日経225先物システムトレード（EXCEL自動売買シストレ）ブログ：2018/3/1の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。

今日は
225先物ミニ日足（つなぎ足）チャートから↓

225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、時は速やかに過ぎる。

今年も残り305日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは876日となりました。

おはようございます。

昨夜の米国市場は大幅続落、

日経225先物も下落、特にナイトセッションでは米国市場に連動して大幅下落、明け方200日移動平均線近辺での攻防戦が繰り広げられました。昨年の9月には200日MAをサポートとして大きく反発しましたが、今回はいかに？割れてくると谷は深くなるかも知れませんね。

マイシステムは
５分足スウィング（CTW＿SW)：ノーサイン
５分足デイトレ（CTW_DT)：21720円売りエントリーが＋335円で利確
日足寄り引け（DUD_NC)：ノーサイン
という結果でした。

これで

当月損益は
CTW_SWが0円
CTW_DTが＋335円
DUD_NCが0円

当年損益は
CTW_SWが＋155円
CTW_DTが＋390円
DUD_NCが＋365円

現在のドローダウンは
CTW_SWが935円/最大1425円
CTW_DTが0円/最大1125円
DUD_NCが95円/最大1365円

となりました。

CTW_DTがフラット期間脱出、

CTW_SWはまだまだトンネルの出口が見えてきません。

システム結果の詳細は「日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移」の後に記載しています。

本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー
日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移
トレード結果
1. システムトレード
2. 裁量トレード

指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	21920	21700
高値	21970	21740
安値	21640	21030
終値	21640	21180
前日比	-460	-780
終-始	-280	-520
高-安	330	710
NT倍率	12.48	12.44
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	21920	21700
高値	21965	21745
安値	21635	21030
終値	21640	21175
前日比	-455	-785
終-始	-280	-525
高-安	330	715
NT倍率	12.49	12.44
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1755	1738
高値	1758.5	1743.5
安値	1733.5	1692
終値	1733.5	1702.5
前日比	-34.5	-55.5
終-始	-21.5	-35.5
高-安	25	51.5
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1755.5	1737
高値	1758.5	1743.75
安値	1733	1692
終値	1733	1701.5
前日比	-36.25	-54.5
終-始	-22.5	-35.5
高-安	25.5	51.75
●ＮYDOW
始値	25024.04
高値	25185.35
安値	24442.56
終値	24608.98
前日比	-420.22
終-始	-415.06
高-安	742.79
●NASDAQ
始値	7274.75
高値	7307.85
安値	7117.66
終値	7180.56
前日比	-92.45
終-始	-94.19
高-安	190.19
●S&P500
始値	2715.22
高値	2730.89
安値	2659.65
終値	2677.67
前日比	-36.16
終-始	-37.55
高-安	71.24
●ＣＭＥ日経225	ドル建て	円建て
始値	21910	21900
高値	21970	21965
安値	21035	21030
清算値	21120	21120
前日比	-800	-790
終-始	-790	-780
高-安	935	935

日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移

日付	日中	夜間	日中＋夜間
2018/1/18	435	175	435
2018/1/19	150	145	180
2018/1/22	140	170	265
2018/1/23	240	235	265
2018/1/24	185	360	465
2018/1/25	195	315	375
2018/1/26	205	215	220
2018/1/29	220	160	300
2018/1/30	360	240	480
2018/1/31	292	215	292
2018/2/1	275	260	275
2018/2/2	235	325	340
2018/2/5	290	1240	1350
2018/2/6	785	690	1100
2018/2/7	815	710	890
2018/2/8	340	870	870
2018/2/9	340	0	340
2018/2/13	525	310	790
2018/2/14	435	545	550
2018/2/15	280	300	325
2018/2/16	360	165	410
2018/2/19	320	215	320
2018/2/20	235	225	250
2018/2/21	360	250	360
2018/2/22	235	270	280
2018/2/23	200	195	280
2018/2/26	200	235	355
2018/2/27	190	215	310
2018/2/28	310	245	440
2018/3/1	330	715	935
平均	316	340	468

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてはこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

	システム略称	DUD_NC	CTW_DT	CTW_SW
				TOTAL	トレード1
当日	売買サイン		売
	仕掛価格		21720
	決済価格		21335
	決済方法		利確
	損益額	0	385	0
当月	損益額	0	385	0
	利益額	0	385	0
	損失額	0	0	0
	取引数	0	1	0
	利益数	0	1	0
	損失数	0	0	0
	引分数	0	0	0
	平均損益額		385.00
	平均利益額		385.00
	平均損失額
	勝率		100.00
	ＰＦ
	ＰＯＲ
当年	損益額	365	390	155
	利益額	1670	1875	2125
	損失額	-1305	-1485	-1970
	取引数	22	25	30
	利益数	10	12	15
	損失数	12	13	15
	引分数	0	0	0
	平均損益額	16.59	15.60	5.17
	平均利益額	167.00	156.25	141.67
	平均損失額	-108.75	-114.23	-131.33
	勝率	45.45	48.00	50.00
	ＰＦ	1.28	1.26	1.08
	ＰＯＲ	1.54	1.37	1.08
通算	損益額	78000	30875	31355
	利益額	181525	74515	72765
	損失額	-103525	-43640	-41410
	取引数	2841	1189	831
	利益数	1623	658	398
	損失数	1143	514	431
	引分数	75	17	2
	平均損益額	27.46	25.97	37.73
	平均利益額	111.85	113.24	182.83
	平均損失額	-90.57	-84.90	-96.08
	勝率	57.13	55.34	47.89
	ＰＦ	1.75	1.71	1.76
	ＰＯＲ	1.23	1.33	1.90
	最大損益額	78095	30875	32290
	現在ドローダウン	95	0	935
	最大ドローダウン	1365	1125	1405