日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/2/14の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。



225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り320日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは890日となりました。

おはようございます。

昨夜の米国市場、主要3指数は大幅上昇、

日経225先物は方向感なく上下に荒い動きで終始。

マイシステムの結果は
5分足スウィング(CTW_SW):21275円買いが-140円ロスカット、20945円売りが-140円ロスカット、現在21305円買いで保有中
5分足デイトレ(CTW_DT):21160円売りが-110円ロスカット
日足寄り引け(DUD_NC):ノーサイン
となりました。

これで、

当月損益は
CTW_SWが-610円
CTW_DTが-465円
DUD_NCが+310円

当年損益は
CTW_SWが+85円
CTW_DTが-560円
DUD_NCが+460円

現在のドローダウンは
CTW_SWが1005円/最大1425円
CTW_DTが820円/最大1125円
DUD_NCが0円/最大1365円

サイクルが全く合いません。

方向感なく上下に振られ、逆逆にシグナルが出てしまっていますね。

5分足の2本はドローダウンも最大に近づいています。

難しい局面が続いています。

システム結果の詳細は「日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移」の後に記載しています。

本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 21210 21230
高値 21350 21460
安値 20920 20930
終値 21180 21460
前日比 10 270
終-始 -30 230
高-安 430 530
NT倍率 12.43 12.43
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 21215 21230
高値 21350 21465
安値 20915 20920
終値 21180 21460
前日比 10 265
終-始 -35 230
高-安 435 545
NT倍率 12.38 12.44
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1716 1708
高値 1724.5 1727.5
安値 1690 1686
終値 1704 1727
前日比 -4 11
終-始 -12 19
高-安 34.5 41.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1715 1708.5
高値 1724.25 1727.5
安値 1690 1686.5
終値 1710.5 1725.75
前日比 3.25 7.25
終-始 -4.5 17.25
高-安 34.25 41
●NYDOW
始値 24535.82
高値 24925.95
安値 24490.36
終値 24893.49
前日比 253.04
終-始 357.67
高-安 435.59
●NASDAQ
始値 6979.24
高値 7152.05
安値 6977.07
終値 7143.62
前日比 130.11
終-始 164.38
高-安 174.98
●S&P500
始値 2651.21
高値 2702.1
安値 2648.87
終値 2698.63
前日比 35.69
終-始 47.42
高-安 53.23
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 21280 21225
高値 21530 21510
安値 20945 20915
清算値 21525 21495
前日比 290 290
終-始 245 270
高-安 585 595




日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2017/12/28 230 70 230
2017/12/29 140 80 155
2018/1/4 415 250 595
2018/1/5 225 110 310
2018/1/9 235 170 240
2018/1/10 135 210 305
2018/1/11 145 120 145
2018/1/12 190 200 260
2018/1/15 155 70 155
2018/1/16 265 350 350
2018/1/17 160 315 410
2018/1/18 435 175 435
2018/1/19 150 145 180
2018/1/22 140 170 265
2018/1/23 240 235 265
2018/1/24 185 360 465
2018/1/25 195 315 375
2018/1/26 205 215 220
2018/1/29 220 160 300
2018/1/30 360 240 480
2018/1/31 292 215 292
2018/2/1 275 260 275
2018/2/2 235 325 340
2018/2/5 290 1240 1350
2018/2/6 785 690 1100
2018/2/7 815 710 890
2018/2/8 340 870 870
2018/2/9 340 0 340
2018/2/13 525 310 790
2018/2/14 435 545 550
平均 292 304 431

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてはこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1 トレード2 トレード3
当日 売買サイン
仕掛価格 21160 21275 20945 21305
決済価格 21270 21135 21085
決済方法 損切 損切 損切 保有中
損益額 0 -110 -280 -140 -140
当月 損益額 310 -465 -610
利益額 870 335 510
損失額 -560 -800 -1120
取引数 7 9 13
利益数 3 3 5
損失数 4 6 8
引分数 0 0 0
平均損益額 44.29 -51.67 -46.92
平均利益額 290.00 111.67 102.00
平均損失額 -140.00 -133.33 -140.00
勝率 42.86 33.33 38.46
PF 1.55 0.42 0.46
POR 2.07 0.84 0.73
当年 損益額 460 -530 85
利益額 1380 805 1775
損失額 -920 -1335 -1690
取引数 16 19 24
利益数 7 7 11
損失数 9 12 13
引分数 0 0 0
平均損益額 28.75 -27.89 3.54
平均利益額 197.14 115.00 161.36
平均損失額 -102.22 -111.25 -130.00
勝率 43.75 36.84 45.83
PF 1.50 0.60 1.05
POR 1.93 1.03 1.24
通算 損益額 78095 29955 31285
利益額 181235 73445 72415
損失額 -103140 -43490 -41130
取引数 2835 1183 825
利益数 1620 653 394
損失数 1140 513 429
引分数 75 17 2
平均損益額 27.55 25.32 37.92
平均利益額 111.87 112.47 183.79
平均損失額 -90.47 -84.78 -95.87
勝率 57.14 55.20 47.76
PF 1.76 1.69 1.76
POR 1.24 1.33 1.92
最大損益額 78095 30775 32290
現在ドローダウン 0 820 1005
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード

ノートレード

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