日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/3/5の主要指数とトレード日記

本ブログはもがきながらもなんとか継続している「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトの備忘録です。

225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り301日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは872日となりました。

おはようございます。

昨夜の米国市場、主要3指数共に大幅上昇、

日経225先物は日中立ち合いは下落、夜間は米国市場に連動して上げ基調になり21150円近辺のネックラインをブレイクして大幅に上昇して取引を終えました。

マイシステムは
5分足スウィング(CTW_SW):21165円買いエントリーを保有中
5分足デイトレ(CTW_DT):21020円売りが-150円ロスカット
日足寄り引け(DUD_NC):21020円買いが日中引けで-25円
という結果でした。

これで

当月損益は
CTW_SWが0円
CTW_DTが+110円
DUD_NCが-85円

当年損益は
CTW_SWが+155円
CTW_DTが+115円
DUD_NCが+280円

現在のドローダウンは
CTW_SWが935円/最大1425円
CTW_DTが275円/最大1125円
DUD_NCが180円/最大1365円

となりました。

システム結果の詳細は「日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移」の後に記載しています。

本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 21020 20890
高値 21170 21450
安値 20920 20850
終値 20990 21420
前日比 -140 370
終-始 -30 530
高-安 250 600
NT倍率 12.41 12.45
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 21020 20895
高値 21160 21455
安値 20925 20845
終値 20995 21425
前日比 -145 375
終-始 -25 530
高-安 235 610
NT倍率 12.41 12.43
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1695 1683
高値 1705 1723
安値 1686.5 1680.5
終値 1691.5 1720
前日比 -13.5 21.5
終-始 -3.5 37
高-安 18.5 42.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1695 1684
高値 1705 1724.25
安値 1686.5 1680.5
終値 1692.25 1724.25
前日比 -13.25 27
終-始 -2.75 40.25
高-安 18.5 43.75
●NYDOW
始値 24471.31
高値 24961
安値 24387.15
終値 24874.76
前日比 336.7
終-始 403.45
高-安 573.85
●NASDAQ
始値 7222.89
高値 7350.07
安値 7205.31
終値 7330.71
前日比 72.84
終-始 107.82
高-安 144.76
●S&P500
始値 2681.06
高値 2728.09
安値 2675.75
終値 2720.94
前日比 29.69
終-始 39.88
高-安 52.34
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 21115 21110
高値 21465 21465
安値 20845 20845
清算値 21415 21410
前日比 290 285
終-始 300 300
高-安 620 620




日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/1/22 140 170 265
2018/1/23 240 235 265
2018/1/24 185 360 465
2018/1/25 195 315 375
2018/1/26 205 215 220
2018/1/29 220 160 300
2018/1/30 360 240 480
2018/1/31 292 215 292
2018/2/1 275 260 275
2018/2/2 235 325 340
2018/2/5 290 1240 1350
2018/2/6 785 690 1100
2018/2/7 815 710 890
2018/2/8 340 870 870
2018/2/9 340 0 340
2018/2/13 525 310 790
2018/2/14 435 545 550
2018/2/15 280 300 325
2018/2/16 360 165 410
2018/2/19 320 215 320
2018/2/20 235 225 250
2018/2/21 360 250 360
2018/2/22 235 270 280
2018/2/23 200 195 280
2018/2/26 200 235 355
2018/2/27 190 215 310
2018/2/28 310 245 440
2018/3/1 330 715 935
2018/3/2 255 475 590
2018/3/5 235 530 610
平均 313 363 488

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてはこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 21020 21020 21165
決済価格 20995 21170
決済方法 引成 損切 保有中
損益額 -25 -150 0
当月 損益額 -85 110 0
利益額 0 385 0
損失額 -85 -275 0
取引数 2 3 0
利益数 0 1 0
損失数 2 2 0
引分数 0 0 0
平均損益額 -42.50 36.67
平均利益額 385.00
平均損失額 -42.50 -137.50
勝率 0.00 33.33
PF 0.00 1.40
POR 2.80
当年 損益額 280 115 155
利益額 1670 1875 2125
損失額 -1390 -1760 -1970
取引数 24 27 30
利益数 10 12 15
損失数 14 15 15
引分数 0 0 0
平均損益額 11.67 4.26 5.17
平均利益額 167.00 156.25 141.67
平均損失額 -99.29 -117.33 -131.33
勝率 41.67 44.44 50.00
PF 1.20 1.07 1.08
POR 1.68 1.33 1.08
通算 損益額 77915 30600 31355
利益額 181525 74515 72765
損失額 -103610 -43915 -41410
取引数 2843 1191 831
利益数 1623 658 398
損失数 1145 516 431
引分数 75 17 2
平均損益額 27.41 25.69 37.73
平均利益額 111.85 113.24 182.83
平均損失額 -90.49 -85.11 -96.08
勝率 57.09 55.25 47.89
PF 1.75 1.70 1.76
POR 1.24 1.33 1.90
最大損益額 78095 30875 32290
現在ドローダウン 180 275 935
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード

ノートレード

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