2018年9月14日のトレトレ日記

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り108日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは678日。

《今日の名言シャワー》
喜びの声を発すれば喜びの人となり、悲しみの声を発すれば悲しみの人となる。 」
(内村鑑三:作家)

お早うございます。

日経225先物トレード結果

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線:短75本、中225本、長675本)

システムトレード結果


2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。


《結果概要》
◆5分足デイトレ(CTW_DT)

22845円買い(11:05)が22995円利確(17:05)で+150円

◆5分足デイトレ(CTW_DT_V2)

22850円買い(11:10)が23005円利確(17:10)で+155円

◆日足寄り引け(DUD_NC)

ノーサイン

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。


225先物、今年5月に23000円をチャレンジしてから、これで5回目のチャレンジ。

今回はチャレンジ成功の気配。

5分足、今月初めての勝利。

結果的には利確は功を奏さずでしたが、贅沢は言えません。

取り敢えず一息つけました。

価格は上昇しましたが、相変わらずボラは上昇せず。

勢い、モメンタムという点では今一の状態が続いています。

来週はどうなることやら。

来週も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!


《結果詳細》

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 22845 22850
決済価格 22995 23005
決済方法 利確 利確
損益額 0 150 155
当月 損益額 90 -325 -210 0
利益額 360 150 155 0
損失額 -270 -475 -365 0
取引数 5 7 5 0
利益数 3 1 1 0
損失数 2 6 4 0
引分数 0 0 0 0
平均損益額 18.00 -46.43 -42.00
平均利益額 120.00 150.00 155.00
平均損失額 -135.00 -79.17 -91.25
勝率 60.00 14.29 20.00
PF 1.33 0.32 0.42
POR 0.89 1.89 1.70
当年 損益額 1200 30 625 -475
利益額 6190 6625 7825 2385
損失額 -4990 -6595 -7200 -2860
取引数 93 108 116 107
利益数 46 47 51 84
損失数 47 61 64 23
引分数 0 0 1 0
平均損益額 12.90 0.28 5.39 -4.44
平均利益額 134.57 140.96 153.43 28.39
平均損失額 -106.17 -108.11 -112.50 -124.35
勝率 49.46 43.52 43.97 78.50
PF 1.24 1.00 1.09 0.83
POR 1.27 1.30 1.36 0.23
通算 損益額 78835 30515 30255 30725
利益額 186045 79265 85680 73025
損失額 -107210 -48750 -55425 -42300
取引数 2912 1272 1387 908
利益数 1659 693 748 467
損失数 1178 562 620 439
引分数 75 17 19 2
平均損益額 27.07 23.99 21.81 33.84
平均利益額 112.14 114.38 114.55 156.37
平均損失額 -91.01 -86.74 -89.40 -96.36
勝率 56.97 54.48 53.93 51.43
PF 1.74 1.63 1.55 1.73
POR 1.23 1.32 1.28 1.62
最大損益額 78975 31220 31050 32290
現在ドローダウン 140 705 795 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン(カウンターを選択する割合を少し高めてもみ合いに強くした、、、つもりです。)
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで3~4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





裁量トレード結果


裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。


ノートレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22810 23010
高値 22970 23090
安値 22790 22970
終値 22970 23070
前日比 150 260
終-始 160 60
高-安 180 120
NT倍率 12.97 13.37
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22815 23020
高値 22970 23100
安値 22800 22980
終値 22970 23080
前日比 155 270
終-始 155 60
高-安 170 120
NT倍率 13.39 13.38
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1705.5 1719
高値 1716.5 1728
安値 1704 1717.5
終値 1771.5 1725
前日比 63.5 20
終-始 66 6
高-安 12.5 10.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1705.25 1718.25
高値 1716.25 1727.75
安値 1704 1717.75
終値 1715.75 1724.5
前日比 11 20
終-始 10.5 6.25
高-安 12.25 10
●NYDOW
始値 26169.56
高値 26211.11
安値 26068.29
終値 26154.67
前日比 8.68
終-始 -14.89
高-安 142.82
●NASDAQ
始値 8026.16
高値 8040.83
安値 7979.78
終値 8010.04
前日比 -3.67
終-始 -16.12
高-安 61.05
●S&P500
始値 2906.38
高値 2928.3
安値 2895.77
終値 2904.98
前日比 0.8
終-始 -1.4
高-安 32.53

心トレ


2016年6月よりメンタルトレーニング開始。


呼吸法
名言シャワー
元気ソングシャワー サザン
アファメーション

体トレ


2017年9月より自宅筋トレ開始、2018年4月(76kg)よりダイエット中、ターゲットは69㎏前後。


<体重> 69.6㎏
<有酸素運動>
・ウォーキング
・エアロバイク 10㎞
<筋トレ>
・ワンハンドダンベルカール
重量 20㎏
回数 12,12,11
重量 17.5㎏
回数 15,13
・リストカール
重量 20㎏×2
回数 15,15,15
《ボディメーカー マルチラック2》

《アイロテック バーベルセット》

絵トレ


2018年7月より独学絵トレーニング開始。
当面の教材は以前購入したもののほぼ眺めていただけだった森田健二郎氏、永沢まこと氏、西丸式人氏、田中己永氏等の書籍及びHP。


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