日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/6/15の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り199日(本日を含めて)、
東京オリンピックまでは769日。

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22840 22780
高値 22860 22800
安値 22720 22630
終値 22830 22780
前日比 130 -60
終-始 -10 0
高-安 140 170
NT倍率 12.78 12.78
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22850 22775
高値 22865 22795
安値 22720 22630
終値 22830 22780
前日比 135 -65
終-始 -20 5
高-安 145 165
NT倍率 12.78 12.78
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1792.5 1783.5
高値 1793 1785
安値 1782 1771.5
終値 1787 1782.5
前日比 5.5 -10
終-始 -5.5 -1
高-安 11 13.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1792.25 1783.25
高値 1793 1785
安値 1782.25 1771.75
終値 1786.5 1782.25
前日比 6.25 -12
終-始 -5.75 -1
高-安 10.75 13.25
●NYDOW
始値 25116.71
高値 25130.82
安値 24894.38
終値 25090.48
前日比 -84.83
終-始 -26.23
高-安 236.44
●NASDAQ
始値 7725.03
高値 7755.72
安値 7704.34
終値 7746.38
前日比 -14.66
終-始 21.35
高-安 51.38
●S&P500
始値 2777.78
高値 2782.81
安値 2761.73
終値 2779.66
前日比 -2.83
終-始 1.88
高-安 21.08

日経225先物ミニメジャー限月変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/5/7 180 110 180
2018/5/8 150 105 155
2018/5/9 120 90 130
2018/5/10 115 75 130
2018/5/11 260 60 260
2018/5/14 155 55 155
2018/5/15 110 110 190
2018/5/16 90 110 115
2018/5/17 85 115 160
2018/5/18 90 140 140
2018/5/21 145 50 145
2018/5/22 70 90 115
2018/5/23 310 155 475
2018/5/24 280 485 570
2018/5/25 210 220 260
2018/5/28 145 155 195
2018/5/29 210 310 520
2018/5/30 155 255 345
2018/5/31 160 260 260
2018/6/1 245 150 300
2018/6/4 250 95 250
2018/6/5 135 120 155
2018/6/6 165 160 255
2018/6/7 130 240 290
2018/6/8 220 180 335
2018/6/11 190 125 340
2018/6/12 230 110 230
2018/6/13 110 125 155
2018/6/14 175 215 215
2018/6/15 145 165 235
直近30日平均 168 155 242
直近3日平均 143 168 202

トレード結果

◆雑感
5分足チャート

相変わらずのアンメルツヨコヨコ局面。

5分足、久し振りにトレーリングストップが有効でした。

しかし、100円を取るのに難儀する局面が続いています。

以前として3システム共、長いトンネルの中、トンネルの出口の光は未だ見えずというところです。

来週も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!

システムトレード

◆5分足デイトレ(CTW_DT)

22755円売り(11:35)が利確で+110円(23:55)

◆5分足デイトレ(CTW_DT_V2)

22755円売り(11:35)が利確で+110円(23:55)

◆日足寄り引け(DUD_NC)

22850円買いが引けで-20円

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

◆トレード結果詳細

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 22850 22775 22775
決済価格 22830 22665 22665
決済方法 引成 利確 利確
損益額 -20 110 110
当月 損益額 -210 215 155 0
利益額 85 215 225 0
損失額 -295 0 -70 0
取引数 4 2 4 2
利益数 1 2 2 2
損失数 3 0 2 0
引分数 0 0 0 0
平均損益額 -52.50 107.50 38.75 0.00
平均利益額 85.00 107.50 112.50 0.00
平均損失額 -98.33 -35.00
勝率 25.00 100.00 50.00 100.00
PF 0.29 3.21
POR 0.86 3.21
当年 損益額 775 -265 775 -475
利益額 3495 4530 5660 2385
損失額 -2720 -4795 -4885 -2860
取引数 56 71 76 43
利益数 27 31 33 20
損失数 29 40 42 23
引分数 0 0 1 0
平均損益額 13.84 -3.73 10.20 -11.05
平均利益額 129.44 146.13 171.52 119.25
平均損失額 -93.79 -119.88 -116.31 -124.35
勝率 48.21 43.66 43.42 46.51
PF 1.28 0.94 1.16 0.83
POR 1.38 1.22 1.47 0.96
通算 損益額 78410 30220 30405 30725
利益額 183350 77170 83515 73025
損失額 -104940 -46950 -53110 -42300
取引数 2875 1235 1347 844
利益数 1640 677 730 403
損失数 1160 541 598 439
引分数 75 17 19 2
平均損益額 27.27 24.47 22.57 36.40
平均利益額 111.80 113.99 114.40 181.20
平均損失額 -90.47 -86.78 -88.81 -96.36
勝率 57.04 54.82 54.19 47.75
PF 1.75 1.64 1.57 1.73
POR 1.24 1.31 1.29 1.88
最大損益額 78690 30875 31050 32290
現在ドローダウン 280 655 645 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン(もみ合いに強くした、、、つもり)
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune