2018年10月10日のトレトレ日記

人生は短く、時は速やかに過ぎる。
今年も残り82日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは651日。

《今日の名言シャワー》
「決断と忍耐は最も高貴な性質である。」
（ゲーテ:ドイツの詩人）

お早うございます。

日経225先物トレード結果
心トレ
体トレ
絵トレ

日経225先物トレード結果

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線：短75本、中225本、長675本）

システムトレード結果

2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。

《結果概要》
◆５分足自動売買（CTW_DT)

22475円売り（11：05）が22035円利確（4：05）で＋440円

◆５分足自動売買2（CTW_DT_V2)

22475円売り（11：05）が22215円（0：55）で＋260円

◆日足日中寄引（DUD_NC)

22530円買い（8：45）が22530円日中引け（15：15）で0円

◆日足夜間寄引（NUD)

22520円買い（16：30）が22360円損切（22：55）で－160円

◆５分足スウィング（CTW＿SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

225先物、ナイトセッションでダウ安と円高が進み大幅下落。

残念ながら夜間寄引は逆サインで撃沈、

5分足の2本は取れましたが、早めに利確が作動してしまいなんとも中途半端な利益。

まあ仕方ありません。

5分足、特にV2の方は最大ドローダウン手前まできていましたのでこれでちょっと一息。

現在の位置はちょうど5月から8月にかけて形成されたレジスタンスラインとほぼ同位置。

4点で形成されていますからかなり強いラインですが、これがサポートラインになるか否か？

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！

《結果詳細》

	システム略称	DUD_NC	NUD	CTW_DT	CTW_DT_V2	CTW_SW
						TOTAL
当日	売買サイン	買	買	売	売
	仕掛価格	23530	23520	22475	22475
	決済価格	23530	23360	22035	22215
	決済方法	引成	損切	利確	利確
	損益額	0	-160	440	260
当月	損益額	-190	-285	300	245	0
	利益額	175	235	585	415	0
	損失額	-365	-520	-285	-170	0
	取引数	6	7	5	5	0
	利益数	2	3	2	2	0
	損失数	3	4	3	3	0
	引分数	1	0	0	0	0
	平均損益額	-31.67	-40.71	60.00	49.00
	平均利益額	87.50	78.33	292.50	207.50
	平均損失額	-121.67	-130.00	-95.00	-56.67
	勝率	33.33	42.86	40.00	40.00
	ＰＦ	0.48	0.45	2.05	2.44
	ＰＯＲ	0.72	0.60	3.08	3.66
当年	損益額	1295	3015	300	760	-475
	利益額	6650	9485	7395	8335	2385
	損失額	-5355	-6470	-7095	-7575	-2860
	取引数	102	130	119	125	122
	利益数	51	65	52	55	99
	損失数	50	59	67	69	23
	引分数	1	6	0	1	0
	平均損益額	12.70	23.19	2.52	6.08	-3.89
	平均利益額	130.39	145.92	142.21	151.55	24.09
	平均損失額	-107.10	-109.66	-105.90	-109.78	-124.35
	勝率	50.00	50.00	43.70	44.00	81.15
	ＰＦ	1.24	1.47	1.04	1.10	0.83
	ＰＯＲ	1.22	1.33	1.34	1.38	0.19
通算	損益額	78930	21460	30785	30390	30725
	利益額	186505	71350	80035	86190	73025
	損失額	-107575	-49890	-49250	-55800	-42300
	取引数	2921	1503	1283	1396	923
	利益数	1664	781	698	752	482
	損失数	1181	670	568	625	439
	引分数	76	52	17	19	2
	平均損益額	27.02	14.28	23.99	21.77	33.29
	平均利益額	112.08	91.36	114.66	114.61	151.50
	平均損失額	-91.09	-74.46	-86.71	-89.28	-96.36
	勝率	56.97	51.96	54.40	53.87	52.22
	ＰＦ	1.73	1.43	1.63	1.54	1.73
	ＰＯＲ	1.23	1.23	1.32	1.28	1.57
	最大損益額	79130	21980	31220	31050	32290
	現在ドローダウン	200	520	435	660	1565
	最大ドローダウン	1365	1200	1125	1125	1565

(注）

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　100

平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで3~4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード結果

裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。

ノートレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	23530	23520
高値	23600	23580
安値	23360	22740
終値	23530	22770
前日比	60	-760
終-始	0	-750
高-安	240	840
NT倍率	13.31	13.32
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	23530	23520
高値	23595	23590
安値	23365	22745
終値	23530	22775
前日比	65	-755
終-始	0	-745
高-安	230	845
NT倍率	13.31	13.32
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1771.5	1765.5
高値	1774	1771
安値	1753	1708.5
終値	1767.5	1709
前日比	6	-60
終-始	-4	-56.5
高-安	21	62.5
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1770.25	1765.75
高値	1774.25	1771.25
安値	1753.25	1708
終値	1768.5	1709.25
前日比	7.75	-61.5
終-始	-1.75	-56.5
高-安	21	63.25
●ＮYDOW
始値	26441.73
高値	26441.73
安値	25593.65
終値	25598.74
前日比	-831.83
終-始	-842.99
高-安	848.08
●NASDAQ
始値	7694.08
高値	7701.2
安値	7420.56
終値	7422.05
前日比	-315.97
終-始	-272.03
高-安	280.64
●S&P500
始値	2873.9
高値	2874.02
安値	2784.86
終値	2785.68
前日比	-94.66
終-始	-88.22
高-安	89.16
●ＣＭＥ日経225	＄	￥
始値	23555	23520
高値	23625	23595
安値	22830	22800
終値	22835	22800
前日比	-720	-725
終-始	-720	-720
高-安	795	795