日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/6/22の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り192日(本日を含めて)、
東京オリンピックまでは762日。

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22410 22520
高値 22490 22590
安値 22370 22450
終値 22460 22490
前日比 -140 100
終-始 50 -30
高-安 120 140
NT倍率 12.89 12.92
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22405 22525
高値 22490 22590
安値 22370 22450
終値 22465 22490
前日比 -140 100
終-始 60 -35
高-安 120 140
NT倍率 12.90 12.93
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1730 1746
高値 1745.5 1751
安値 1728.5 1739
終値 1742 1741
前日比 -1.5 12
終-始 12 -5
高-安 17 12
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1730 1747
高値 1745.25 1750.75
安値 1728.75 1739
終値 1742 1739
前日比 -3.25 10.25
終-始 12 -8
高-安 16.5 11.75
●NYDOW
始値 24526.97
高値 24663.18
安値 24526.97
終値 24580.89
前日比 119.19
終-始 53.92
高-安 136.21
●NASDAQ
始値 7739.69
高値 7739.71
安値 7679.12
終値 7692.82
前日比 -20.13
終-始 -46.87
高-安 60.59
●S&P500
始値 2760.79
高値 2764.17
安値 2752.68
終値 2754.88
前日比 5.12
終-始 -5.91
高-安 11.49

日経225先物ミニメジャー限月変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/5/14 155 55 155
2018/5/15 110 110 190
2018/5/16 90 110 115
2018/5/17 85 115 160
2018/5/18 90 140 140
2018/5/21 145 50 145
2018/5/22 70 90 115
2018/5/23 310 155 475
2018/5/24 280 485 570
2018/5/25 210 220 260
2018/5/28 145 155 195
2018/5/29 210 310 520
2018/5/30 155 255 345
2018/5/31 160 260 260
2018/6/1 245 150 300
2018/6/4 250 95 250
2018/6/5 135 120 155
2018/6/6 165 160 255
2018/6/7 130 240 290
2018/6/8 220 180 335
2018/6/11 190 125 340
2018/6/12 230 110 230
2018/6/13 110 125 155
2018/6/14 175 215 215
2018/6/15 145 165 235
2018/6/18 230 135 245
2018/6/19 390 165 495
2018/6/20 420 140 420
2018/6/21 300 245 375
2018/6/22 120 140 220
直近30日平均 189 167 272
直近3日平均 280 175 338

トレード結果

◆雑感
5分足チャート

5分足は2システム共カウンター戦略を選択していましたが、条件を満たさずノーサイン。

来週あたりドローダウンを解消したいところですがどうなることやら。

寄り引けは3連敗と苦戦中です。

ワールドカップ、セネガル戦はどうなるでしょうか?

キックオフは日本時間だと25日(月)0:00、日テレで放映されるようです。

朝型の私には辛い時間帯ですが頑張らねば。

よき週末を!

来週も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!

システムトレード

◆5分足デイトレ(CTW_DT)

ノーサイン

◆5分足デイトレ(CTW_DT_V2)

ノーサイン

◆日足寄り引け(DUD_NC)

22405円売り(8:45)が引け(15:15)で-60円

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

◆トレード結果詳細

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 22405
決済価格 22465
決済方法 引成
損益額 -60
当月 損益額 -580 735 635 0
利益額 85 740 705 0
損失額 -665 -5 -70 0
取引数 7 5 7 7
利益数 1 4 5 7
損失数 6 1 2 0
引分数 0 0 0 0
平均損益額 -82.86 147.00 90.71 0.00
平均利益額 85.00 185.00 141.00 0.00
平均損失額 -110.83 -5.00 -35.00
勝率 14.29 80.00 71.43 100.00
PF 0.13 148.00 10.07
POR 0.77 37.00 4.03
当年 損益額 405 255 1255 -475
利益額 3495 5055 6140 2385
損失額 -3090 -4800 -4885 -2860
取引数 59 74 79 48
利益数 27 33 36 25
損失数 32 41 42 23
引分数 0 0 1 0
平均損益額 6.86 3.45 15.89 -9.90
平均利益額 129.44 153.18 170.56 95.40
平均損失額 -96.56 -117.07 -116.31 -124.35
勝率 45.76 44.59 45.57 52.08
PF 1.13 1.05 1.26 0.83
POR 1.34 1.31 1.47 0.77
通算 損益額 78040 30740 30885 30725
利益額 183350 77695 83995 73025
損失額 -105310 -46955 -53110 -42300
取引数 2878 1238 1350 849
利益数 1640 679 733 408
損失数 1163 542 598 439
引分数 75 17 19 2
平均損益額 27.12 24.83 22.88 36.19
平均利益額 111.80 114.43 114.59 178.98
平均損失額 -90.55 -86.63 -88.81 -96.36
勝率 56.98 54.85 54.30 48.06
PF 1.74 1.65 1.58 1.73
POR 1.23 1.32 1.29 1.86
最大損益額 78690 30875 31050 32290
現在ドローダウン 650 135 165 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン(もみ合いに強くした、、、つもり)
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





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