2018年10月17日のトレトレ日記

人生は短く、時は速やかに過ぎる。
今年も残り75日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは644日。

《今日の名言シャワー》
「不決断こそ最大の害悪。」
（ルネ・デカルト：フランスの哲学者）

お早うございます。

日経225先物トレード結果
心トレ
体トレ
絵トレ

日経225先物トレード結果

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線：短75本、中225本、長675本）

システムトレード結果

2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。

《結果概要》
◆５分足自動売買（CTW_DT)

22925円買い（11:40)が22790円損切（13:40)で－135円

◆５分足自動売買2（CTW_DT_V2)

22925円買い（11:40)が22790円損切（13:40)で－135円

◆日足日中寄引（DUD_NC)

22855円売り（8：45）が22890円日中引け（15：15）で－45円

◆日足夜間寄引（NUD)

ノーサイン

◆５分足スウィング（CTW＿SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

5分足高値掴みで撃沈。

CTW_V2は最大ドローダウン更新一歩手前まできてしまいました。

2012年~2017年の間でドローダウン1000円超えは2014年と2016年の2回。

1000円超え、今年は9月に1回、10月はこれで2回目で今年だけで3回目です。

2016年後半位から局面が変化してきていたので今年はある程度苦戦することは覚悟していましたが、分足の方がここまで苦戦するとは思っていませんでした。

辛くなるとしたら日足寄引システムの方かと思っていたのですが、、、

日経平均がバブル後の最高値を更新するくらいですから、今までとは潮目が変わってしまったのでしょうね。

と少々弱音を吐かせていただいて、、、

「明けぬ夜はない」という言葉を信じて、、、我慢、そしてガンバだ。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！

《結果詳細》

	システム略称	DUD_NC	NUD	CTW_DT	CTW_DT_V2	CTW_SW
						TOTAL
当日	売買サイン	売		買	買
	仕掛価格	22855		22925	22925
	決済価格	22890		22790	22790
	決済方法	引成		損切	損切
	損益額	-35	0	-135	-135
当月	損益額	30	-210	-95	-135	0
	利益額	600	680	760	590	0
	損失額	-570	-890	-855	-725	0
	取引数	11	11	10	10	0
	利益数	5	5	3	3	0
	損失数	5	6	7	7	0
	引分数	1	0	0	0	0
	平均損益額	2.73	-19.09	-9.50	-13.50
	平均利益額	120.00	136.00	253.33	196.67
	平均損失額	-114.00	-148.33	-122.14	-103.57
	勝率	45.45	45.45	30.00	30.00
	ＰＦ	1.05	0.76	0.89	0.81
	ＰＯＲ	1.05	0.92	2.07	1.90
当年	損益額	1515	3090	-95	380	-475
	利益額	7075	9930	7570	8510	2385
	損失額	-5560	-6840	-7665	-8130	-2860
	取引数	107	134	124	130	127
	利益数	54	67	53	56	104
	損失数	52	61	71	73	23
	引分数	1	6	0	1	0
	平均損益額	14.16	23.06	-0.77	2.92	-3.74
	平均利益額	131.02	148.21	142.83	151.96	22.93
	平均損失額	-106.92	-112.13	-107.96	-111.37	-124.35
	勝率	50.47	50.00	42.74	43.08	81.89
	ＰＦ	1.27	1.45	0.99	1.05	0.83
	ＰＯＲ	1.23	1.32	1.32	1.36	0.18
通算	損益額	79150	21535	30390	30010	30725
	利益額	186930	71795	80210	86365	73025
	損失額	-107780	-50260	-49820	-56355	-42300
	取引数	2926	1507	1288	1401	928
	利益数	1667	783	699	753	487
	損失数	1183	672	572	629	439
	引分数	76	52	17	19	2
	平均損益額	27.05	14.29	23.59	21.42	33.11
	平均利益額	112.14	91.69	114.75	114.69	149.95
	平均損失額	-91.11	-74.79	-87.10	-89.59	-96.36
	勝率	56.97	51.96	54.27	53.75	52.48
	ＰＦ	1.73	1.43	1.61	1.53	1.73
	ＰＯＲ	1.23	1.23	1.32	1.28	1.56
	最大損益額	79185	21980	31220	31050	32290
	現在ドローダウン	35	445	830	1040	1565
	最大ドローダウン	1365	1200	1125	1125	1565

(注）

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　100

平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで3~4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード結果

裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。

ノートレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	22860	22910
高値	22950	22920
安値	22750	22630
終値	22890	22880
前日比	470	10
終-始	30	-30
高-安	200	290
NT倍率	13.41	13.31
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	22855	22900
高値	22950	22915
安値	22755	22635
終値	22890	22885
前日比	465	10
終-始	35	-15
高-安	195	280
NT倍率	13.33	13.33
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1710	1717
高値	1717.5	1719.5
安値	1703	1699
終値	1707	1718.5
前日比	26	5
終-始	-3	1.5
高-安	14.5	20.5
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1711	1717.75
高値	1717.5	1719
安値	1703.25	1698.75
終値	1717	1717.25
前日比	36	4.75
終-始	6	-0.5
高-安	14.25	20.25
●ＮYDOW
始値	25705.87
高値	25810.09
安値	25479.16
終値	25706.68
前日比	-91.74
終-始	0.81
高-安	330.93
●NASDAQ
始値	7669.26
高値	7670.5
安値	7563.09
終値	7642.7
前日比	-2.79
終-始	-26.56
高-安	107.41
●S&P500
始値	2811.67
高値	2816.94
安値	2781.81
終値	2809.21
前日比	-0.71
終-始	-2.46
高-安	35.13
●ＣＭＥ日経225	＄	￥
始値	22935	22900
高値	22980	22945
安値	22670	22635
終値	22900	22870
前日比	-10	-5
終-始	-35	-30
高-安	310	310