日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/2/5の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。



225先物ミニ15分足チャート、今日はかなり動いたので30分足で↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り330日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは900日となりました。

おはようございます。

昨夜の米国市場、米国金利上昇を受けて一時-1600円の大幅安、

日経225先物もナイトセッションで大きく下に走りました。

マイシステムの結果は
5分足スウィング(CTW_SW):ノーサイン、
5分足デイトレ(CTW_DT):22680円売りエントリーが22390円でトレーリングストップで利確+290円の小利、
日足寄り引け(DUD_NC):22790円買いエントリーが-160円でロスカット
となりました。

やっと大きく下に走ってくれたものの、
5分スィングは、今回の下降波の初期段階でふるい落とされているので、次の上昇波までサインは出ず、
5分ディトレも朝4時の利確後、一旦21500円まで暴落、大利を逃し、
寄り引けはカウンターで入って損失、
となんともさみしい結果となりました。

まあ、これもシストレ、歯車が合わない時は仕方ありません。

システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記載しています。

本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

「追記:20180207」
サマリーのナスダック、S&Pの数値、寝ぼけていたのかかなり転記ミスがありました。
訂正済みです。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22780 22690
高値 22850 22740
安値 22560 21510
終値 22650 21910
前日比 -670 -1130
終-始 -130 -780
高-安 290 1230
NT倍率 12.45 12.38
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22790 22690
高値 22850 22740
安値 22560 21500
終値 22650 21915
前日比 -665 -1130
終-始 -140 -775
高-安 290 1240
NT倍率 12.45 12.41
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1830 1822.5
高値 1838 1825.5
安値 1813.5 1737.5
終値 1820 1769.5
前日比 -48 -81.5
終-始 -10 -53
高-安 24.5 88
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1830.5 1821.5
高値 1837.5 1825.75
安値 1813.5 1737.25
終値 1820 1765.25
前日比 -47.75 -86.5
終-始 -10.5 -56.25
高-安 24 88.5
●NYDOW
始値 25337.87
高値 25520.53
安値 23923.88
終値 24345.75
前日比 -1175.21
終-始 -992.12
高-安 1596.65
●NASDAQ
始値 7165.96
高値 7277.36
安値 6967.53
終値 6967.53
前日比 -273.42
終-始 -198.43
高-安 309.83
●S&P500
始値 2741.06
高値 2763.39
安値 2638.17
終値 2648.94
前日比 -273.42
終-始 -198.43
高-安 309.83
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 22960 22950
高値 22995 22980
安値 21368 21350
清算値 21410 21405
前日比 -1570 -1555
終-始 -1550 -1545
高-安 1627 1630




トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 22790 22680
決済価格 22630 22390
決済方法 損切 利確
損益額 -160 290 0
当月 損益額 -40 165 -420
利益額 160 315 0
損失額 -200 -150 -420
取引数 3 3 3
利益数 1 2 0
損失数 2 1 3
引分数 0 0 0
平均損益額 -13.33 55.00 -140.00
平均利益額 160.00 157.50
平均損失額 -100.00 -150.00 -140.00
勝率 33.33 66.67 0.00
PF 0.80 2.10 0.00
POR 1.60 1.05
当年 損益額 110 100 275
利益額 670 785 1265
損失額 -560 -685 -990
取引数 12 13 14
利益数 5 6 6
損失数 7 7 8
引分数 0 0 0
平均損益額 9.17 7.69 19.64
平均利益額 134.00 130.83 210.83
平均損失額 -80.00 -97.86 -123.75
勝率 41.67 46.15 42.86
PF 1.20 1.15 1.28
POR 1.68 1.34 1.70
通算 損益額 77745 30585 31475
利益額 180525 73425 71905
損失額 -102780 -42840 -40430
取引数 2831 1177 815
利益数 1618 652 389
損失数 1138 508 424
引分数 75 17 2
平均損益額 27.46 25.99 38.62
平均利益額 111.57 112.62 184.85
平均損失額 -90.32 -84.33 -95.35
勝率 57.15 55.40 47.73
PF 1.76 1.71 1.78
POR 1.24 1.34 1.94
最大損益額 77945 30775 32290
現在ドローダウン 200 190 815
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード

ノートレード

コメントの入力は終了しました。