2018年8月10日のトレトレ日記、約4カ月ぶりにドローダウン解消、、、長かった!


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人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り143日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは713日。

《今日の名言シャワー》
成功とは、失敗に失敗を重ねても情熱を失わない能力のことだ。
(ウィンストン・チャーチル:イギリスの元首相)

お早うございます。

日経225先物トレード

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線:短75本、中225本、長675本)

システムトレード

《概要》
◆5分足デイトレ(CTW_DT)

22460円売り(11:40)が22200円引成(5:30)で+260円

◆5分足デイトレ(CTW_DT_V2)

22460円売り(11:40)が22200円引成(5:30)で+260円

◆日足寄り引け(DUD_NC)

22545円売り(8:45)が22300円引け(15:15)で+245円

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。


円高、FFR懸念、米国安が重なり、久しぶりに大きな戻しも無く素直に動いてくれました。

運用結果を心の反応無に受け入れるトレーニングはしているつもりですが、

我慢、辛抱の連続だけではなんやかんや言っても多少フラストレーションは溜まります。

CTW_DTが今年の3月1日からのフラット期間をやっと脱出、ドローダウンを解消し約4カ月ぶりの通算最高益更新です。

いや~長かった、半年位更新できないこともありますから、まだいい方ですが、、、それでもやはり、、、長かった。

ちょっと一息つけましたが、しばらくは現在のような膠着状態は続くでしょうから今後もフラット期間の長期化は避けられないと覚悟しておきます。

CTW_DT_V2は未だトンネルの中、我慢と辛抱の日は続きます。

来週も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!


《詳細》

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 22545 22460 22460
決済価格 22300 22200 22200
決済方法 引成 引成 引成
損益額 245 260 260
当月 損益額 225 380 400 0
利益額 435 495 520 0
損失額 -210 -115 -120 0
取引数 6 4 4 8
利益数 3 3 3 8
損失数 3 1 1 0
引分数 0 0 0 0
平均損益額 37.50 95.00 100.00 0.00
平均利益額 145.00 165.00 173.33 0.00
平均損失額 -70.00 -115.00 -120.00
勝率 50.00 75.00 75.00 100.00
PF 2.07 4.30 4.33
POR 2.07 1.43 1.44
当年 損益額 900 485 1005 -475
利益額 5105 6025 7265 2385
損失額 -4205 -5540 -6260 -2860
取引数 80 91 101 82
利益数 39 42 46 59
損失数 41 49 54 23
引分数 0 0 1 0
平均損益額 11.25 5.33 9.95 -5.79
平均利益額 130.90 143.45 157.93 40.42
平均損失額 -102.56 -113.06 -115.93 -124.35
勝率 48.75 46.15 45.54 71.95
PF 1.21 1.09 1.16 0.83
POR 1.28 1.27 1.36 0.33
通算 損益額 78535 30970 30635 30725
利益額 184960 78665 85120 73025
損失額 -106425 -47695 -54485 -42300
取引数 2899 1255 1372 883
利益数 1652 688 743 442
損失数 1172 550 610 439
引分数 75 17 19 2
平均損益額 27.09 24.68 22.33 34.80
平均利益額 111.96 114.34 114.56 165.21
平均損失額 -90.81 -86.72 -89.32 -96.36
勝率 56.99 54.82 54.15 50.06
PF 1.74 1.65 1.56 1.73
POR 1.23 1.32 1.28 1.71
最大損益額 78825 30970 31050 32290
現在ドローダウン 290 0 415 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン(カウンターを選択する割合を少し高めてもみ合いに強くした、、、つもりです。)
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





裁量トレード


2018年7月より久し振りの裁量デイトレード。裁量トレは性格的(ビビリ)にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。


1.22445円買い(10:02)が22450円利確(10:22)で+5円
2.22460円買い(10:29)が22450円損切(10:44)で-10円
3.22390円買い(13:25)が22365円損切(14:22)で-25円

計 -30円

3回の内、納得のいくトレードは「負け」でしたが3回目のみ。

370円近辺のサポートラインではカウンターを当てるつもりでいたので予定通りエントリー、

決済はW指値、その結果としての負け、納得でした。

問題は1回目、またまた情けないドタバタ。

シストレの場合、寄り引けは別として自動売買のほうはロボ立ち上げ後は極力ストレスを受けないようにスクリーンを消しています。

その際の急激な動きによる損失に関する不安は、
システムの方で損切処理を施してありますし、それだけでは数分で大きく動いてしまうリスクには対処できませんので、ロボの方でエントリーの注文後、ロスカットの逆指値注文(一定値)も入れることで解消しています。

