2018年10月1日のトレトレ日記

人生は短く、時は速やかに過ぎる。
今年も残り91日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは661日。

《今日の名言シャワー》
「自然は人間に1枚の舌と2つの耳を与えた。だから人は話すことの2倍だけ聞かねばならない。」
（ゼノン：古代ギリシャの哲学者）

お早うございます。

日経225先物トレード結果
心トレ
体トレ
絵トレ

日経225先物トレード結果

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線：短75本、中225本、長675本）

システムトレード結果

2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。

《結果概要》
◆５分足デイトレ（CTW_DT)

ノーサイン

◆５分足デイトレ（CTW_DT_V2)

22355円売り（17：05）が22390円引成（5：30）で－35円

◆日足寄引（DUD_NC)

22200円売り（8：45）が22310円引成（15：15）で－110円

◆夜間寄引（nud)

22325円買い（16：30）が22390円引成（5：30）で＋65円

◆５分足スウィング（CTW＿SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

ダウも225も異様な強さですね。

225、バブル後の最高値をつけました。

確かにPERから見ればまだ上値余地はあるかと思いますが、それでも強い。

このところ「売り」エントリーはほぼ撃沈。

残念ながら10月もいいスタートとはいきませんでした。

昨日より夜間寄引本格運用開始。

システムスペック、過去成績、結果詳細の表への追加に関しては現在準備中です。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！

《結果詳細》

	システム略称	DUD_NC	CTW_DT	CTW_DT_V2	CTW_SW
					TOTAL
当日	売買サイン	売		売
	仕掛価格	24200		24355
	決済価格	24310		24390
	決済方法	引成		引成
	損益額	-110	0	-35
当月	損益額	-110	0	-35	0
	利益額	0	0	0	0
	損失額	-110	0	-35	0
	取引数	1	0	1	0
	利益数	0	0	0	0
	損失数	1	0	1	0
	引分数	0	0	0	0
	平均損益額	-110.00		-35.00
	平均利益額
	平均損失額	-110.00		-35.00
	勝率	0.00		0.00
	ＰＦ	0.00		0.00
	ＰＯＲ
当年	損益額	1375	0	480	-475
	利益額	6475	6810	7920	2385
	損失額	-5100	-6810	-7440	-2860
	取引数	97	114	121	116
	利益数	49	50	53	93
	損失数	48	64	67	23
	引分数	0	0	1	0
	平均損益額	14.18	0.00	3.97	-4.09
	平均利益額	132.14	136.20	149.43	25.65
	平均損失額	-106.25	-106.41	-111.04	-124.35
	勝率	50.52	43.86	43.80	80.17
	ＰＦ	1.27	1.00	1.06	0.83
	ＰＯＲ	1.24	1.28	1.35	0.21
通算	損益額	79010	30485	30110	30725
	利益額	186330	79450	85775	73025
	損失額	-107320	-48965	-55665	-42300
	取引数	2916	1278	1392	917
	利益数	1662	696	750	476
	損失数	1179	565	623	439
	引分数	75	17	19	2
	平均損益額	27.10	23.85	21.63	33.51
	平均利益額	112.11	114.15	114.37	153.41
	平均損失額	-91.03	-86.66	-89.35	-96.36
	勝率	57.00	54.46	53.88	51.91
	ＰＦ	1.74	1.62	1.54	1.73
	ＰＯＲ	1.23	1.32	1.28	1.59
	最大損益額	79120	31220	31050	32290
	現在ドローダウン	110	735	940	1565
	最大ドローダウン	1365	1125	1125	1565

(注）

●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン（カウンターを選択する割合を少し高めてもみ合いに強くした、、、つもりです。）
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　100

平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで3~4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード結果

裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。

ノートレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	24200	24320
高値	24320	24480
安値	24130	24320
終値	24310	24390
前日比	180	210
終-始	110	70
高-安	190	160
NT倍率	13.34	13.31
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	24210	24325
高値	24320	24480
安値	24130	24315
終値	24310	24390
前日比	180	215
終-始	100	65
高-安	190	165
NT倍率	13.34	13.29
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1816	1823
高値	1824.5	1841
安値	1809	1822
終値	1822.5	1832.5
前日比	4	12.5
終-始	6.5	9.5
高-安	15.5	19
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1816.25	1832.25
高値	1824.5	1841
安値	1809.25	1822
終値	1822.5	1834.75
前日比	4	13.75
終-始	6.25	2.5
高-安	15.25	19
●ＮYDOW
始値	26598.36
高値	26737.98
安値	26596.05
終値	26651.21
前日比	192.9
終-始	52.85
高-安	141.93
●NASDAQ
始値	8091.5
高値	8107.38
安値	8019.77
終値	8037.3
前日比	-9.05
終-始	-54.2
高-安	87.61
●S&P500
始値	2926.29
高値	2937.06
安値	2917.91
終値	2924.59
前日比	10.61
終-始	-1.7
高-安	19.15
●ＣＭＥ日経225	＄	￥
始値	24250	24200
高値	24515	24480
安値	24170	24135
終値	24455	24420
前日比	270	270
終-始	205	220
高-安	345	345