日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/3/16の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトの備忘録です。

おはようございます。

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り289日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは859日となりました。

アップが遅れました。

16日の日経225先物の値動きです。

まず、

日経225先物ミニメジャー限月の日足チャートです。↓

そして

日経225先物ミニメジャー限月の15分足チャートです。↓

マイシステムは

5分足スウィング(CTW_SW)

15日に最大ドローダウンが1500円を超えましたので、取り敢えずリアル運用は中断します。

現在のようなトレンドレスで短いサイクルで上下する局面にも対応できる仕組み作りを模索してみて、そのバージョンでも過去のパフォーマンスが下がらないと確認できた場合は改良版で実運用を再開する予定です。

5分足デイトレ(CTW_DT)

ノーサイン

日足寄り引け(DUD_NC)

21655円売りエントリーが引けで+215円

という結果でした。

これで

当月実現損益
CTW_SWが-630円
CTW_DTが-320円
DUD_NCが+230円

当年実現損益
CTW_SWが-475円
CTW_DTが-315円
DUD_NCが+595円

現在のドローダウン
CTW_SWが1565円/最大1565円
CTW_DTが705円/最大1125円
DUD_NCが0円/最大1365円

となりました。

シストレを志向して早10年。

つくづく感じる事はトレンドレス局面の難しさ。

2009年、2008年のリーマンショックによる大暴落の後ということで、変動幅は大きいもののトリッキーな値動きに悩まさ、2010年~2012年は底値圏での値動きのないトレンドレス局面で苦戦。

そして、今回の天井圏でも2017年前半は低ボラに、2017年12月からは波長の短さに苦しめられています。

都度、めげそうになります。

そして実際めげて中断した事も何度もあります。

しかし、多くの時間を割いてきたシストレをあきらめきれずここまで来ています。

今回も少々めげましたが、ネバーギブアップです。

こうなると少々おおげさになりますが、ライフワークの一つということで意地でも継続してやろうかと思います。

但し、現実的に考えると全ての局面をシストレでカバーするという事は少々無理があるのかもしれません。

ということで、今後はサポート値やレジスタン値はファジーな能力のある人間が把握し、その情報を朝ロボットに与えて後は自動でカウンターでエントリーさせる等という半自動シストレ的なことも試していこうかと思っています。

あと、心臓によくないと思って封印していた裁量トレードの再開に向けてのトレーニングもそろそろ始めてみようかと思います。

システム結果の詳細は「日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移」の後に記載しています。

来週も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 21650 21430
高値 21690 21510
安値 21430 21330
終値 21440 21400
前日比 -200 -250
終-始 -210 -30
高-安 260 180
NT倍率 12.49 12.49
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 21655 21435
高値 21685 21510
安値 21435 21330
終値 21440 21405
前日比 -200 -255
終-始 -215 -30
高-安 250 180
NT倍率 12.51 12.50
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1728 1715.5
高値 1731 1721
安値 1715 1706
終値 1716 1713.5
前日比 -11.5 -15.5
終-始 -12 -2
高-安 16 15
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1728 1715
高値 1730.75 1721
安値 1714.5 1706.75
終値 1714.5 1712.5
前日比 -13 -17.5
終-始 -13.5 -2.5
高-安 16.25 14.25
●NYDOW
始値 24877.34
高値 25031
安値 24857.09
終値 24946.51
前日比 72.85
終-始 69.17
高-安 173.91
●NASDAQ
始値 7504.37
高値 7514.21
安値 7473.68
終値 7481.99
前日比 0.25
終-始 -22.38
高-安 40.53
●S&P500
始値 2750.57
高値 2761.85
安値 2749.97
終値 2752.01
前日比 4.68
終-始 1.44
高-安 11.88
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 21700 21640
高値 21730 21680
安値 21385 21335
清算値 21470 21415
前日比 -235 -240
終-始 -230 -225
高-安 345 345




日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/2/2 235 325 340
2018/2/5 290 1240 1350
2018/2/6 785 690 1100
2018/2/7 815 710 890
2018/2/8 340 870 870
2018/2/9 340 0 340
2018/2/13 525 310 790
2018/2/14 435 545 550
2018/2/15 280 300 325
2018/2/16 360 165 410
2018/2/19 320 215 320
2018/2/20 235 225 250
2018/2/21 360 250 360
2018/2/22 235 270 280
2018/2/23 200 195 280
2018/2/26 200 235 355
2018/2/27 190 215 310
2018/2/28 310 245 440
2018/3/1 330 715 935
2018/3/2 255 475 590
2018/3/5 235 530 610
2018/3/6 170 390 420
2018/3/7 300 240 300
2018/3/8 215 295 360
2018/3/9 545 390 545
2018/3/12 310 185 310
2018/3/13 285 400 415
2018/3/14 210 320 320
2018/3/15 280 225 335
2018/3/16 250 180 355
平均 328 378 502

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてはこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 21655
決済価格 21440
決済方法 引成
損益額 215 0 0
当月 損益額 230 -320 -630
利益額 610 575 260
損失額 -380 -895 -890
取引数 9 10 11
利益数 4 2 3
損失数 5 8 8
引分数 0 0 0
平均損益額 25.56 -32.00 -57.27
平均利益額 152.50 287.50 86.67
平均損失額 -76.00 -111.88 -111.25
勝率 44.44 20.00 27.27
PF 1.61 0.64 0.29
POR 2.01 2.57 0.78
当年 損益額 595 -315 -475
利益額 2280 2065 2385
損失額 -1685 -2380 -2860
取引数 31 34 41
利益数 14 13 18
損失数 17 21 23
引分数 0 0 0
平均損益額 19.19 -9.26 -11.59
平均利益額 162.86 158.85 132.50
平均損失額 -99.12 -113.33 -124.35
勝率 45.16 38.24 43.90
PF 1.35 0.87 0.83
POR 1.64 1.40 1.07
通算 損益額 78230 30170 30725
利益額 182135 74705 73025
損失額 -103905 -44535 -42300
取引数 2850 1198 842
利益数 1627 659 401
損失数 1148 522 439
引分数 75 17 2
平均損益額 27.45 25.18 36.49
平均利益額 111.95 113.36 182.11
平均損失額 -90.51 -85.32 -96.36
勝率 57.09 55.01 47.62
PF 1.75 1.68 1.73
POR 1.24 1.33 1.89
最大損益額 78230 30875 32290
現在ドローダウン 0 705 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1565

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード

ノートレード