日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/3/8の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトの備忘録です。

225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り298日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは868日となりました。

おはようございます。

昨夜の米国市場、主要3指数共前日比プラスで終了、

日経225先物はトレンドレスな動きで終始しました。

マイシステムは
5分足スウィング(CTW_SW):21500円買いが-115円、21385円ドテン売りが+115利確、21385円買いが-40円ロスカット、21345円ドテン売りが-25円ロスカット、21370円4ドテン買いはホールド中
5分足デイトレ(CTW_DT):21350円売りが-30円MSQにより日中引けで終了
日足寄り引け(DUD_NC):21500円売りが-180円ロスカット
という結果でした。

これで

当月実現損益は
CTW_SWが-65円
CTW_DTが+150円
DUD_NCが-125円

当年実現損益は
CTW_SWが+90円
CTW_DTが+155円
DUD_NCが+240円

現在のドローダウンは
CTW_SWが+220円/最大1425円
CTW_DTが+235円/最大1125円
DUD_NCが+1000円/最大1365円

となりました。

上下に振られて散々な結果でした。

特にCTW_SWは基準としている移動平均に纏わりつかれたという感じです。

トレード5回は初めてかもしれません。

ドテンが多いというのも悪い兆候です。

ボラが小さい場合のトレンドレス局面は変動幅や移動平均等の傾斜を見て、エントリーを回避したりトレンドレス局面用のエントリーを適応したりとそれなりに対処しています。

ただ同じトレンドレスでも短い周期でのそれなりにボラのある波動には対応できていません。

波動のサイクルが短いということをなにかしらの方法で把握しなければならないわけですが、その為にはピークアンドボトムのような考え方で過去の高値と安値を特定していかなければならないわけで、それがなかなか私のような凡人の頭ではやっかいです。

仮にある程度局面分析できたとしても私のレベルでは遡るテクニカル指標の本数を少なくするぐらいしかできません。たぶん少なくしても遅行の問題で逆逆に動かれて余計やられてしまうかもしれません。

ボラありトレンドレスの局面は今後の研究課題です。

システム結果の詳細は「日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移」の後に記載しています。

本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 21500 21190
高値 21510 21440
安値 21290 21140
終値 21380 21440
前日比 180 -10
終-始 -120 250
高-安 220 300
NT倍率 12.54 12.53
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 21500 21195
高値 21505 21440
安値 21290 21145
終値 21380 21440
前日比 190 -10
終-始 -120 245
高-安 215 295
NT倍率 12.54 12.52
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1719.5 1691
高値 1722 1712
安値 1704.5 1687.5
終値 1705.5 1711
前日比 4.5 -8
終-始 -14 20
高-安 17.5 24.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1720.75 1692
高値 1722 1713
安値 1704.75 1687.5
終値 1705 1713
前日比 5.75 -5
終-始 -15.75 21
高-安 17.25 25.5
●NYDOW
始値 24853.41
高値 24950.49
安値 24703.05
終値 24895.21
前日比 93.85
終-始 41.8
高-安 247.44
●NASDAQ
始値 7422.77
高値 7435.01
安値 7391.5
終値 7427.95
前日比 31.3
終-始 5.18
高-安 43.51
●S&P500
始値 2732.75
高値 2740.45
安値 2722.65
終値 2738.97
前日比 12.17
終-始 6.22
高-安 17.8
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 21355 21300
高値 21545 21475
安値 21180 21110
清算値 21535 21465
前日比 85 25
終-始 180 165
高-安 365 365




日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/1/25 195 315 375
2018/1/26 205 215 220
2018/1/29 220 160 300
2018/1/30 360 240 480
2018/1/31 292 215 292
2018/2/1 275 260 275
2018/2/2 235 325 340
2018/2/5 290 1240 1350
2018/2/6 785 690 1100
2018/2/7 815 710 890
2018/2/8 340 870 870
2018/2/9 340 0 340
2018/2/13 525 310 790
2018/2/14 435 545 550
2018/2/15 280 300 325
2018/2/16 360 165 410
2018/2/19 320 215 320
2018/2/20 235 225 250
2018/2/21 360 250 360
2018/2/22 235 270 280
2018/2/23 200 195 280
2018/2/26 200 235 355
2018/2/27 190 215 310
2018/2/28 310 245 440
2018/3/1 330 715 935
2018/3/2 255 475 590
2018/3/5 235 530 610
2018/3/6 170 390 420
2018/3/7 300 240 300
2018/3/8 215 295 360
平均 317 369 491

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてはこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1 トレード2 トレード3 トレード4 トレード5
当日 売買サイン
仕掛価格 21500 21350 21500 21385 21385 21345 21370
決済価格 21320 21380 21385 21270 21345 21370
決済方法 損切 引成 ドテン 利確 ドテン ドテン 保有中
損益額 -180 -30 -40 -115 115 -40 -25
当月 損益額 -125 150 -65
利益額 145 575 230
損失額 -270 -425 -295
取引数 5 6 5
利益数 1 2 2
損失数 4 4 3
引分数 0 0 0
平均損益額 -25.00 25.00 -13.00
平均利益額 145.00 287.50 115.00
平均損失額 -67.50 -106.25 -98.33
勝率 20.00 33.33 40.00
PF 0.54 1.35 0.78
POR 2.15 2.71 1.17
当年 損益額 240 155 90
利益額 1815 2065 2355
損失額 -1575 -1910 -2265
取引数 27 30 35
利益数 11 13 17
損失数 16 17 18
引分数 0 0 0
平均損益額 8.89 5.17 2.57
平均利益額 165.00 158.85 138.53
平均損失額 -98.44 -112.35 -125.83
勝率 40.74 43.33 48.57
PF 1.15 1.08 1.04
POR 1.68 1.41 1.10
通算 損益額 77875 30640 31290
利益額 181670 74705 72995
損失額 -103795 -44065 -41705
取引数 2846 1194 836
利益数 1624 659 400
損失数 1147 518 434
引分数 75 17 2
平均損益額 27.36 25.66 37.43
平均利益額 111.87 113.36 182.49
平均損失額 -90.49 -85.07 -96.09
勝率 57.06 55.19 47.85
PF 1.75 1.70 1.75
POR 1.24 1.33 1.90
最大損益額 78095 30875 32290
現在ドローダウン 220 235 1000
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード

ノートレード

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