日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/6/25の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り189日(本日を含めて)、
東京オリンピックまでは760日。

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22480 22250
高値 22530 22290
安値 22260 21980
終値 22300 22170
前日比 -160 -320
終-始 -180 -80
高-安 270 310
NT倍率 12.92 12.92
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22480 22250
高値 22525 22295
安値 22260 21990
終値 22300 22175
前日比 -165 -315
終-始 -180 -75
高-安 265 305
NT倍率 12.92 12.94
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1741 1723
高値 1745 1725
安値 1722 1702.5
終値 1726.5 1715.5
前日比 -15.5 -25.5
終-始 -14.5 -7.5
高-安 23 22.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1740.5 1721
高値 1746.5 1725
安値 1722.25 1702.75
終値 1726.25 1713.5
前日比 -15.75 -25.5
終-始 -14.25 -7.5
高-安 24.25 22.25
●NYDOW
始値 24403.73
高値 24463.73
安値 24084.39
終値 24252.8
前日比 -328.09
終-始 -150.93
高-安 379.34
●NASDAQ
始値 7631.12
高値 7639.73
安値 7477.73
終値 7532.01
前日比 -160.81
終-始 -99.11
高-安 162
●S&P500
始値 2742.97
高値 2742.94
安値 2698.67
終値 2717.07
前日比 -37.81
終-始 -25.9
高-安 44.27

日経225先物ミニメジャー限月変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/5/15 110 110 190
2018/5/16 90 110 115
2018/5/17 85 115 160
2018/5/18 90 140 140
2018/5/21 145 50 145
2018/5/22 70 90 115
2018/5/23 310 155 475
2018/5/24 280 485 570
2018/5/25 210 220 260
2018/5/28 145 155 195
2018/5/29 210 310 520
2018/5/30 155 255 345
2018/5/31 160 260 260
2018/6/1 245 150 300
2018/6/4 250 95 250
2018/6/5 135 120 155
2018/6/6 165 160 255
2018/6/7 130 240 290
2018/6/8 220 180 335
2018/6/11 190 125 340
2018/6/12 230 110 230
2018/6/13 110 125 155
2018/6/14 175 215 215
2018/6/15 145 165 235
2018/6/18 230 135 245
2018/6/19 390 165 495
2018/6/20 420 140 420
2018/6/21 300 245 375
2018/6/22 120 140 220
2018/6/25 265 305 535
直近30日平均 193 176 285
直近3日平均 228 230 377

トレード結果

◆雑感
日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート

5分足、

DTはカウンターを選択していましたが条件に該当せずノーサイン

DT_V2もカウンターエントリーでしたが、下に走られ夜中に撃沈されていました。

寄り引けはなんとか4連敗を回避。

今朝はスペイン対モロッコ戦を観戦。
かろうじてスペインが引き分けましたが、印象的だったのはモロッコのディフェンス。
統制が取れていて良かったですね。

まるでシンクロナイズドスイミングを見ているような動き。

残念ながらワールドカップ初勝利は逃してしまいましたが、
4年後には何かやってくれそうなチームでした。

イランもポルトガルと引き分け。

今回はFIFAランキングの差をあまり感じさせない戦いが多い気がします。

ベルギー、イングランド、ウルグアイは強そうですが、
その他の強国は今のところ圧倒的なものはあまり感じませんから、
下剋上が起きるかもしれませんね、今大会。

楽しみです。

見終わった後5時過ぎからウォーキングしましたが、もう既に夏ですね。

1時間で汗びっしょり。気分爽快でした。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!

システムトレード

◆5分足デイトレ(CTW_DT)

ノーサイン

◆5分足デイトレ(CTW_DT_V2)

22215円買い(18:25)がロスカットで(1:15)-150円

◆日足寄り引け(DUD_NC)

22480円売り(8:45)が引けで(15:15)+180円

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

◆トレード結果詳細

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 22480 22215
決済価格 22300 22065
決済方法 引成 損切
損益額 180 0 -150 0
当月 損益額 -400 735 485 0
利益額 265 740 705 0
損失額 -665 -5 -220 0
取引数 8 5 8 8
利益数 2 4 5 8
損失数 6 1 3 0
引分数 0 0 0 0
平均損益額 -50.00 147.00 60.63 0.00
平均利益額 132.50 185.00 141.00 0.00
平均損失額 -110.83 -5.00 -73.33
勝率 25.00 80.00 62.50 100.00
PF 0.40 148.00 3.20
POR 1.20 37.00 1.92
当年 損益額 585 255 1105 -475
利益額 3675 5055 6140 2385
損失額 -3090 -4800 -5035 -2860
取引数 60 74 80 49
利益数 28 33 36 26
損失数 32 41 43 23
引分数 0 0 1 0
平均損益額 9.75 3.45 13.81 -9.69
平均利益額 131.25 153.18 170.56 91.73
平均損失額 -96.56 -117.07 -117.09 -124.35
勝率 46.67 44.59 45.00 53.06
PF 1.19 1.05 1.22 0.83
POR 1.36 1.31 1.46 0.74
通算 損益額 78220 30740 30735 30725
利益額 183530 77695 83995 73025
損失額 -105310 -46955 -53260 -42300
取引数 2879 1238 1351 850
利益数 1641 679 733 409
損失数 1163 542 599 439
引分数 75 17 19 2
平均損益額 27.17 24.83 22.75 36.15
平均利益額 111.84 114.43 114.59 178.55
平均損失額 -90.55 -86.63 -88.91 -96.36
勝率 57.00 54.85 54.26 48.12
PF 1.74 1.65 1.58 1.73
POR 1.24 1.32 1.29 1.85
最大損益額 78690 30875 31050 32290
現在ドローダウン 470 135 315 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン(もみ合いに強くした、、、つもり)
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





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