2018年10月25日のトレトレ日記

人生は短く、時は速やかに過ぎる。
今年も残り67日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは636日。

《今日の名言シャワー》
「一時間の浪費を何とも思わない人は、人生の価値をまだ発見していない。」
（チャールズ・ロバート・ダーウィン:イギリスの自然科学者）

お早うございます。

日経225先物トレード結果
心トレ
体トレ
絵トレ

日経225先物トレード結果

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線：短75本、中225本、長675本）

システムトレード結果

2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。

《結果概要》
◆５分足自動売買（CTW_DT)

22390円売り(12:10)が21540円損切（18：25）で－150円

◆５分足自動売買2（CTW_DT_V2)

22385円売り(12:10)が21505円損切（18：15）で－120円

◆日足日中寄引（DUD_NC)

ノーサイン

◆日足夜間寄引（NUD)

21370円売り（16：30）が21580円損切（18：35）で－210円

◆５分足スウィング（CTW＿SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

ダウ、225先物共に上昇しましたが、明け方、頭を押さえられています。

戻りは鈍い感じです。

225先物ミニの月足です。↓

下は20000円位まではありそうですね。

システムは日中寄引はノーサイン、その他は夕方に仲良く撃沈でした。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！

《結果詳細》

	システム略称	DUD_NC	NUD	CTW_DT	CTW_DT_V2	CTW_SW
						TOTAL
当日	売買サイン		売	売	売
	仕掛価格		21370	21390	21385
	決済価格		21580	21540	21505
	決済方法		損切	損切	損切
	損益額	0	-210	-150	-120
当月	損益額	165	475	455	165	0
	利益額	1115	1755	1780	1355	0
	損失額	-950	-1280	-1325	-1190	0
	取引数	14	17	16	16	0
	利益数	6	9	5	5	0
	損失数	7	8	11	11	0
	引分数	1	0	0	0	0
	平均損益額	11.79	27.94	28.44	10.31
	平均利益額	185.83	195.00	356.00	271.00
	平均損失額	-135.71	-160.00	-120.45	-108.18
	勝率	42.86	52.94	31.25	31.25
	ＰＦ	1.17	1.37	1.34	1.14
	ＰＯＲ	1.37	1.22	2.96	2.51
当年	損益額	1650	3775	455	680	-475
	利益額	7590	11005	8590	9275	2385
	損失額	-5940	-7230	-8135	-8595	-2860
	取引数	110	140	130	136	133
	利益数	55	71	55	58	110
	損失数	54	63	75	77	23
	引分数	1	6	0	1	0
	平均損益額	15.00	26.96	3.50	5.00	-3.57
	平均利益額	138.00	155.00	156.18	159.91	21.68
	平均損失額	-110.00	-114.76	-108.47	-111.62	-124.35
	勝率	50.00	50.71	42.31	42.65	82.71
	ＰＦ	1.28	1.52	1.06	1.08	0.83
	ＰＯＲ	1.25	1.35	1.44	1.43	0.17
通算	損益額	79285	22220	30940	30310	30725
	利益額	187445	72870	81230	87130	73025
	損失額	-108160	-50650	-50290	-56820	-42300
	取引数	2929	1513	1294	1407	934
	利益数	1668	787	701	755	493
	損失数	1185	674	576	633	439
	引分数	76	52	17	19	2
	平均損益額	27.07	14.69	23.91	21.54	32.90
	平均利益額	112.38	92.59	115.88	115.40	148.12
	平均損失額	-91.27	-75.15	-87.31	-89.76	-96.36
	勝率	56.95	52.02	54.17	53.66	52.78
	ＰＦ	1.73	1.44	1.62	1.53	1.73
	ＰＯＲ	1.23	1.23	1.33	1.29	1.54
	最大損益額	79285	22430	31220	31050	32290
	現在ドローダウン	0	210	280	740	1565
	最大ドローダウン	1365	1200	1125	1125	1565

(注）

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　100

平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで3~4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード結果

裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。

ノートレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	21330	21370
高値	21570	21790
安値	21190	21340
終値	21270	21570
前日比	-760	140
終-始	-60	200
高-安	380	450
NT倍率	13.27	13.30
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	21335	21370
高値	21510	21790
安値	21195	21340
終値	21275	21575
前日比	-755	145
終-始	-60	205
高-安	315	450
NT倍率	13.28	13.30
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1600	1609
高値	1617	1636.5
安値	1595.5	1606
終値	1603	1621.5
前日比	-44.5	14.5
終-始	3	12.5
高-安	21.5	30.5
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1600	1608
高値	1616.75	1636.75
安値	1595.75	1606.25
終値	1602	1622.75
前日比	-46	13.75
終-始	2	14.75
高-安	21	30.5
●ＮYDOW
始値	24736.54
高値	25104.29
安値	24645.56
終値	24984.55
前日比	401.13
終-始	248.01
高-安	458.73
●NASDAQ
始値	7197.49
高値	7364.82
安値	7178.54
終値	7318.34
前日比	209.94
終-始	120.85
高-安	186.28
●S&P500
始値	2674.88
高値	2722.7
安値	2667.84
終値	2705.57
前日比	49.47
終-始	30.69
高-安	54.86
●ＣＭＥ日経225	＄	￥
始値	21505	21470
高値	21815	21785
安値	21230	21195
終値	21590	21565
前日比	160	160
終-始	85	95
高-安	585	590