2018年9月5日のトレトレ日記

人生は短く、時は速やかに過ぎる。
今年も残り117日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは687日。

《今日の名言シャワー》
「悲しいかな、恐ろしい不信とはあなた自身に対する不信のことなのだ。」
（トーマス・カーライル：イギリスの思想家）

お早うございます。

北海道の地震、テレビでは地割れや土崩れの様子が映し出されています。

5人の方が生き埋めになっているそうですが、無事に救出される事をただただ祈るのみです。

日経225先物トレード
心トレ
体トレ
絵トレ

日経225先物トレード

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線：短75本、中225本、長675本）

システムトレード

2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。

《概要》
◆５分足デイトレ（CTW_DT)

ノーサイン

◆５分足デイトレ（CTW_DT_V2)

ノーサイン

◆日足寄り引け（DUD_NC)

22675円売り（8：45）が22560円引成（15：15）で+115円

◆５分足スウィング（CTW＿SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

ダウは小幅上昇でしたが、ナスダックは約96ポイントの大幅下落。

225先物、動きません。

日足を確認しておきます。

下値は切り上げてきました。

上は23000円近辺に強い抵抗帯が存在し、

下は200日MA（22400円近辺）がちょうど長期的な上昇トレンドラインの延長上。

長中短3本のMAは収束状態継続。

エネルギーは溜めこんできていますが、、、どうなることやら。

5分足システムは反応せず、寄引はなんとか取れましたが、

取ったり取られたりの相変わらずの状態。

掘った穴を掘り出した土で埋める事をひたすら継続させられる穴掘り拷問（かなり大げさですが）のような日々は続きます。

歯車が合ってくれるまではただただ、「我慢」です。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！

《詳細》

	システム略称	DUD_NC	CTW_DT	CTW_DT_V2	CTW_SW
					TOTAL
当日	売買サイン	売
	仕掛価格	22675
	決済価格	22560
	決済方法	引成
	損益額	115	0	0
当月	損益額	-15	-15	0	0
	利益額	115	0	0	0
	損失額	-130	-15	0	0
	取引数	2	1	0	0
	利益数	1	0	0	0
	損失数	1	1	0	0
	引分数	0	0	0	0
	平均損益額	-7.50	-15.00
	平均利益額	115.00
	平均損失額	-130.00	-15.00
	勝率	50.00	0.00
	ＰＦ	0.88	0.00
	ＰＯＲ	0.88
当年	損益額	1095	340	835	-475
	利益額	5945	6475	7670	2385
	損失額	-4850	-6135	-6835	-2860
	取引数	90	102	111	100
	利益数	44	46	50	77
	損失数	46	56	60	23
	引分数	0	0	1	0
	平均損益額	12.17	3.33	7.52	-4.75
	平均利益額	135.11	140.76	153.40	30.97
	平均損失額	-105.43	-109.55	-113.92	-124.35
	勝率	48.89	45.10	45.05	77.00
	ＰＦ	1.23	1.06	1.12	0.83
	ＰＯＲ	1.28	1.28	1.35	0.25
通算	損益額	78730	30825	30465	30725
	利益額	185800	79115	85525	73025
	損失額	-107070	-48290	-55060	-42300
	取引数	2909	1266	1382	901
	利益数	1657	692	747	460
	損失数	1177	557	616	439
	引分数	75	17	19	2
	平均損益額	27.06	24.35	22.04	34.10
	平均利益額	112.13	114.33	114.49	158.75
	平均損失額	-90.97	-86.70	-89.38	-96.36
	勝率	56.96	54.66	54.05	51.05
	ＰＦ	1.74	1.64	1.55	1.73
	ＰＯＲ	1.23	1.32	1.28	1.65
	最大損益額	78825	31220	31050	32290
	現在ドローダウン	95	395	585	1565
	最大ドローダウン	1365	1125	1125	1565

(注）

●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン（カウンターを選択する割合を少し高めてもみ合いに強くした、、、つもりです。）
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　100

平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード

裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。

ノートレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	22670	22510
高値	22700	22610
安値	22560	22480
終値	22560	22520
前日比	-210	-170
終-始	-110	10
高-安	140	130
NT倍率	13.24	13.27
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	22675	22510
高値	22705	22610
安値	22560	22485
終値	22560	22520
前日比	-210	-170
終-始	-115	10
高-安	145	125
NT倍率	13.25	13.27
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1713.5	1699.5
高値	1715	1703.5
安値	1700	1694
終値	1703.5	1697.5
前日比	-19.5	-17.5
終-始	-10	-2
高-安	15	9.5
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1712.75	1699.75
高値	1714.75	1703.75
安値	1700.25	1694
終値	1703.25	1697.25
前日比	-19	-26
終-始	-9.5	-2.5
高-安	14.5	9.75
●ＮYDOW
始値	25919.84
高値	26011.22
安値	25871.04
終値	25974.99
前日比	22.51
終-始	55.15
高-安	140.18
●NASDAQ
始値	8073.53
高値	8077.84
安値	7902.35
終値	7995.17
前日比	-96.08
終-始	-78.36
高-安	175.49
●S&P500
始値	2891.59
高値	2894.21
安値	2876.92
終値	2888.6
前日比	-8.12
終-始	-2.99
高-安	17.29