98 0.83
POR 1.74 1.42 1.07
通算 損益額 78525 30415 30725
利益額 182835 76125 73025
損失額 -104310 -45710 -42300
取引数 2859 1213 842
利益数 1631 666 401
損失数 1153 530 439
引分数 75 17 2
平均損益額 27.47 25.07 36.49
平均利益額 112.10 114.30 182.11
平均損失額 -90.47 -86.25 -96.36
勝率 57.05 54.91 47.62
PF 1.75 1.67 1.73
POR 1.24 1.33 1.89
最大損益額 78565 30875 32290
現在ドローダウン 40 460 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





裁量トレード

ノートレード