日経225先物システムトレード（EXCEL自動売買シストレ）ブログ：2018/3/5の主要指数とトレード日記

本ブログはもがきながらもなんとか継続している「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトの備忘録です。

225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、時は速やかに過ぎる。

今年も残り301日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは872日となりました。

おはようございます。

昨夜の米国市場、主要3指数共に大幅上昇、

日経225先物は日中立ち合いは下落、夜間は米国市場に連動して上げ基調になり21150円近辺のネックラインをブレイクして大幅に上昇して取引を終えました。

マイシステムは
５分足スウィング（CTW＿SW)：21165円買いエントリーを保有中
５分足デイトレ（CTW_DT)：21020円売りが－150円ロスカット
日足寄り引け（DUD_NC)：21020円買いが日中引けで－25円
という結果でした。

これで

当月損益は
CTW_SWが0円
CTW_DTが＋110円
DUD_NCが－85円

当年損益は
CTW_SWが＋155円
CTW_DTが＋115円
DUD_NCが＋280円

現在のドローダウンは
CTW_SWが935円/最大1425円
CTW_DTが275円/最大1125円
DUD_NCが180円/最大1365円

となりました。

システム結果の詳細は「日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移」の後に記載しています。

本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー
日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移
トレード結果
1. システムトレード
2. 裁量トレード

指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	21020	20890
高値	21170	21450
安値	20920	20850
終値	20990	21420
前日比	-140	370
終-始	-30	530
高-安	250	600
NT倍率	12.41	12.45
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	21020	20895
高値	21160	21455
安値	20925	20845
終値	20995	21425
前日比	-145	375
終-始	-25	530
高-安	235	610
NT倍率	12.41	12.43
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1695	1683
高値	1705	1723
安値	1686.5	1680.5
終値	1691.5	1720
前日比	-13.5	21.5
終-始	-3.5	37
高-安	18.5	42.5
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1695	1684
高値	1705	1724.25
安値	1686.5	1680.5
終値	1692.25	1724.25
前日比	-13.25	27
終-始	-2.75	40.25
高-安	18.5	43.75
●ＮYDOW
始値	24471.31
高値	24961
安値	24387.15
終値	24874.76
前日比	336.7
終-始	403.45
高-安	573.85
●NASDAQ
始値	7222.89
高値	7350.07
安値	7205.31
終値	7330.71
前日比	72.84
終-始	107.82
高-安	144.76
●S&P500
始値	2681.06
高値	2728.09
安値	2675.75
終値	2720.94
前日比	29.69
終-始	39.88
高-安	52.34
●ＣＭＥ日経225	ドル建て	円建て
始値	21115	21110
高値	21465	21465
安値	20845	20845
清算値	21415	21410
前日比	290	285
終-始	300	300
高-安	620	620

日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移

日付	日中	夜間	日中＋夜間
2018/1/22	140	170	265
2018/1/23	240	235	265
2018/1/24	185	360	465
2018/1/25	195	315	375
2018/1/26	205	215	220
2018/1/29	220	160	300
2018/1/30	360	240	480
2018/1/31	292	215	292
2018/2/1	275	260	275
2018/2/2	235	325	340
2018/2/5	290	1240	1350
2018/2/6	785	690	1100
2018/2/7	815	710	890
2018/2/8	340	870	870
2018/2/9	340	0	340
2018/2/13	525	310	790
2018/2/14	435	545	550
2018/2/15	280	300	325
2018/2/16	360	165	410
2018/2/19	320	215	320
2018/2/20	235	225	250
2018/2/21	360	250	360
2018/2/22	235	270	280
2018/2/23	200	195	280
2018/2/26	200	235	355
2018/2/27	190	215	310
2018/2/28	310	245	440
2018/3/1	330	715	935
2018/3/2	255	475	590
2018/3/5	235	530	610
平均	313	363	488

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてはこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

	システム略称	DUD_NC	CTW_DT	CTW_SW
				TOTAL	トレード1
当日	売買サイン	買	売		買
	仕掛価格	21020	21020		21165
	決済価格	20995	21170
	決済方法	引成	損切		保有中
	損益額	-25	-150	0
当月	損益額	-85	110	0
	利益額	0	385	0
	損失額	-85	-275	0
	取引数	2	3	0
	利益数	0	1	0
	損失数	2	2	0
	引分数	0	0	0
	平均損益額	-42.50	36.67
	平均利益額		385.00
	平均損失額	-42.50	-137.50
	勝率	0.00	33.33
	ＰＦ	0.00	1.40
	ＰＯＲ		2.80
当年	損益額	280	115	155
	利益額	1670	1875	2125
	損失額	-1390	-1760	-1970
	取引数	24	27	30
	利益数	10	12	15
	損失数	14	15	15
	引分数	0	0	0
	平均損益額	11.67	4.26	5.17
	平均利益額	167.00	156.25	141.67
	平均損失額	-99.29	-117.33	-131.33
	勝率	41.67	44.44	50.00
	ＰＦ	1.20	1.07	1.08
	ＰＯＲ	1.68	1.33	1.08
通算	損益額	77915	30600	31355
	利益額	181525	74515	72765
	損失額	-103610	-43915	-41410
	取引数	2843	1191	831
	利益数	1623	658	398
	損失数	1145	516	431
	引分数	75	17	2
	平均損益額	27.41	25.69	37.73
	平均利益額	111.85	113.24	182.83
	平均損失額	-90.49	-85.11	-96.08
	勝率	57.09	55.25	47.89
	ＰＦ	1.75	1.70	1.76
	ＰＯＲ	1.24	1.33	1.90
	最大損益額	78095	30875	32290
	現在ドローダウン	180	275	935
	最大ドローダウン	1365	1125	1405