本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。
225先物ミニ15分足チャート↓
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
おはようございます。
今年も残り11日、東京オリンピックまでは947日となりました。
225先物、23000円近辺の抵抗帯に再チャレンジも破れず、壁がなかなか厚いですね。
システムは
５分足スウィング（CTW＿SW)は利確、
現在保有無、
５分足デイトレ（CTW_DT)はノーサイン、
寄り引け（DUD_NC)はプラスでした。
システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記述しています。
今日も、一時の結果に一喜一憂せず、マイシステムを信じて、愚直にシステムを運用していこうと思います。
指数サマリー
| ●日経225先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 22930 | 22810 |
| 高値 | 22960 | 22840 |
| 安値 | 22790 | 22770 |
| 終値 | 22800 | 22810 |
| 前日比 | -80 | -130 |
| 終-始 | -130 | 0 |
| 高-安 | 170 | 70 |
| NT倍率 | 12.59 | 12.60 |
| ●日経225先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 22935 | 22810 |
| 高値 | 22965 | 22845 |
| 安値 | 22790 | 22770 |
| 終値 | 22800 | 22805 |
| 前日比 | -80 | -140 |
| 終-始 | -135 | -5 |
| 高-安 | 175 | 75 |
| NT倍率 | 12.59 | 12.59 |
| ●TOPIX先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1818.5 | 1812 |
| 高値 | 1821.5 | 1815.5 |
| 安値 | 1809.5 | 1809.5 |
| 終値 | 1811.5 | 1810.5 |
| 前日比 | -5 | -9 |
| 終-始 | -7 | -1.5 |
| 高-安 | 12 | 6 |
| ●TOPIX先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1819 | 1812 |
| 高値 | 1821.25 | 1815.5 |
| 安値 | 1809.5 | 1809.5 |
| 終値 | 1811.25 | 1811 |
| 前日比 | -6.25 | -9.5 |
| 終-始 | -7.75 | -1 |
| 高-安 | 11.75 | 6 |
| ●ＮYDOW | ||
| 始値 | 24834.38 | |
| 高値 | 24850.11 | |
| 安値 | 24715.6 | |
| 終値 | 24754.26 | |
| 前日比 | -39.46 | |
| 終-始 | -80.12 | |
| 高-安 | 134.51 | |
| ●NASDAQ | ||
| 始値 | 6991.25 | |
| 高値 | 6995.88 | |
| 安値 | 6951.49 | |
| 終値 | 6963.85 | |
| 前日比 | -30.91 | |
| 終-始 | -27.4 | |
| 高-安 | 44.39 | |
| ●S&P500 | ||
| 始値 | 2672.71 | |
| 高値 | 2694.44 | |
| 安値 | 2680.74 | |
| 終値 | 2681.47 | |
| 前日比 | 291.31 | |
| 終-始 | 308.76 | |
| 高-安 | 13.7 | |
| ●ＣＭＥ 日経225 | ドル建て | 円建て |
| 始値 | 23010 | 22985 |
| 高値 | 23045 | 23000 |
| 安値 | 22805 | 22760 |
| 清算値 | 22810 | 22765 |
| 前日比 | -190 | -195 |
| 終-始 | -200 | -220 |
| 高-安 | 240 | 240 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。
| システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | ||
| TOTAL | トレード1 | ||||
| 当日 | 売買サイン | 売 | 買 | ||
| 仕掛価格 | 22935 | 22790 | |||
| 決済価格 | 22800 | 22870 | |||
| 決済方法 | 引成 | 利確 | |||
| 損益額 | 135 | 0 | 80 | 80 | |
| 当月 | 損益額 | 530 | 20 | -215 | |
| 利益額 | 735 | 460 | 420 | ||
| 損失額 | -205 | -440 | -635 | ||
| 取引数 | 8 | 6 | 8 | ||
| 利益数 | 6 | 3 | 4 | ||
| 損失数 | 2 | 3 | 4 | ||
| 引分数 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平均損益額 | 66.25 | 3.33 | -26.88 | ||
| 平均利益額 | 122.50 | 153.33 | 105.00 | ||
| 平均損失額 | -102.50 | -146.67 | -158.75 | ||
| 勝率 | 75.00 | 50.00 | 50.00 | ||
| ＰＦ | 3.59 | 1.05 | 0.66 | ||
| ＰＯＲ | 1.20 | 1.05 | 0.66 | ||
| 当年 | 損益額 | 1700 | 1730 | 3410 | |
| 利益額 | 5550 | 7490 | 9700 | ||
| 損失額 | -3850 | -5760 | -6290 | ||
| 取引数 | 105 | 162 | 125 | ||
| 利益数 | 58 | 86 | 62 | ||
| 損失数 | 43 | 75 | 63 | ||
| 引分数 | 4 | 1 | 0 | ||
| 平均損益額 | 16.19 | 10.68 | 27.28 | ||
| 平均利益額 | 95.69 | 87.09 | 156.45 | ||
| 平均損失額 | -89.53 | -76.80 | -99.84 | ||
| 勝率 | 55.24 | 53.09 | 49.60 | ||
| ＰＦ | 1.44 | 1.30 | 1.54 | ||
| ＰＯＲ | 1.07 | 1.13 | 1.57 | ||
| 通算 | 損益額 | 77660 | 30375 | 31305 | |
| 利益額 | 179860 | 72530 | 70635 | ||
| 損失額 | -102200 | -42155 | -39330 | ||
| 取引数 | 2818 | 1161 | 798 | ||
| 利益数 | 1613 | 643 | 382 | ||
| 損失数 | 1130 | 501 | 414 | ||
| 引分数 | 75 | 17 | 2 | ||
| 平均損益額 | 27.56 | 26.16 | 39.23 | ||
| 平均利益額 | 111.51 | 112.80 | 184.91 | ||
| 平均損失額 | -90.44 | -84.14 | -95.00 | ||
| 勝率 | 57.24 | 55.38 | 47.87 | ||
| ＰＦ | 1.76 | 1.72 | 1.80 | ||
| ＰＯＲ | 1.23 | 1.34 | 1.95 | ||
| 最大損益額 | 77660 | 30775 | 32290 | ||
| 現在ドローダウン | 0 | 400 | 985 | ||
| 最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1405 |
（注）
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 100
平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
