日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/3/29の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り277日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは847日。

主要指数値動きチェック

NYダウ

◆日足チャート

前日比-254.69。

ドル円

◆日足チャート

日経225先物ミニ直近メジャー限月

◆日足チャート

◆5分足チャート

・MA並び順

長(225)<中(75)<短(25)

◆過去30日間変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/2/15 280 300 325
2018/2/16 360 165 410
2018/2/19 320 215 320
2018/2/20 235 225 250
2018/2/21 360 250 360
2018/2/22 235 270 280
2018/2/23 200 195 280
2018/2/26 200 235 355
2018/2/27 190 215 310
2018/2/28 310 245 440
2018/3/1 330 715 935
2018/3/2 255 475 590
2018/3/5 235 530 610
2018/3/6 170 390 420
2018/3/7 300 240 300
2018/3/8 215 295 360
2018/3/9 545 390 545
2018/3/12 310 185 310
2018/3/13 285 400 415
2018/3/14 210 320 320
2018/3/15 280 225 335
2018/3/16 250 180 355
2018/3/19 310 440 575
2018/3/20 165 210 290
2018/3/22 240 505 565
2018/3/23 470 485 675
2018/3/26 450 360 560
2018/3/27 415 570 570
2018/3/28 300 460 595
2018/3/29 315 450 650
平均 291 338 444

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 21290 21210
高値 21290 21630
安値 20980 21180
終値 21210 21450
前日比 180 190
終-始 -80 240
高-安 310 450
NT倍率 12.43 12.45
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 21295 21210
高値 21295 21630
安値 20980 21180
終値 21210 21450
前日比 180 180
終-始 -85 240
高-安 315 450
NT倍率 12.44 12.42
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1717 1707.5
高値 1717.5 1730
安値 1688 1704
終値 1706.5 1723.5
前日比 4 8
終-始 -10.5 16
高-安 29.5 26
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1716.5 1707.5
高値 1717.5 1738
安値 1688 1704.25
終値 1705.5 1726.5
前日比 4.5 15.75
終-始 -11 19
高-安 29.5 33.75
●NYDOW
始値 23949.18
高値 24314.3
安値 23928.13
終値 24103.11
前日比 254.69
終-始 153.93
高-安 386.17
●NASDAQ
始値 6984.66
高値 7120.46
安値 6935.78
終値 7063.45
前日比 114.22
終-始 78.79
高-安 184.68
●S&P500
始値 2614.41
高値 2659.07
安値 2609.72
終値 2640.87
前日比 35.87
終-始 26.46
高-安 49.35
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 21300 21260
高値 21665 21625
安値 21030 20980
清算値 21510 21475
前日比 240 245
終-始 210 215
高-安 635 645

トレード結果

システムトレード

◆5分足スウィング(CTW_SW)

ドローダウン1500円オーバーで取引中断中

◆5分足デイトレ(CTW_DT)

21010円売りがロスカット-130円

◆日足寄り引け(DUD_NC)

ノーサイン

◆雑感

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!

◆トレード結果詳細

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 21010
決済価格 21140
決済方法 損切
損益額 0 -130 0
当月 損益額 245 -265 -630
利益額 965 1360 260
損失額 -720 -1625 -890
取引数 13 17 11
利益数 6 4 3
損失数 7 13 8
引分数 0 0 0
平均損益額 18.85 -15.59 -57.27
平均利益額 160.83 340.00 86.67
平均損失額 -102.86 -125.00 -111.25
勝率 46.15 23.53 27.27
PF 1.34 0.84 0.29
POR 1.56 2.72 0.78
当年 損益額 610 -260 -475
利益額 2635 2850 2385
損失額 -2025 -3110 -2860
取引数 35 41 41
利益数 16 15 18
損失数 19 26 23
引分数 0 0 0
平均損益額 17.43 -6.34 -11.59
平均利益額 164.69 190.00 132.50
平均損失額 -106.58 -119.62 -124.35
勝率 45.71 36.59 43.90
PF 1.30 0.92 0.83
POR 1.55 1.59 1.07
通算 損益額 78245 30225 30725
利益額 182490 75490 73025
損失額 -104245 -45265 -42300
取引数 2854 1205 842
利益数 1629 661 401
損失数 1150 527 439
引分数 75 17 2
平均損益額 27.42 25.08 36.49
平均利益額 112.03 114.21 182.11
平均損失額 -90.65 -85.89 -96.36
勝率 57.08 54.85 47.62
PF 1.75 1.67 1.73
POR 1.24 1.33 1.89
最大損益額 78415 30875 32290
現在ドローダウン 170 650 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





裁量トレード

ノートレード

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