日経225先物システムトレード（EXCEL自動売買シストレ）ブログ：2018/4/23の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。

人生は短く、時は速やかに過ぎる。

今年も残り252日（本日を含めて）、
東京オリンピックまでは822日。

日経225先物ミニ直近メジャー限月値動きチェック
主要指数サマリー
トレード結果
1. システムトレード

日経225先物ミニ直近メジャー限月値動きチェック

◆日足チャート

・ＭＡ並び順
長（200）＜短（25）＜中（75）
◆15分足チャート

・ＭＡ並び順
中（75）＜長（225）＜短（25）

◆過去30日間変動幅推移

日付	日中	夜間	日中＋夜間
2018/3/12	310	185	310
2018/3/13	285	400	415
2018/3/14	210	320	320
2018/3/15	280	225	335
2018/3/16	250	180	355
2018/3/19	310	440	575
2018/3/20	165	210	290
2018/3/22	240	505	565
2018/3/23	470	485	675
2018/3/26	450	360	560
2018/3/27	415	570	570
2018/3/28	300	460	595
2018/3/29	315	450	650
2018/3/30	210	60	210
2018/4/2	250	675	210
2018/4/3	485	285	485
2018/4/4	225	545	545
2018/4/5	290	265	465
2018/4/6	205	390	435
2018/4/9	230	260	290
2018/4/10	430	170	430
2018/4/11	190	205	300
2018/4/12	130	225	260
2018/4/13	180	230	230
2018/4/16	125	115	125
2018/4/17	120	150	170
2018/4/18	280	105	280
2018/4/19	180	140	305
2018/4/20	190	145	220
2018/4/23	145	190	190
平均	262	298	379

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	22150	22060
高値	22210	22210
安値	22060	22020
終値	22100	22210
前日比	-60	160
終-始	-50	150
高-安	150	190
NT倍率	12.61	12.61
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	22150	22065
高値	22205	22210
安値	22060	22020
終値	22100	22205
前日比	-55	150
終-始	-50	140
高-安	145	190
NT倍率	12.62	12.61
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1750	1749
高値	1758	1761.5
安値	1748.5	1746
終値	1752	1761.5
前日比	1.5	17
終-始	2	12.5
高-安	9.5	15.5
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1749.5	1748
高値	1757.75	1761.25
安値	1748.5	1745.75
終値	1751.5	1760.25
前日比	0.5	16.75
終-始	2	12.25
高-安	9.25	15.5
●ＮYDOW
始値	24488.07
高値	24536.89
安値	24328.54
終値	24448.69
前日比	-14.25
終-始	-39.38
高-安	208.35
●NASDAQ
始値	7173.99
高値	7195.72
安値	7094.43
終値	7128.6
前日比	-17.53
終-始	-45.39
高-安	101.29
●S&P500
始値	2675.4
高値	2682.86
安値	2657.99
終値	2670.29
前日比	0.15
終-始	-5.11
高-安	24.87
●ＣＭＥ日経225	ドル建て	円建て
始値	22220	22160
高値	22225	22210
安値	22040	22025
清算値	22210	22190
前日比	110	115
終-始	-10	30
高-安	185	185

トレード結果

システムトレード

◆５分足スウィング（CTW＿SW)

ドローダウン1500円オーバーで取引中断中

◆５分足デイトレ（CTW_DT)

22100円売りが引けで－105円

◆日足寄り引け（DUD_NC)

22150円買いが引けで－50円

◆雑感

CTW_DT、久しぶりのドローダウン解消ならず。

CTW_SW、今年の2月頃からの短周期で激しく上下する局面への対処を試みたが、この局面に対応するとどうしても過去のパフォーマンスが悪化してしまう。

検証用に短期移動平均線と長期移動平均線のクロス回数をカウントしているので、その数値を使って一定期間中のクロス回数が一定以上だった場合にエントリーを回避するというイメージで試行錯誤してみたが、なかなかいい結果は得られなかった。

新たにZIGZAGやピークアンドボトムを組み込んで、ピークやボトムに至る期間とピークとボトムとの差を使ってターゲット局面を把握できないものかと検証を始めたのだが、途中で気力がなくなりめげてしまった。

ということでスィングは中断決定。

やはりスィングは難しい。

かなり前に日足のスィングにチャレンジしたことがあったが、どうしてもドローダウンが大きくなってしまい実戦投入は出来なかった。

これでスィングについては踏ん切りがついた。なんとか長期に渡り安定した成績を残せるスィングタイプをと思ったのだが、、、私のレベルでは難しいということがよくわかった。

その変わりにCTW_DTのマイナーチェンジ版を実戦投入予定だ。

トレーリングストップの発動値を下げカウンターエントリーの手法を多少変えたバージョンだ。

トータルでのパフォーマンスはトントン。

トレンド局面には弱くなるもののもみ合い相場には多少強いタイプになった。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！

◆トレード結果詳細

	システム略称	DUD_NC	CTW_DT	CTW_SW
				TOTAL
当日	売買サイン	買	売
	仕掛価格	22150	22100
	決済価格	22100	22205
	決済方法	引成	引成
	損益額	-50	-105	0
当月	損益額	280	395	0
	利益額	385	945	0
	損失額	-105	-550	0
	取引数	7	11	0
	利益数	4	7	0
	損失数	3	4	0
	引分数	0	0	0
	平均損益額	40.00	35.91
	平均利益額	96.25	135.00
	平均損失額	-35.00	-137.50
	勝率	57.14	63.64
	ＰＦ	3.67	1.72
	ＰＯＲ	2.75	0.98
当年	損益額	880	205	-475
	利益額	3020	3865	2385
	損失額	-2140	-3660	-2860
	取引数	43	53	41
	利益数	20	23	18
	損失数	23	30	23
	引分数	0	0	0
	平均損益額	20.47	3.87	-11.59
	平均利益額	151.00	168.04	132.50
	平均損失額	-93.04	-122.00	-124.35
	勝率	46.51	43.40	43.90
	ＰＦ	1.41	1.06	0.83
	ＰＯＲ	1.62	1.38	1.07
通算	損益額	78515	30690	30725
	利益額	182875	76505	73025
	損失額	-104360	-45815	-42300
	取引数	2862	1217	842
	利益数	1633	669	401
	損失数	1154	531	439
	引分数	75	17	2
	平均損益額	27.43	25.22	36.49
	平均利益額	111.99	114.36	182.11
	平均損失額	-90.43	-86.28	-96.36
	勝率	57.06	54.97	47.62
	ＰＦ	1.75	1.67	1.73
	ＰＯＲ	1.24	1.33	1.89
	最大損益額	78565	30875	32290
	現在ドローダウン	50	185	1565
	最大ドローダウン	1365	1125	1565

(注）

●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
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●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は