本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り213日（本日を含めて）、
東京オリンピックまでは783日。
主要指数値動きチェック
ＮＹダウ
◆日足チャート
前日比+219.37ドル。
ドル円
◆日足チャート
日経225先物ミニ直近メジャー限月
◆日足チャート
・ＭＡ並び順：長（200）＜中（75）＜短（25）
◆15分足チャート
・ＭＡ並び順：長（225）＜中（75）＜短（25）
◆過去30日間変動幅推移
| 日付 | 日中 | 夜間 | 日中＋夜間 |
| 2018/4/18 | 280 | 105 | 280 |
| 2018/4/19 | 180 | 140 | 305 |
| 2018/4/20 | 190 | 145 | 220 |
| 2018/4/23 | 145 | 190 | 190 |
| 2018/4/24 | 150 | 390 | 390 |
| 2018/4/25 | 160 | 150 | 220 |
| 2018/4/26 | 110 | 160 | 170 |
| 2018/4/27 | 110 | 160 | 170 |
| 2018/5/1 | 105 | 140 | 140 |
| 2018/5/2 | 155 | 90 | 160 |
| 2018/5/7 | 180 | 110 | 180 |
| 2018/5/8 | 150 | 105 | 155 |
| 2018/5/9 | 120 | 90 | 130 |
| 2018/5/10 | 115 | 75 | 130 |
| 2018/5/11 | 260 | 60 | 260 |
| 2018/5/14 | 155 | 55 | 155 |
| 2018/5/15 | 110 | 110 | 190 |
| 2018/5/16 | 90 | 110 | 115 |
| 2018/5/17 | 85 | 115 | 160 |
| 2018/5/18 | 90 | 140 | 140 |
| 2018/5/21 | 145 | 50 | 145 |
| 2018/5/22 | 70 | 90 | 115 |
| 2018/5/23 | 310 | 155 | 475 |
| 2018/5/24 | 280 | 485 | 570 |
| 2018/5/25 | 210 | 220 | 260 |
| 2018/5/28 | 145 | 155 | 195 |
| 2018/5/29 | 210 | 310 | 520 |
| 2018/5/30 | 155 | 255 | 345 |
| 2018/5/31 | 160 | 260 | 260 |
| 2018/6/1 | 245 | 150 | 300 |
| 直近30日平均 | 162 | 159 | 235 |
| 直近5日平均 | 183 | 226 | 324 |
主要指数サマリー
| ●日経225先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 22110 | 22240 |
| 高値 | 22320 | 22380 |
| 安値 | 22080 | 22230 |
| 終値 | 22220 | 22370 |
| 前日比 | 30 | 250 |
| 終-始 | 110 | 130 |
| 高-安 | 240 | 150 |
| NT倍率 | 12.68 | 12.68 |
| ●日経225先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 22120 | 22250 |
| 高値 | 22325 | 22380 |
| 安値 | 22080 | 22230 |
| 終値 | 22225 | 22375 |
| 前日比 | 40 | 265 |
| 終-始 | 105 | 125 |
| 高-安 | 245 | 150 |
| NT倍率 | 12.69 | 12.68 |
| ●TOPIX先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1740.5 | 1754 |
| 高値 | 1758 | 1766 |
| 安値 | 1738 | 1754 |
| 終値 | 1753 | 1764 |
| 前日比 | 8.5 | 24 |
| 終-始 | 12.5 | 10 |
| 高-安 | 20 | 12 |
| ●TOPIX先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1739.5 | 1755 |
| 高値 | 1757.75 | 1766 |
| 安値 | 1738.25 | 1754 |
| 終値 | 1751.25 | 1764 |
| 前日比 | 7.25 | 25.25 |
| 終-始 | 11.75 | 9 |
| 高-安 | 19.5 | 12 |
| ●ＮYDOW | ||
| 始値 | 24542.09 | |
| 高値 | 24673.6 | |
| 安値 | 24542.09 | |
| 終値 | 24635.21 | |
| 前日比 | 219.37 | |
| 終-始 | 93.12 | |
| 高-安 | 131.51 | |
| ●NASDAQ | ||
| 始値 | 7487.66 | |
| 高値 | 7557.38 | |
| 安値 | 7487.23 | |
| 終値 | 7554.33 | |
| 前日比 | 112.21 | |
| 終-始 | 66.67 | |
| 高-安 | 70.15 | |
| ●S&P500 | ||
| 始値 | 2718.7 | |
| 高値 | 2736.93 | |
| 安値 | 2718.7 | |
| 終値 | 2734.62 | |
| 前日比 | 29.35 | |
| 終-始 | 15.92 | |
| 高-安 | 18.23 | |
| ●ＣＭＥ 日経225 | ドル建て | 円建て |
| 始値 | 22070 | 22120 |
| 高値 | 22380 | 22375 |
| 安値 | 22070 | 22060 |
| 清算値 | 22370 | 22365 |
| 前日比 | 270 | 265 |
| 終-始 | 300 | 245 |
| 高-安 | 310 | 315 |
