2018年7月20日のトレトレ日記

人生は短く、時は速やかに過ぎる。
今年も残り164日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは734日。

《今日の名言シャワー》
「平凡な事を毎日平凡な気持ちで実行するのが、すなわち非凡なのである。」
（アンドレ・ジッド：フランスの小説家）

お早うございます。

日経225先物トレード
心トレ
体トレ
絵トレ

日経225先物トレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	22710	22720
高値	22850	22740
安値	22510	22480
終値	22720	22530
前日比	-70	-160
終-始	10	-190
高-安	340	260
NT倍率	13.00	12.98
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	22705	22715
高値	22855	22740
安値	22515	22485
終値	22710	22530
前日比	-75	-165
終-始	5	-185
高-安	340	255
NT倍率	13.00	12.99
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1746.5	1747.5
高値	1755.5	1794
安値	1733.5	1730
終値	1747.5	1736
前日比	-4.5	-9.5
終-始	1	-11.5
高-安	22	64
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1746.25	1749
高値	1755.25	1749.25
安値	1734	1730
終値	1747.5	1734
前日比	-4.5	-7.25
終-始	1.25	-15
高-安	21.25	19.25
●ＮYDOW
始値	25041.14
高値	25124.1
安値	24986.35
終値	25058.12
前日比	-6.38
終-始	16.98
高-安	137.75
●NASDAQ
始値	7843.08
高値	7860.25
安値	7815.86
終値	7820.2
前日比	-5.1
終-始	-22.88
高-安	44.39
●S&P500
始値	2804.55
高値	2809.7
安値	2800.01
終値	2801.83
前日比	-2.66
終-始	-2.72
高-安	9.69

日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート

(移動平均線：短25本、中75本、長225本）

システムトレード結果

トレード結果概要

◆５分足デイトレ（CTW_DT)

22610円買い（13：00）が夜間引け（5：30）で－80円

◆５分足デイトレ（CTW_DT_V2)

ノーサイン

◆日足寄り引け（DUD_NC)

22705円買い（8：45）が損切（13：55）で－190円

◆５分足スウィング（CTW＿SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

上下に振られた展開でした。

５分足は２本とも、カウンター選択でしたが、

CTW_DT2はエントリー条件を満足せずノーサイン。

寄り引け、ロスカット値は変動幅平均から算出しています。

昨日は１９０円。

14時前の２２５１５円タッチでちょうどやられました。

来週も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！

ブログ村に参加してみました。(2018/6/22～）↓

トレード結果詳細

	システム略称	DUD_NC	CTW_DT	CTW_DT_V2	CTW_SW
					TOTAL
当日	売買サイン	買	買
	仕掛価格	22705	22610
	決済価格	22515	22530
	決済方法	損切	引成
	損益額	-190	-80	0
当月	損益額	-75	40	-165	0
	利益額	805	290	410	0
	損失額	-880	-250	-575	0
	取引数	9	7	10	14
	利益数	4	3	4	14
	損失数	5	4	6	0
	引分数	0	0	0	0
	平均損益額	-8.33	5.71	-16.50	0.00
	平均利益額	201.25	96.67	102.50	0.00
	平均損失額	-176.00	-62.50	-95.83
	勝率	44.44	42.86	40.00	100.00
	ＰＦ	0.91	1.16	0.71
	ＰＯＲ	1.14	1.55	1.07
当年	損益額	630	20	665	-475
	利益額	4600	5365	6570	2385
	損失額	-3970	-5345	-5905	-2860
	取引数	71	84	93	67
	利益数	34	37	41	44
	損失数	37	47	51	23
	引分数	0	0	1	0
	平均損益額	8.87	0.24	7.15	-7.09
	平均利益額	135.29	145.00	160.24	54.20
	平均損失額	-107.30	-113.72	-115.78	-124.35
	勝率	47.89	44.05	44.09	65.67
	ＰＦ	1.16	1.00	1.11	0.83
	ＰＯＲ	1.26	1.28	1.38	0.44
通算	損益額	78265	30505	30295	30725
	利益額	184455	78005	84425	73025
	損失額	-106190	-47500	-54130	-42300
	取引数	2890	1248	1364	868
	利益数	1647	683	738	427
	損失数	1168	548	607	439
	引分数	75	17	19	2
	平均損益額	27.08	24.44	22.21	35.40
	平均利益額	111.99	114.21	114.40	171.02
	平均損失額	-90.92	-86.68	-89.18	-96.36
	勝率	56.99	54.73	54.11	49.19
	ＰＦ	1.74	1.64	1.56	1.73
	ＰＯＲ	1.23	1.32	1.28	1.77
	最大損益額	78825	30875	31050	32290
	現在ドローダウン	560	370	755	1565
	最大ドローダウン	1365	1125	1125	1565

(注）

●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン（カウンターを選択する割合を少し高めてもみ合いに強くした、、、つもりです。）
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　100

平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。