ということで、現在は翌朝起きて確認するまでロボを見ないこともあります。

このおかげで運用ストレスはかなり軽減されています。

同じような状況を期待して、裁量でもエントリー後はW指値での決済を志向しているのですが、

この3日間、発注後もついつい板を見続けてしまい当初のW指値を取り消し、

我慢できずに成り行きで決済してしまうという愚行を何度か犯してしまいました。

当然、エントリー時にはある程度の根拠を持って入っているのですが、

板を見続けているとその根拠もどっかに吹っ飛び、

板の動きに惑わされ、逆に動かれる気がしておかしな行動をとってしまうという悪いパターンです。

もともと損切はかなり浅い設定なのでやられてもたいした事はないのですが、

なにをやっているのやらです。

自分のことながら理解不能な行動、情けない。

最初のエントリー後の+50円利確、-25円損切のW指値を取り消さなければ、

10:50頃に利確。

その一発で十分だったのですが、、、

裁量でもルール厳守!

と、反省しきりの週後半でしたが、目指しているストレスフリーな裁量トレ-ドへの足掛かりが多少掴めてきた気がします。

ご参考までに過去30日間の変動幅推移表とグラフです。↓

日付 日中 夜間
2018/6/29 195 125
2018/7/2 555 175
2018/7/3 365 200
2018/7/4 185 75
2018/7/5 285 115
2018/7/6 240 175
2018/7/9 240 155
2018/7/10 135 95
2018/7/11 315 175
2018/7/12 215 150
2018/7/13 295 110
2018/7/17 270 205
2018/7/18 155 135
2018/7/19 170 130
2018/7/20 340 255
2018/7/23 170 125
2018/7/24 165 135
2018/7/25 110 155
2018/7/26 125 100
2018/7/27 130 180
2018/7/30 120 130
2018/7/31 340 215
2018/8/1 170 185
2018/8/2 300 220
2018/8/3 170 145
2018/8/6 140 125
2018/8/7 140 60
2018/8/8 195 65
2018/8/9 145 80
2018/8/10 375 245
直近30日平均 225 148
直近3日平均 238 130

来週も楽しみながら適度に頑張ろう!

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22540 22290
高値 22620 22300
安値 22240 22060
終値 22300 22200
前日比 -300 -350
終-始 -240 -90
高-安 380 240
NT倍率 12.96 12.97
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22545 22290
高値 22615 22305
安値 22240 22060
終値 22300 22200
前日比 -295 -350
終-始 -245 -90
高-安 375 245
NT倍率 12.97 12.97
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1735 1718.5
高値 1741 1720.5
安値 1717 1702
終値 1721 1712
前日比 -20.5 -24.5
終-始 -14 -6.5
高-安 24 18.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1736 1719.5
高値 1741 1720.25
安値 1718.75 1702
終値 1719.75 1711
前日比 -21.75 -26.25
終-始 -16.25 -8.5
高-安 22.25 18.25
●NYDOW
始値 25401.09
高値 25401.19
安値 25222.88
終値 25313.14
前日比 -196.09
終-始 -87.95
高-安 178.31
●NASDAQ
始値 7834.71
高値 7866.19
安値 7818.37
終値 7839.11
前日比 -52.67
終-始 4.4
高-安 47.82
●S&P500
始値 2839.64
高値 2842.2
安値 2825.81
終値 2833.28
前日比 -20.3
終-始 -6.36
高-安 16.39

心トレ


2016年6月よりメンタルトレーニング開始。


呼吸法
名言シャワー
元気ソングシャワー TUBE
アファメーション

体トレ


2017年9月より自宅筋トレ開始、2018年4月(76kg)よりダイエット中、ターゲットは69㎏前後。


体重 70.8㎏
ウォーキング 7㎞(途中で懸垂25回、脚上げ腕立て77回)
筋トレ
・ワンハンドダンベルカール
重量 20㎏
回数 12,12,12,8
・サイドベント
重量 32.5㎏
回数 15,15,15

《ボディメーカー マルチラック2》

《アイロテック バーベルセット》

絵トレ


2018年7月より独学絵トレーニング開始。
当面の教材は以前購入したもののほぼ眺めていただけだった森田健二郎氏、永沢まこと氏、西丸式人氏、田中己永氏等の書籍及びHP。


一昨日のトスカーナの風景画に彩色するつもりだったのですが、時間が無く、絵トレはさぼり。