日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/3/30の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り276日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは846日。

主要指数値動きチェック

NYダウ

休場

ドル円

◆日足チャート

日経225先物ミニ直近メジャー限月

◆日足チャート

◆5分足チャート

・MA並び順

長(225)<中(75)<短(25)

◆過去30日間変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/2/16 360 165 410
2018/2/19 320 215 320
2018/2/20 235 225 250
2018/2/21 360 250 360
2018/2/22 235 270 280
2018/2/23 200 195 280
2018/2/26 200 235 355
2018/2/27 190 215 310
2018/2/28 310 245 440
2018/3/1 330 715 935
2018/3/2 255 475 590
2018/3/5 235 530 610
2018/3/6 170 390 420
2018/3/7 300 240 300
2018/3/8 215 295 360
2018/3/9 545 390 545
2018/3/12 310 185 310
2018/3/13 285 400 415
2018/3/14 210 320 320
2018/3/15 280 225 335
2018/3/16 250 180 355
2018/3/19 310 440 575
2018/3/20 165 210 290
2018/3/22 240 505 565
2018/3/23 470 485 675
2018/3/26 450 360 560
2018/3/27 415 570 570
2018/3/28 300 460 595
2018/3/29 315 450 650
2018/3/30 210 60 210
平均 289 330 440

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 21430 21430
高値 21510 21490
安値 21300 21430
終値 21440 21460
前日比 230 10
終-始 10 30
高-安 210 60
NT倍率 12.49 12.50
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 21425 21430
高値 21510 21480
安値 21300 21420
終値 21435 21460
前日比 225 10
終-始 10 30
高-安 210 60
NT倍率 12.48 12.49
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1720.5 1716.5
高値 1722.5 1719
安値 1707.5 1715.5
終値 1717 1717
前日比 10.5 -6.5
終-始 -3.5 0.5
高-安 15 3.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1721 1717.75
高値 1722.75 1718.75
安値 1707.5 1715.75
終値 1717.25 1718.75
前日比 11.75 -7.75
終-始 -3.75 1
高-安 15.25 3
●NYDOW
始値
高値
安値
終値
前日比
終-始
高-安
●NASDAQ
始値
高値
安値
終値
前日比
終-始
高-安
●S&P500
始値
高値
安値
終値
前日比
終-始
高-安
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値
高値
安値
清算値
前日比
終-始
高-安

トレード結果

システムトレード

◆5分足スウィング(CTW_SW)

ドローダウン1500円オーバーで取引中断中

◆5分足デイトレ(CTW_DT)

20390円買いエントリーが引けで+70円

◆日足寄り引け(DUD_NC)

21425円売りエントリーが引けで-10円

◆雑感

3月度の取引終了。

3月度もパッとせず。

今年に入ってから勝率が低下している。平均に比べて10%以上悪い。

PORが高いおかげで大きなマイナスにならなくて済んでいるが。

ウィッチしている裁量トレーダーのブログがいくつある。

ほぼリアルで手口を公開している2つのブログのパフォーマンスとマイシステムのそれとを比較してみた。

昨年まではけっこう戦えている。勝っている年もある。

しかし、今年は全くダメだ。

裁量トレーダー達は値幅が出ているのでかなり利益を上げている。

こちらは短サイクルの激しい上下動に翻弄され続けている。

私のレベルのシステムではこの局面で利益を上げるのは難しい。

テクニカル指標をベースにサインを出しているのでどうしても遅行性という問題に突き当たってしまう。

テクニカル指標は使わずにローソク足の関係性を見てエントリーするような仕組みが必要なのかもしれない。

当面は深く静かに潜航して爆雷に当たらないように祈りながら流れが変わってくれるのを待つしかない。

来週も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!

◆トレード結果詳細

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 21425 21390
決済価格 21435 21460
決済方法 引成 引成
損益額 -10 70 0
当月 損益額 235 -195 -630
利益額 965 1430 260
損失額 -730 -1625 -890
取引数 14 18 11
利益数 6 5 3
損失数 8 13 8
引分数 0 0 0
平均損益額 16.79 -10.83 -57.27
平均利益額 160.83 286.00 86.67
平均損失額 -91.25 -125.00 -111.25
勝率 42.86 27.78 27.27
PF 1.32 0.88 0.29
POR 1.76 2.29 0.78
当年 損益額 600 -190 -475
利益額 2635 2920 2385
損失額 -2035 -3110 -2860
取引数 36 42 41
利益数 16 16 18
損失数 20 26 23
引分数 0 0 0
平均損益額 16.67 -4.52 -11.59
平均利益額 164.69 182.50 132.50
平均損失額 -101.75 -119.62 -124.35
勝率 44.44 38.10 43.90
PF 1.29 0.94 0.83
POR 1.62 1.53 1.07
通算 損益額 78235 30295 30725
利益額 182490 75560 73025
損失額 -104255 -45265 -42300
取引数 2855 1206 842
利益数 1629 662 401
損失数 1151 527 439
引分数 75 17 2
平均損益額 27.40 25.12 36.49
平均利益額 112.03 114.14 182.11
平均損失額 -90.58 -85.89 -96.36
勝率 57.06 54.89 47.62
PF 1.75 1.67 1.73
POR 1.24 1.33 1.89
最大損益額 78415 30875 32290
現在ドローダウン 180 580 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





裁量トレード

ノートレード

コメントの入力は終了しました。