2018年8月15日のトレトレ日記


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人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り138日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは708日。

《今日の名言シャワー》
まさに断ずべきに断ぜざれば、かえってその乱を受く。」(漢書)

お早うございます。

日経225先物トレード

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線:短75本、中225本、長675本)

システムトレード


2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。


《概要》
◆5分足デイトレ(CTW_DT)

21905円買い(0:20)が21990円引成(5:30)で+85円

◆5分足デイトレ(CTW_DT_V2)

21945円買い(22:55)が21990円引成(5:30)で+45円

◆日足寄り引け(DUD_NC)

22320円売り(8:45)が21180円引成(15:15)で+140円

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。


3日連続で300円超えの値幅が続いたので静かな日になるかと思っていたのですが、

ETF買いが入らないだろうという売り方の思惑が当たり売り仕掛けが成功。

9時過ぎ、就寝前にはロボは反応無でしたのでノーサインかと思っていたのですが、

起床後、確認してみると2台とも買いエントリー。

終了後、調べてみると戦略はカウンターを選択、エントリー時間の相違はカウンターの場合は異なったエントリー条件を採用している為です。

こういう時はなんか得した気分になります。

寄り引けがドローダウン解消。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!


《詳細》

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 22320 21905 21945
決済価格 22180 21990 21990
決済方法 引成 引成 引成
損益額 140 85 45
当月 損益額 505 500 495 0
利益額 855 735 740 0
損失額 -350 -235 -245 0
取引数 9 7 7 11
利益数 5 5 5 11
損失数 4 2 2 0
引分数 0 0 0 0
平均損益額 56.11 71.43 70.71 0.00
平均利益額 171.00 147.00 148.00 0.00
平均損失額 -87.50 -117.50 -122.50
勝率 55.56 71.43 71.43 100.00
PF 2.44 3.13 3.02
POR 1.95 1.25 1.21
当年 損益額 1180 605 1100 -475
利益額 5525 6265 7485 2385
損失額 -4345 -5660 -6385 -2860
取引数 83 94 104 85
利益数 41 44 48 62
損失数 42 50 55 23
引分数 0 0 1 0
平均損益額 14.22 6.44 10.58 -5.59
平均利益額 134.76 142.39 155.94 38.47
平均損失額 -103.45 -113.20 -116.09 -124.35
勝率 49.40 46.81 46.15 72.94
PF 1.27 1.11 1.17 0.83
POR 1.30 1.26 1.34 0.31
通算 損益額 78815 31090 30730 30725
利益額 185380 78905 85340 73025
損失額 -106565 -47815 -54610 -42300
取引数 2902 1258 1375 886
利益数 1654 690 745 445
損失数 1173 551 611 439
引分数 75 17 19 2
平均損益額 27.16 24.71 22.35 34.68
平均利益額 112.08 114.36 114.55 164.10
平均損失額 -90.85 -86.78 -89.38 -96.36
勝率 57.00 54.85 54.18 50.23
PF 1.74 1.65 1.56 1.73
POR 1.23 1.32 1.28 1.70
最大損益額 78825 31090 31050 32290
現在ドローダウン 10 0 320 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン(カウンターを選択する割合を少し高めてもみ合いに強くした、、、つもりです。)
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





裁量トレード


裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。


1.22340円買い(8:55)が22310円損切(9:09)で-30円
2.22280円買い(9:23)が22280円同値撤退(9:33)で0円
計 -30円

1回目

目線は中立でしたが、一旦は上値をチャレンジしてくれるのではという思惑だけで買い。335円がはけた段階で円安方向に動き始めたのを根拠に取り換えず買いエントリー。その時点の安値は22315円でしたので、損失22310円(-30円)、利確はちょっと欲張って22400円(+60円)のW指値で放置プレイ。撃沈。
エントリーの根拠も今一、5分足MA(675本)は下向きのままでしたから、目線中立で様子見が正解、前回高値375円の上抜けは楽観的過ぎました。

2回目

5分足MA(225本)タッチ後上昇を確認後、買いで再エントリー、
その時点での安値は260円でしたので損失22255円(-25円)、利確は22355円(+70円)のW指値、
含み益が35円の段階で損失ターゲットを280円に引き上げるもその後下げられ同値撤退。
1回目の負けを取り敢えず帳消しにしておくべきでした。

どうも目線が合わないのでこの2回で止めておきました。

即断即決、臨機応変、課題です。

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22320 22190
高値 22360 22220
安値 22090 21840
終値 22080 21980
前日比 -240 -330
終-始 -240 -210
高-安 270 380
NT倍率 13.02 13.07
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22320 22185
高値 22355 22215
安値 22085 21840
終値 22180 21990
前日比 -140 -320
終-始 -140 -195
高-安 270 375
NT倍率 13.08 13.08
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1709.5 1696
高値 1713.5 1698.5
安値 1689 1670
終値 1695.5 1681.5
前日比 -15 -29
終-始 -14 -14.5
高-安 24.5 28.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1710.5 1697
高値 1713.75 1698.5
安値 1689 1669.75
終値 1695.75 1681.25
前日比 -13.75 -28.75
終-始 -14.75 -15.75
高-安 24.75 28.75
●NYDOW
始値 25235.37
高値 25235.77
安値 24965.77
終値 25162.41
前日比 -137.51
終-始 -72.96
高-安 270
●NASDAQ
始値 781.02
高値 7832.66
安値 7732.69
終値 7774.12
前日比 -96.77
終-始 6993.1
高-安 99.97
●S&P500
始値 2927.95
高値 2827.95
安値 2802.49
終値 2818.37
前日比 -21.59
終-始 -109.58
高-安 25.46

心トレ


2016年6月よりメンタルトレーニング開始。


呼吸法
名言シャワー
元気ソングシャワー
アファメーション

体トレ


2017年9月より自宅筋トレ開始、2018年4月(76kg)よりダイエット中、ターゲットは69㎏前後。


体重 70.2㎏
ウォーキング 7㎞(懸垂23回、脚上げ腕立て80回、懸垂脚上げ15回)
筋トレ
・ワンハンドダンベルカール
重量 22.5㎏
回数 10,9,9
・コンセントレーションカール
重量 15㎏
回数 10,9,9

《ボディメーカー マルチラック2》

《アイロテック バーベルセット》

絵トレ


2018年7月より独学絵トレーニング開始。
当面の教材は以前購入したもののほぼ眺めていただけだった森田健二郎氏、永沢まこと氏、西丸式人氏、田中己永氏等の書籍及びHP。


トレース水彩習作9作目。

今回は課題の中からレトロバスを選択してみました。

前回の風景もトレースの段階で苦戦しましたが、今回も途中で止めようかと思う程苦戦。

お手本は細かい部分程手を抜いていないのですが、それが本当に難しい。

ボールペンは0.5㎜ではなく0.3㎜にしたのですが、それでもなかなか厳しいものがありました。

トレースは集中力と忍耐力を養うトレーニングとしていいかも知れません。

なんとかやり遂げましたが、結果は「なんだかなあ~」という感じ、彩色は後日。↓

雑感

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