日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/4/23の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り252日(本日を含めて)、
東京オリンピックまでは822日。

日経225先物ミニ直近メジャー限月値動きチェック

◆日足チャート

・MA並び順
長(200)< 短(25)< 中(75)
◆15分足チャート

・MA並び順
中(75)< 長(225)<短(25)

◆過去30日間変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/3/12 310 185 310
2018/3/13 285 400 415
2018/3/14 210 320 320
2018/3/15 280 225 335
2018/3/16 250 180 355
2018/3/19 310 440 575
2018/3/20 165 210 290
2018/3/22 240 505 565
2018/3/23 470 485 675
2018/3/26 450 360 560
2018/3/27 415 570 570
2018/3/28 300 460 595
2018/3/29 315 450 650
2018/3/30 210 60 210
2018/4/2 250 675 210
2018/4/3 485 285 485
2018/4/4 225 545 545
2018/4/5 290 265 465
2018/4/6 205 390 435
2018/4/9 230 260 290
2018/4/10 430 170 430
2018/4/11 190 205 300
2018/4/12 130 225 260
2018/4/13 180 230 230
2018/4/16 125 115 125
2018/4/17 120 150 170
2018/4/18 280 105 280
2018/4/19 180 140 305
2018/4/20 190 145 220
2018/4/23 145 190 190
平均 262 298 379

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22150 22060
高値 22210 22210
安値 22060 22020
終値 22100 22210
前日比 -60 160
終-始 -50 150
高-安 150 190
NT倍率 12.61 12.61
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22150 22065
高値 22205 22210
安値 22060 22020
終値 22100 22205
前日比 -55 150
終-始 -50 140
高-安 145 190
NT倍率 12.62 12.61
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1750 1749
高値 1758 1761.5
安値 1748.5 1746
終値 1752 1761.5
前日比 1.5 17
終-始 2 12.5
高-安 9.5 15.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1749.5 1748
高値 1757.75 1761.25
安値 1748.5 1745.75
終値 1751.5 1760.25
前日比 0.5 16.75
終-始 2 12.25
高-安 9.25 15.5
●NYDOW
始値 24488.07
高値 24536.89
安値 24328.54
終値 24448.69
前日比 -14.25
終-始 -39.38
高-安 208.35
●NASDAQ
始値 7173.99
高値 7195.72
安値 7094.43
終値 7128.6
前日比 -17.53
終-始 -45.39
高-安 101.29
●S&P500
始値 2675.4
高値 2682.86
安値 2657.99
終値 2670.29
前日比 0.15
終-始 -5.11
高-安 24.87
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 22220 22160
高値 22225 22210
安値 22040 22025
清算値 22210 22190
前日比 110 115
終-始 -10 30
高-安 185 185

トレード結果

システムトレード

◆5分足スウィング(CTW_SW)

ドローダウン1500円オーバーで取引中断中

◆5分足デイトレ(CTW_DT)

22100円売りが引けで-105円

◆日足寄り引け(DUD_NC)

22150円買いが引けで-50円

◆雑感

CTW_DT、久しぶりのドローダウン解消ならず。

CTW_SW、今年の2月頃からの短周期で激しく上下する局面への対処を試みたが、この局面に対応するとどうしても過去のパフォーマンスが悪化してしまう。

検証用に短期移動平均線と長期移動平均線のクロス回数をカウントしているので、その数値を使って一定期間中のクロス回数が一定以上だった場合にエントリーを回避するというイメージで試行錯誤してみたが、なかなかいい結果は得られなかった。

新たにZIGZAGやピークアンドボトムを組み込んで、ピークやボトムに至る期間とピークとボトムとの差を使ってターゲット局面を把握できないものかと検証を始めたのだが、途中で気力がなくなりめげてしまった。

ということでスィングは中断決定。

やはりスィングは難しい。

かなり前に日足のスィングにチャレンジしたことがあったが、どうしてもドローダウンが大きくなってしまい実戦投入は出来なかった。

これでスィングについては踏ん切りがついた。なんとか長期に渡り安定した成績を残せるスィングタイプをと思ったのだが、、、私のレベルでは難しいということがよくわかった。

その変わりにCTW_DTのマイナーチェンジ版を実戦投入予定だ。

トレーリングストップの発動値を下げカウンターエントリーの手法を多少変えたバージョンだ。

トータルでのパフォーマンスはトントン。

トレンド局面には弱くなるもののもみ合い相場には多少強いタイプになった。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!

◆トレード結果詳細

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 22150 22100
決済価格 22100 22205
決済方法 引成 引成
損益額 -50 -105 0
当月 損益額 280 395 0
利益額 385 945 0
損失額 -105 -550 0
取引数 7 11 0
利益数 4 7 0
損失数 3 4 0
引分数 0 0 0
平均損益額 40.00 35.91
平均利益額 96.25 135.00
平均損失額 -35.00 -137.50
勝率 57.14 63.64
PF 3.67 1.72
POR 2.75 0.98
当年 損益額 880 205 -475
利益額 3020 3865 2385
損失額 -2140 -3660 -2860
取引数 43 53 41
利益数 20 23 18
損失数 23 30 23
引分数 0 0 0
平均損益額 20.47 3.87 -11.59
平均利益額 151.00 168.04 132.50
平均損失額 -93.04 -122.00 -124.35
勝率 46.51 43.40 43.90
PF 1.41 1.06 0.83
POR 1.62 1.38 1.07
通算 損益額 78515 30690 30725
利益額 182875 76505 73025
損失額 -104360 -45815 -42300
取引数 2862 1217 842
利益数 1633 669 401
損失数 1154 531 439
引分数 75 17 2
平均損益額 27.43 25.22 36.49
平均利益額 111.99 114.36 182.11
平均損失額 -90.43 -86.28 -96.36
勝率 57.06 54.97 47.62
PF 1.75 1.67 1.73
POR 1.24 1.33 1.89
最大損益額 78565 30875 32290
現在ドローダウン 50 185 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





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