日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/6/5の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り209日(本日を含めて)、
東京オリンピックまでは779日。

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22550 22530
高値 22600 22560
安値 22460 22440
終値 22520 22520
前日比 -50 -40
終-始 -30 -10
高-安 140 120
NT倍率 12.69 12.69
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22555 22525
高値 22600 22565
安値 22465 22445
終値 22530 22525
前日比 25 -30
終-始 -25 0
高-安 135 120
NT倍率 12.70 12.68
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1779 1775.5
高値 1783.5 1778.5
安値 1771 1769
終値 1774.5 1774
前日比 -3 -6.5
終-始 -4.5 -1.5
高-安 12.5 9.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1779 1775.5
高値 1783.5 1778.5
安値 1770.75 1768.75
終値 1774.25 1776
前日比 -3.25 -6
終-始 -4.75 0.5
高-安 12.75 9.75
●NYDOW
始値 24820.12
高値 24838.78
安値 24710.82
終値 24799.98
前日比 -13.71
終-始 -20.14
高-安 127.96
●NASDAQ
始値 7621.36
高値 7644.48
安値 7602.38
終値 7637.86
前日比 31.4
終-始 16.5
高-安 42.1
●S&P500
始値 2748.46
高値 2752.61
安値 2739.51
終値 2748.8
前日比 1.93
終-始 0.34
高-安 13.1
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 22560 22555
高値 22605 22600
安値 22445 22445
清算値 22515 22515
前日比 -45 -40
終-始 -45 -40
高-安 160 155

過去30日間変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/4/20 190 145 220
2018/4/23 145 190 190
2018/4/24 150 390 390
2018/4/25 160 150 220
2018/4/26 110 160 170
2018/4/27 110 160 170
2018/5/1 105 140 140
2018/5/2 155 90 160
2018/5/7 180 110 180
2018/5/8 150 105 155
2018/5/9 120 90 130
2018/5/10 115 75 130
2018/5/11 260 60 260
2018/5/14 155 55 155
2018/5/15 110 110 190
2018/5/16 90 110 115
2018/5/17 85 115 160
2018/5/18 90 140 140
2018/5/21 145 50 145
2018/5/22 70 90 115
2018/5/23 310 155 475
2018/5/24 280 485 570
2018/5/25 210 220 260
2018/5/28 145 155 195
2018/5/29 210 310 520
2018/5/30 155 255 345
2018/5/31 160 260 260
2018/6/1 245 150 300
2018/6/4 250 95 250
2018/6/5 135 120 155
直近30日平均 160 158 229
直近5日平均 189 176 262

トレード結果

◆雑感

15分足

全システム反応せず。

日中も夜間も変動幅は100円台前半、

昨日もテンションが下がる展開でしたね。

動かない、というか動けない。

22600円近辺突破チャレンジも失敗、

ナイトで一旦少々下がるも下にも走れず。

今日はもう一度上の抵抗帯チャレンジでしょうか?

2010年~2012年の相場の低迷期も悶々とした日々を過ごしましたが、

2016年後半から続いている今回のプラトー期も我慢の日々が続きます。

結果を出せずに時だけが過ぎていくというあせりがあります。

辛抱です。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!

システムトレード

◆5分足デイトレ(CTW_DT)

ノーサイン

◆5分足デイトレ(CTW_DT_V2)

ノーサイン

◆日足寄り引け(DUD_NC)

ノーサイン

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

◆トレード結果詳細

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格
決済価格
決済方法
損益額 0 0 0 0
当月 損益額 0 105 65 0
利益額 0 105 115 0
損失額 0 0 -50 0
取引数 0 1 2 0
利益数 0 1 1 0
損失数 0 0 1 0
引分数 0 0 0 0
平均損益額 105.00 32.50
平均利益額 105.00 115.00
平均損失額 -50.00
勝率 100.00 50.00
PF 2.30
POR 2.30
当年 損益額 985 -375 685 -475
利益額 3410 4420 5550 2385
損失額 -2425 -4795 -4865 -2860
取引数 52 70 74 41
利益数 26 30 32 18
損失数 26 40 41 23
引分数 0 0 1 0
平均損益額 18.94 -5.36 9.26 -11.59
平均利益額 131.15 147.33 173.44 132.50
平均損失額 -93.27 -119.88 -118.66 -124.35
勝率 50.00 42.86 43.24 43.90
PF 1.41 0.92 1.14 0.83
POR 1.41 1.23 1.46 1.07
通算 損益額 78620 30110 30315 30725
利益額 183265 77060 83405 73025
損失額 -104645 -46950 -53090 -42300
取引数 2871 1234 1345 842
利益数 1639 676 729 401
損失数 1157 541 597 439
引分数 75 17 19 2
平均損益額 27.38 24.40 22.54 36.49
平均利益額 111.82 113.99 114.41 182.11
平均損失額 -90.45 -86.78 -88.93 -96.36
勝率 57.09 54.78 54.20 47.62
PF 1.75 1.64 1.57 1.73
POR 1.24 1.31 1.29 1.89
最大損益額 78690 30875 31050 32290
現在ドローダウン 70 765 735 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン(もみ合いに強くした、、、つもり)
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





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