2018年9月14日のトレトレ日記

人生は短く、時は速やかに過ぎる。
今年も残り108日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは678日。

《今日の名言シャワー》
「喜びの声を発すれば喜びの人となり、悲しみの声を発すれば悲しみの人となる。　」
（内村鑑三：作家）

お早うございます。

日経225先物トレード結果
心トレ
体トレ
絵トレ

日経225先物トレード結果

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線：短75本、中225本、長675本）

システムトレード結果

2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。

《結果概要》
◆５分足デイトレ（CTW_DT)

22845円買い（11：05）が22995円利確（17：05）で＋150円

◆５分足デイトレ（CTW_DT_V2)

22850円買い（11：10）が23005円利確（17：10）で＋155円

◆日足寄り引け（DUD_NC)

ノーサイン

◆５分足スウィング（CTW＿SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

225先物、今年5月に23000円をチャレンジしてから、これで5回目のチャレンジ。

今回はチャレンジ成功の気配。

5分足、今月初めての勝利。

結果的には利確は功を奏さずでしたが、贅沢は言えません。

取り敢えず一息つけました。

価格は上昇しましたが、相変わらずボラは上昇せず。

勢い、モメンタムという点では今一の状態が続いています。

来週はどうなることやら。

来週も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！

《結果詳細》

	システム略称	DUD_NC	CTW_DT	CTW_DT_V2	CTW_SW
					TOTAL
当日	売買サイン		買	買
	仕掛価格		22845	22850
	決済価格		22995	23005
	決済方法		利確	利確
	損益額	0	150	155
当月	損益額	90	-325	-210	0
	利益額	360	150	155	0
	損失額	-270	-475	-365	0
	取引数	5	7	5	0
	利益数	3	1	1	0
	損失数	2	6	4	0
	引分数	0	0	0	0
	平均損益額	18.00	-46.43	-42.00
	平均利益額	120.00	150.00	155.00
	平均損失額	-135.00	-79.17	-91.25
	勝率	60.00	14.29	20.00
	ＰＦ	1.33	0.32	0.42
	ＰＯＲ	0.89	1.89	1.70
当年	損益額	1200	30	625	-475
	利益額	6190	6625	7825	2385
	損失額	-4990	-6595	-7200	-2860
	取引数	93	108	116	107
	利益数	46	47	51	84
	損失数	47	61	64	23
	引分数	0	0	1	0
	平均損益額	12.90	0.28	5.39	-4.44
	平均利益額	134.57	140.96	153.43	28.39
	平均損失額	-106.17	-108.11	-112.50	-124.35
	勝率	49.46	43.52	43.97	78.50
	ＰＦ	1.24	1.00	1.09	0.83
	ＰＯＲ	1.27	1.30	1.36	0.23
通算	損益額	78835	30515	30255	30725
	利益額	186045	79265	85680	73025
	損失額	-107210	-48750	-55425	-42300
	取引数	2912	1272	1387	908
	利益数	1659	693	748	467
	損失数	1178	562	620	439
	引分数	75	17	19	2
	平均損益額	27.07	23.99	21.81	33.84
	平均利益額	112.14	114.38	114.55	156.37
	平均損失額	-91.01	-86.74	-89.40	-96.36
	勝率	56.97	54.48	53.93	51.43
	ＰＦ	1.74	1.63	1.55	1.73
	ＰＯＲ	1.23	1.32	1.28	1.62
	最大損益額	78975	31220	31050	32290
	現在ドローダウン	140	705	795	1565
	最大ドローダウン	1365	1125	1125	1565

(注）

●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン（カウンターを選択する割合を少し高めてもみ合いに強くした、、、つもりです。）
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　100

平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで3~4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード結果

裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。

ノートレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	22810	23010
高値	22970	23090
安値	22790	22970
終値	22970	23070
前日比	150	260
終-始	160	60
高-安	180	120
NT倍率	12.97	13.37
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	22815	23020
高値	22970	23100
安値	22800	22980
終値	22970	23080
前日比	155	270
終-始	155	60
高-安	170	120
NT倍率	13.39	13.38
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1705.5	1719
高値	1716.5	1728
安値	1704	1717.5
終値	1771.5	1725
前日比	63.5	20
終-始	66	6
高-安	12.5	10.5
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1705.25	1718.25
高値	1716.25	1727.75
安値	1704	1717.75
終値	1715.75	1724.5
前日比	11	20
終-始	10.5	6.25
高-安	12.25	10
●ＮYDOW
始値	26169.56
高値	26211.11
安値	26068.29
終値	26154.67
前日比	8.68
終-始	-14.89
高-安	142.82
●NASDAQ
始値	8026.16
高値	8040.83
安値	7979.78
終値	8010.04
前日比	-3.67
終-始	-16.12
高-安	61.05
●S&P500
始値	2906.38
高値	2928.3
安値	2895.77
終値	2904.98
前日比	0.8
終-始	-1.4
高-安	32.53