トレード結果
◆雑感
5分足はなんとか2システム共生き延びてました。
最近は起床してロボットを見てみるとロスカット、
というパターンが多いので、
一喜一憂してはいけないと思いながらも、
ホッとしている自分がいます。
しかし、このところ+100円を取ることに本当に難儀します。
流れはいつ変わってくれるものやら。
今朝は久しぶりに早朝ウォーキング。
TUBEを聞きながら。
これからの季節はサザンかTUBEがピッタリです。
途中、小学校の校門前近辺になにやら人盛り。
近づいてみると運動会の場所取りの列。
6時半位でしたから、7時位にならないと入れてもらえないのでしょうか？
200m位の長い列が出来ていました。
運動会本番前の戦い、、、お父さん達も大変だ。
さて、来週も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！
システムトレード
◆５分足デイトレ（CTW_DT)
22270円買い（11：30）が引けで＋105円（5：30）
◆５分足デイトレ（CTW_DT_V2)
22260円買い（11：20）が引けで＋115円（5：30）
◆日足寄り引け（DUD_NC)
ノーサイン
◆５分足スウィング（CTW＿SW)
2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。
◆トレード結果詳細
| システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_DT_V2 | CTW_SW | |
| TOTAL | |||||
| 当日 | 売買サイン | 買 | 買 | ||
| 仕掛価格 | 22270 | 22260 | |||
| 決済価格 | 22375 | 22375 | |||
| 決済方法 | 引成 | 引成 | |||
| 損益額 | 0 | 105 | 115 | 0 | |
| 当月 | 損益額 | 0 | 105 | 115 | 0 |
| 利益額 | 0 | 105 | 115 | 0 | |
| 損失額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 取引数 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 利益数 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 損失数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 引分数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平均損益額 | 105.00 | 115.00 | |||
| 平均利益額 | 105.00 | 115.00 | |||
| 平均損失額 | |||||
| 勝率 | 100.00 | 100.00 | |||
| ＰＦ | |||||
| ＰＯＲ | |||||
| 当年 | 損益額 | 985 | -375 | 735 | -475 |
| 利益額 | 3410 | 4420 | 5550 | 2385 | |
| 損失額 | -2425 | -4795 | -4815 | -2860 | |
| 取引数 | 52 | 70 | 73 | 41 | |
| 利益数 | 26 | 30 | 32 | 18 | |
| 損失数 | 26 | 40 | 40 | 23 | |
| 引分数 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 平均損益額 | 18.94 | -5.36 | 10.07 | -11.59 | |
| 平均利益額 | 131.15 | 147.33 | 173.44 | 132.50 | |
| 平均損失額 | -93.27 | -119.88 | -120.38 | -124.35 | |
| 勝率 | 50.00 | 42.86 | 43.84 | 43.90 | |
| ＰＦ | 1.41 | 0.92 | 1.15 | 0.83 | |
| ＰＯＲ | 1.41 | 1.23 | 1.44 | 1.07 | |
| 通算 | 損益額 | 78620 | 30110 | 30365 | 30725 |
| 利益額 | 183265 | 77060 | 83405 | 73025 | |
| 損失額 | -104645 | -46950 | -53040 | -42300 | |
| 取引数 | 2871 | 1234 | 1344 | 842 | |
| 利益数 | 1639 | 676 | 729 | 401 | |
| 損失数 | 1157 | 541 | 596 | 439 | |
| 引分数 | 75 | 17 | 19 | 2 | |
| 平均損益額 | 27.38 | 24.40 | 22.59 | 36.49 | |
| 平均利益額 | 111.82 | 113.99 | 114.41 | 182.11 | |
| 平均損失額 | -90.45 | -86.78 | -88.99 | -96.36 | |
| 勝率 | 57.09 | 54.78 | 54.24 | 47.62 | |
| ＰＦ | 1.75 | 1.64 | 1.57 | 1.73 | |
| ＰＯＲ | 1.24 | 1.31 | 1.29 | 1.89 | |
| 最大損益額 | 78690 | 30875 | 31050 | 32290 | |
| 現在ドローダウン | 70 | 765 | 685 | 1565 | |
| 最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1125 | 1565 |
(注）
●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン（もみ合いに強くした、、、つもり）
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止
●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 100
平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
