2018年10月25日のトレトレ日記

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り67日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは636日。

《今日の名言シャワー》
一時間の浪費を何とも思わない人は、人生の価値をまだ発見していない。
(チャールズ・ロバート・ダーウィン:イギリスの自然科学者)

お早うございます。

日経225先物トレード結果

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線:短75本、中225本、長675本)

システムトレード結果


2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。


《結果概要》
◆5分足自動売買(CTW_DT)

22390円売り(12:10)が21540円損切(18:25)で-150円

◆5分足自動売買2(CTW_DT_V2)

22385円売り(12:10)が21505円損切(18:15)で-120円

◆日足日中寄引(DUD_NC)

ノーサイン

◆日足夜間寄引(NUD)

21370円売り(16:30)が21580円損切(18:35)で-210円

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。


ダウ、225先物共に上昇しましたが、明け方、頭を押さえられています。

戻りは鈍い感じです。

225先物ミニの月足です。↓

下は20000円位まではありそうですね。

システムは日中寄引はノーサイン、その他は夕方に仲良く撃沈でした。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!


《結果詳細》

システム略称 DUD_NC NUD CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 21370 21390 21385
決済価格 21580 21540 21505
決済方法 損切 損切 損切
損益額 0 -210 -150 -120
当月 損益額 165 475 455 165 0
利益額 1115 1755 1780 1355 0
損失額 -950 -1280 -1325 -1190 0
取引数 14 17 16 16 0
利益数 6 9 5 5 0
損失数 7 8 11 11 0
引分数 1 0 0 0 0
平均損益額 11.79 27.94 28.44 10.31
平均利益額 185.83 195.00 356.00 271.00
平均損失額 -135.71 -160.00 -120.45 -108.18
勝率 42.86 52.94 31.25 31.25
PF 1.17 1.37 1.34 1.14
POR 1.37 1.22 2.96 2.51
当年 損益額 1650 3775 455 680 -475
利益額 7590 11005 8590 9275 2385
損失額 -5940 -7230 -8135 -8595 -2860
取引数 110 140 130 136 133
利益数 55 71 55 58 110
損失数 54 63 75 77 23
引分数 1 6 0 1 0
平均損益額 15.00 26.96 3.50 5.00 -3.57
平均利益額 138.00 155.00 156.18 159.91 21.68
平均損失額 -110.00 -114.76 -108.47 -111.62 -124.35
勝率 50.00 50.71 42.31 42.65 82.71
PF 1.28 1.52 1.06 1.08 0.83
POR 1.25 1.35 1.44 1.43 0.17
通算 損益額 79285 22220 30940 30310 30725
利益額 187445 72870 81230 87130 73025
損失額 -108160 -50650 -50290 -56820 -42300
取引数 2929 1513 1294 1407 934
利益数 1668 787 701 755 493
損失数 1185 674 576 633 439
引分数 76 52 17 19 2
平均損益額 27.07 14.69 23.91 21.54 32.90
平均利益額 112.38 92.59 115.88 115.40 148.12
平均損失額 -91.27 -75.15 -87.31 -89.76 -96.36
勝率 56.95 52.02 54.17 53.66 52.78
PF 1.73 1.44 1.62 1.53 1.73
POR 1.23 1.23 1.33 1.29 1.54
最大損益額 79285 22430 31220 31050 32290
現在ドローダウン 0 210 280 740 1565
最大ドローダウン 1365 1200 1125 1125 1565

(注)

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで3~4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





裁量トレード結果


裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。


ノートレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 21330 21370
高値 21570 21790
安値 21190 21340
終値 21270 21570
前日比 -760 140
終-始 -60 200
高-安 380 450
NT倍率 13.27 13.30
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 21335 21370
高値 21510 21790
安値 21195 21340
終値 21275 21575
前日比 -755 145
終-始 -60 205
高-安 315 450
NT倍率 13.28 13.30
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1600 1609
高値 1617 1636.5
安値 1595.5 1606
終値 1603 1621.5
前日比 -44.5 14.5
終-始 3 12.5
高-安 21.5 30.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1600 1608
高値 1616.75 1636.75
安値 1595.75 1606.25
終値 1602 1622.75
前日比 -46 13.75
終-始 2 14.75
高-安 21 30.5
●NYDOW
始値 24736.54
高値 25104.29
安値 24645.56
終値 24984.55
前日比 401.13
終-始 248.01
高-安 458.73
●NASDAQ
始値 7197.49
高値 7364.82
安値 7178.54
終値 7318.34
前日比 209.94
終-始 120.85
高-安 186.28
●S&P500
始値 2674.88
高値 2722.7
安値 2667.84
終値 2705.57
前日比 49.47
終-始 30.69
高-安 54.86
●CME 日経225
始値 21505 21470
高値 21815 21785
安値 21230 21195
終値 21590 21565
前日比 160 160
終-始 85 95
高-安 585 590

心トレ


2016年6月よりメンタルトレーニング開始。


呼吸法
名言シャワー
元気ソングシャワー サザン
アファメーション

体トレ


2017年9月より自宅筋トレ開始、2018年4月(76kg)よりダイエット中、ターゲットは69㎏前後。


<体重> 69.1kg
<有酸素運動> 休み
・ウォーキング
・エアロバイク
<筋トレ> 休み
《ボディメーカー マルチラック2》

《アイロテック バーベルセット》

絵トレ


2018年7月より独学絵トレーニング開始。
当面の教材は以前購入したもののほぼ眺めていただけだった森田健二郎氏、永沢まこと氏、西丸式人氏、田中己永氏等の書籍及びHP。


休み

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