2018年7月24日のトレトレ日記

人生は短く、時は速やかに過ぎる。
今年も残り160日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは730日。

《今日の名言シャワー》
「「いつの日か」は永遠に訪れない。」（ヘンリー・ジョージ・ボーン：イギリスの実業家）

お早うございます。

日経225先物トレード
心トレ
体トレ
絵トレ

日経225先物トレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	22490	22490
高値	22550	22600
安値	22390	22470
終値	22510	22550
前日比	130	110
終-始	20	60
高-安	160	130
NT倍率	12.87	12.88
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	22495	22480
高値	22555	22605
安値	22390	22470
終値	22505	22545
前日比	120	105
終-始	10	65
高-安	165	135
NT倍率	12.87	12.89
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1746.5	1747
高値	1752	1755.5
安値	1742.5	1746
終値	1749	1751
前日比	11	7.5
終-始	2.5	4
高-安	9.5	9.5
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1747.5	1748.5
高値	1752.25	1755.5
安値	1735	1745.5
終値	1748	1749
前日比	10.5	5.5
終-始	0.5	0.5
高-安	17.25	10
●ＮYDOW
始値	25092.43
高値	25286.62
安値	25092.43
終値	25241.94
前日比	197.65
終-始	149.51
高-安	194.19
●NASDAQ
始値	7914.35
高値	7928.79
安値	7814.33
終値	7840.77
前日比	-1.1
終-始	-73.58
高-安	114.46
●S&P500
始値	2820.68
高値	2829.99
安値	2811.12
終値	2820.4
前日比	13.42
終-始	-0.28
高-安	18.87

日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート

(移動平均線：短25本、中75本、長225本）

システムトレード結果

トレード結果概要

◆５分足デイトレ（CTW_DT)

ノーサイン

◆５分足デイトレ（CTW_DT_V2)

ノーサイン

◆日足寄り引け（DUD_NC)

22495円買い（8：45）が引け（15：15）で＋10円

◆５分足スウィング（CTW＿SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

なんとも面白味のない展開が続きます。

シストレ自体、もともとしごく地味なる行為。

それでも流れに合っている時はそれなりに気分が高揚するものですが、

現在のような状況では高揚感を感じることはほぼ皆無です。

それでも撤退ルールに達するまではやり続けなければならない。

シストレの辛いところです。

めげずに頑張るしかありません。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！

ブログ村に参加してみました。(2018/6/22～）↓

トレード結果詳細

	システム略称	DUD_NC	CTW_DT	CTW_DT_V2	CTW_SW
					TOTAL
当日	売買サイン	買
	仕掛価格	22495
	決済価格	22505
	決済方法	引成
	損益額	10	0	0
当月	損益額	-5	-40	-295	0
	利益額	875	290	410	0
	損失額	-880	-330	-705	0
	取引数	11	8	11	16
	利益数	6	3	4	16
	損失数	5	5	7	0
	引分数	0	0	0	0
	平均損益額	-0.45	-5.00	-26.82	0.00
	平均利益額	145.83	96.67	102.50	0.00
	平均損失額	-176.00	-66.00	-100.71
	勝率	54.55	37.50	36.36	100.00
	ＰＦ	0.99	0.88	0.58
	ＰＯＲ	0.83	1.46	1.02
当年	損益額	700	-60	535	-475
	利益額	4670	5365	6570	2385
	損失額	-3970	-5425	-6035	-2860
	取引数	73	85	94	69
	利益数	36	37	41	46
	損失数	37	48	52	23
	引分数	0	0	1	0
	平均損益額	9.59	-0.71	5.69	-6.88
	平均利益額	129.72	145.00	160.24	51.85
	平均損失額	-107.30	-113.02	-116.06	-124.35
	勝率	49.32	43.53	43.62	66.67
	ＰＦ	1.18	0.99	1.09	0.83
	ＰＯＲ	1.21	1.28	1.38	0.42
通算	損益額	78335	30425	30165	30725
	利益額	184525	78005	84425	73025
	損失額	-106190	-47580	-54260	-42300
	取引数	2892	1249	1365	870
	利益数	1649	683	738	429
	損失数	1168	549	608	439
	引分数	75	17	19	2
	平均損益額	27.09	24.36	22.10	35.32
	平均利益額	111.90	114.21	114.40	170.22
	平均損失額	-90.92	-86.67	-89.24	-96.36
	勝率	57.02	54.68	54.07	49.31
	ＰＦ	1.74	1.64	1.56	1.73
	ＰＯＲ	1.23	1.32	1.28	1.77
	最大損益額	78825	30875	31050	32290
	現在ドローダウン	490	450	885	1565
	最大ドローダウン	1365	1125	1125	1565

(注）

●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン（カウンターを選択する割合を少し高めてもみ合いに強くした、、、つもりです。）
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　100

平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。